Стоп и тейк равны по размеру

ves2010, к сожалению, любая выборка из последовательности испытаний Бернулли даст Вам ту же самую последовательность испытаний Бернулли. То есть матожидание выигрыша не меняется ни на копейку. Это жизнь :). Другое дело, что мартином можно, в теории, добиться, чтобы событие, возвращающее вас к МО, случалось так редко, что за свою жизнь его можно и не дождаться. Но это в теории. На практике Вас во-первых, настигнут проскальзывания и недостаток ликвидности, а во-вторых и в самых главных, отношение прибыли к используемому капиталу в мартине просто смехотворно по сравнению с любой вменяемой ТС

Алекс Бергманн, «одходов, мы докупали, ГП нашел свой минимум, я не слежу за ним с тех пор как на фортс перешел. допустим 100. потом он вырос условно до 120. лот взятый по 100 дал прибыль.» — гениально! Лот дал прибыль! Мы сидим в бешеных минусах, весь капитал связан и, похоже, надолго, зато лот по 100 дал прибыль! Ох уж эти усредняльщики :)

Все остальное не стану комментировать, абсолютно непонятно, что именно Вы пытаетесь сказать, постулируя какие-то самоочевидные вещи, слабо связанные с предыдущими высказываниями. Монетка падает так, карты выходят так, появляется условная вероятность, но смысл МО одинаков и там, и там, суть одна :)

Алекс Бергманн, это те же яйца, что и мартин, только сбоку. То есть система РМ низкого качества без торговой идеи. Смысл Ваших утверждений, если разобраться, заключается в последовательном удвоении риска при достижении некоторого порога потерь. Подобную систему РМ насмерть убьет любое сильное направленное движение, против которого Вы встали. Такие движения не случаются часто, что дает ложное чувство безопасности, но Вам хватит ровно одного. Не вдаваясь в детали, отмечу, что подробнейшим образом это описано, например, у Талеба в его «Одураченных случайностью», где подобные «системы» он сравнивает с револьвером с барабаном на несколько тысяч патронов, куда заряжен один боевой. Вы клацаете и клацаете себе в висок, думая, что это безопасно, и однажды он стреляет. Вам хватит ровно одного выстрела

Можно попытаться рассмотреть детально
Пусть 
Pr — цена входа в сделку
Pr_L — уровень потерь, при котором мы удваиваемся
Pr_P — уровень дохода, при котором мы закрываемся
Pr_0 = Pr — уровень безубытка (комисы не учитываем)
P_L — вероятность того, что мы получим потери
P_P — вероятность того, что мы получим доход

Итак, для того, чтобы наша система имела положительное МО, нам надо, по сути, иметь (для длинной позиции, для короткой необходимо учесть знак):
(Pr_P — Pr) * P_P > (Pr — Pr_L) * P_L

Предположим, мы получили убыток и цена сейчас на уровне Pr_L. Мы удваиваем позицию. В этом случае мы имеем:

Pr' = Pr  - (Pr — Pr_L)/2
Pr_L' = Pr_L — (Pr — Pr_L)
Pr_0' = Pr' = Pr  - (Pr — Pr_L)/2
Pr_P' = Pr
P_P'
P_L'

Очевидно, мы вдвое увеличили риск, только ухудшив свою ситуацию, так как P_0 теперь у нас не равна входу, а профит вдвое меньше потерь при одинаковом ходе инструмента. То есть это действие осмысленно только в одном случае — если P_P подросла вдвое относительно P_L только потому, что мы получили потери, что, конечно, ерунда.

Абсолютно очевидно, что вся эта «система» построена на ловле удачи за хвост «авось кривая вывезет», то есть на дисперсионной составляющей квазислучайного процесса. 

Если Вы можете обеспечить выполнение неравенства (Pr_P — Pr) * P_P > (Pr — Pr_L) * P_L в большинстве своих сделок, Вам нет никакой пользы в том, чтобы взвинчивать риск — это будет снижать стабильность Вашей системы. Взвинчивать риск, как и в мартине, Вам необходимо тогда, когда обеспечить выполнение этого неравенства Вы не можете (у вас нет работающей торговой идеи), чтобы дисперсия до поры до времени маскировала оной торговой идеи отсутствие.