Стоп по опциону, ориентируясь на цену фьючерса

25 мая 2016, 15:36
|
Trend is my friend

Приветствую, коллеги!

Решил поторговать направленными опционами, но возник вопрос в выставлении целей и стопов, если нет возможности контролировать сделку. Но учитывая, что волатильность меняется, достаточно сложно предугадать точную цену конкретного опциона при определенной цене фьючерса. Разве что примерно. Но меня это не очень устраивает.

То, что можно выставить тэйк и стоп по опциону, ориентируясь на сам график опциона-это понятно. Но также не устраивает в виду того, что далеко не все опционы достаточно ликвидны и сделка может долго не проходить, а в стакане цена при этом существенно изменится.

В идеале хочу так: чтоб при достижении определенного мною уровня по фьючерсу, купленный опцион закрывался по рынку или с заданным проскальзыванием-не важно стоп это или тейк. То есть сигнальный момент на совершение сделки по опциону должен показывать фьючерс.

Насколько реально такое реализовать? И если можно то как? Может какой-то скрипт есть… Чтоб можно было выставить цели и не париться.

Если кто-то имеет опыт, буду благодарен за инфу!

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
Опцион,
стоп

301 | ★2

10 комментариев

Делай связанную заявку, при достижении определенной цены фьюча — срабатывает стоп-заявка на опционе

Оптимист

25 мая 2016, 15:43
Ответить

Оптимист, благодарю. Разобрался! Только не связанная заявка получается, а в Квике называется «Стоп-цена по другой бумаге».

Оставлю пост, может кому пригодится

Жаль только, что нельзя такую заяку поставить сразу на тейк и на стоп, приходится две отдельные ставить

Trend is my friend

25 мая 2016, 15:51
Ответить

Trend is my friend, да правильно, не так выразился

Оптимист

25 мая 2016, 18:28
Ответить

Trend is my friend, всё верно. Используется заявка «Стоп-цена по другой бумаге». Только учтите, что по фьючу могут быть спайки в сторону вашего стопа.

Genda

25 мая 2016, 18:34
Ответить

Я эту проблему решаю тем, что изначально выбираю такую серию и страйк чтобы премия составила как раз требуемый стоп, но при этом чувствутельность к цене была как требуется. И дальше какие-то действия можно делать по результатам конца дня.

Дар Ветер

25 мая 2016, 16:22
Ответить

Дар Ветер, интересно. Но ведь в этом случае получается, что берем скорее всего дальние страйки, где чувствительность в принципе не бывает хорошей?

Trend is my friend

25 мая 2016, 17:29
Ответить

Trend is my friend, нужно анализировать гамму и положение текущей цены на ней. Нужно обязательно учитывать время до экспирации. По большому счету примерно можно смотреть страйк на расстоянии в 1 IV % на каждую неделю до экспирации. Т.е. один ударный день. Примерно такое правило. Я для свинговых сделок смотрю серии с экспирацией через 1.5-2 недели, дельту 0.1-0.15 для более волатильных акций и до 0.3 для менее.

Дар Ветер

25 мая 2016, 17:39
Ответить

Я выставляю лимитники по ценам посчитанным в моем калькуляторе smart-lab.ru/blog/274708.php Конечно реальная цена опциона может немного отличаться из-за волатильности, но мне этого достаточно.

FateevVV

25 мая 2016, 19:00
Ответить

FateevVV, Благодарю, качнул! А по наблюдениям насколько точно реализуется предполагаемая цена? Стоит, наверно, всё равно выставлять с небольшим запасом лимитник на случай, если вола упадет?

Trend is my friend