Блог им. a4tech

Стоп по опциону, ориентируясь на цену фьючерса

Приветствую, коллеги!

Решил поторговать направленными опционами, но возник вопрос в выставлении целей и стопов, если нет возможности контролировать сделку. Но учитывая, что волатильность меняется, достаточно сложно предугадать точную цену конкретного опциона при определенной цене фьючерса. Разве что примерно. Но меня это не очень устраивает.

То, что можно выставить тэйк и стоп по опциону, ориентируясь на сам график опциона-это понятно. Но также не устраивает в виду того, что далеко не все опционы достаточно ликвидны и сделка может долго не проходить, а в стакане цена при этом существенно изменится.

В идеале хочу так: чтоб при достижении определенного мною уровня по фьючерсу, купленный опцион закрывался по рынку или с заданным проскальзыванием-не важно стоп это или тейк. То есть сигнальный момент на совершение сделки по опциону должен показывать фьючерс.

Насколько реально такое реализовать? И если можно то как? Может какой-то скрипт есть… Чтоб можно было выставить цели и не париться.

Если кто-то имеет опыт, буду благодарен за инфу!
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
320 | ★2
10 комментариев
Делай связанную заявку, при достижении определенной цены фьюча — срабатывает стоп-заявка на опционе
Оптимист, благодарю. Разобрался! Только не связанная заявка получается, а в Квике называется «Стоп-цена по другой бумаге».

Оставлю пост, может кому пригодится

Жаль только, что нельзя такую заяку поставить сразу на тейк и на стоп, приходится две отдельные ставить
Trend is my friend, да правильно, не так выразился

Trend is my friend, всё верно. Используется заявка «Стоп-цена по другой бумаге». Только учтите, что по фьючу могут быть спайки в сторону вашего стопа.
avatar
Я эту проблему решаю тем, что изначально выбираю такую серию и страйк чтобы премия составила как раз требуемый стоп, но при этом чувствутельность к цене была как требуется. И дальше какие-то действия можно делать по результатам конца дня.
Дар Ветер, интересно. Но ведь в этом случае получается, что берем скорее всего дальние страйки, где чувствительность в принципе не бывает хорошей?
Trend is my friend, нужно анализировать гамму и положение текущей цены на ней. Нужно обязательно учитывать время до экспирации. По большому счету примерно можно смотреть страйк на расстоянии в 1 IV % на каждую неделю до экспирации. Т.е. один ударный день. Примерно такое правило. Я для свинговых сделок смотрю серии с экспирацией через 1.5-2 недели, дельту 0.1-0.15 для более волатильных акций и до 0.3 для менее.
Я выставляю лимитники по ценам посчитанным в моем калькуляторе smart-lab.ru/blog/274708.php Конечно реальная цена опциона может немного отличаться из-за волатильности, но мне этого достаточно.
avatar
FateevVV, Благодарю, качнул! А по наблюдениям насколько точно реализуется предполагаемая цена? Стоит, наверно, всё равно выставлять с небольшим запасом лимитник на случай, если вола упадет?

Читайте на SMART-LAB:
Фото
📌 Как эффективность помогает бизнесу расти
Для МГКЛ важно расти и показывать инвесторам сильные результаты. Работа над этим складывается из множества решений: куда направить...
Фото
Все в одном чате с ИИ: как упростить работу с комплексными портфелями
Содержание статьи ИИ-ассистент в помощь инвестору Как это устроено и какие задачи решает ассистент Как это работает на практике...
Фото
Сможет ли ИИ обойти трейдера: как технологии меняют торговлю уже сейчас
«Финам» совместно с партнёром чемпионата «Уолл-стрит Код» — ФК «Викинг» — провёл вебинар, посвященный изменению технологий...
Фото
Секьюритизированные облигации: интересна ли их повышенная доходность?
Секьюритизированные облигации при наивысших рейтингах (AAA), дают доходность выше, чем корпоративные бонды 1-го эшелона, что делает вложения в...

теги блога Trend is my friend

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн