Следующая конференция 6 октября 2018!
http://confa.smart-lab.ru/

Народ, кого еще позвать на конференцию 6 октября? Предлагайте ваши варианты!!


Интервью, которое мы записали на МОК-3 весной этого года. Я беру интервью с опционным структуратором Олегом Мубаракшиным впрямую по скайпу из Лондона.

Рекомендую!

Всем привет. 

Кто нибудь задавался вопросом: «Как торговать опционами без опционов»? То есть репродуцировать опцион, как называет это Коннолли. И как это вообще сделать. Оказывается этим вопросом трейдеры задавались всегда. Величайший тест этого подхода был осенью 1987 года.  Дмитрий Новиков в своем блоге рассказывал о стратегии репродуцирования проданных опционов, видно эту статью он прочитал раньше меня и знал к чему приводит работа «от покупки». Потому что осенью 1987 года все реплицировали купленные опционы и покупали они путы. И конечно не потому что шортили падающий рынок, а потому что покупка путов — страхует портфель во время обвала рынка.
Вопрос алгоритмической замены опционов стоит весьма остро. Почему остро? Потому что хочется работать с опционами, у которых нет тетты и веги))) У Сергея Елисеева есть роботы алгоритмической торговли волатильности: один на покупку волы, другой на продажу. Скорее всего они реализованы на базе сугубо опционных либо синтетических стреддлов и стренглов. Есть роботы и в ТС-Лаб для покупки и продажи волы. Но лично ни с теми, ни с другими не знаком.

Первая часть тут: smart-lab.ru/blog/469107.php

После программистов я занялся ещё более “реальным” бизнесом: знакомый предложил вложиться в сноубордическое оборудование австрийской фирмы F2 (ныне, к счастью, покойной) и в модную молодёжную зимнюю одежду Forum, Foursquare и Special Blend (тоже закрытые Бёртоном бренды), на которые у приятеля были предзаказы, но не было денег закупиться. Он очень прикольно всё описал: мол, вложимся на 3-4 месяца, привезём сноуборды, продадим, заработаем процентов 30 прибыли. В случае плохих продаж всегда сможем слить их по ценам закупки и в любом случае отобьём деньги. Предзаказы у него были примерно на половину всей партии, то есть вроде как никакого риска. Просто глупо было упускать такую возможность!

Я снял все деньги с брокерского счета, который растил несколько лет (примерно 40 тысяч долларов, из которых половину заработал доверительным управлением), и занял у родственников примерно в 4 раза больше. И “проинвестировал”. Заодно вложился ещё в закупку модной сноубордической одежды.

Все, кого я знаю, торгуют опционами, только этого не знают. Поэтому мы о них, об опционах, не будем. Просто я давно хотел это сделать, но что то мешало. Не было подходящего случая, какой ни будь конференции, где я, нате вам всем и все в аутеJ)). Но, начали выплывать фрагменты, по которым можно было построить догадки. Первым в этом деле был Фома Фомич http://smart-lab.ru/blog/372475.php Но то ли ты не дочитал, то ли там этого не было, то ли английский не твой родной. Короче направление было правильное. Но тут прямо из города Лондона приехал Кирилл Ильинский и в каком то Питерском подвале собрал всех всех трейдеров и все им выложил https://www.lektorium.tv/lecture/29577 Стало понятно, что я опоздал и что бы как то забить место на поляне выкладываю.

Это самая тупая стратегия, которую я знаю. Вернее, эта стратегия для самых тупых, которых я знал. Если в инвесткомпанию приходил молодой трейдер с дипломом пединститута по специальности физрук, но с рекомендацией папы, который являлся одновременно инвестором, то его сажали работать именно по этой стратегии. Думаю, ни чего не изменилось. Самый продвинутый брокер IB в USR;)), вмонтировал эту стратегию в свой терминал TWS. И в каждом приличном колледже ее преподают на уроках информатики. Возможно поэтому ее, стратегию, ни кто и не знает. Но к делу.