Постоянный. Стабильный. Доход. (страшная сказка на ночь для новичков)

ch5oh, название стратегии тоже похоже на его название.

Утиный тест:

Если оно выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка.

MadQuant, так, я смотрю тут опционное яйцо курицу обучает. Вы когда последний раз продавали пут по 300, имея 300 на счету? 

Ну окей. Немного ликбеза для цыплят и белок не помешает. Далее для простоты в пунктах. Положили 100,000 на счет. Продали пут по 300 на индекс стоимостью 90,000. Это же называется у вас «торговля без плеча»? Конечно.

И вот наступило 9-е апреля и брокер откупил ваш пут по 99999. Итого вы потеряли 99699 или 99.7% вашего счета. Без плеча.

bstone, «опционное яйцо курицу обучает» — это смешно ))

но причина, почему брокер должен откупить этот пут мне до сих пор непонятна, если опцион один был.

bstone, но для этого должна возникнуть недостаточность по ГО. В приведенном Вами примере нет недостатка по ГО. У нас только во вторник на фьюч РТС ГО было 38 тысяч.

Или хотите сказать, что кубатай пал жертвой нечестного брокера, который хлопнул его об стакан, чтобы свои проблемы решить?

MadQuant, примеры насквозь модельные, поэтому неудачные.

Чисто гипотетически может произойти следующее: продали 1 опцик страйка 90 000. На счету 100 тыр. Рынок падает. Брокер Ф. начинает по пьяни резать клиентов и кроет КОГО-ТО по рынку в пустом стакане. По 150 000 за 1 опцион.

Тут уже ваш брокер видит, что опционы выкупают по 150 тысяч — и кроет уже Вас.

Это гипотетически.

На практике никто не будет продавать 1 опцион за 300 пунктов при счете 100 000. Потому что доходность этих операций никакая получается. Даже на обед не хватит.

Скорее всего продают хотя бы 10 опциков. Потому что 10*300 — уже +3% на счет. За неделю, за 2 или за месяц — это уже каждый сам решает для себя.

Eridanoy, нет. Это Вы не сечете фишку.

Биржа ставит ГО по минимому, чтобы самой в трубу не вылететь.

А за своими рисками ОБЯЗАН СЛЕДИТЬ САМ ТРЕЙДЕР.

ММ — СТРОГО ИНДИВИДУАЛЕН ДЛЯ КАЖДОГО ТРЕЙДЕРА.
И зависит ОТ ЕГО СТРАТЕГИИ.

Если стратегия плохая — тогда торговать только акциями, только без плеча, только buy-an-pray.

Если стратегия хорошая — можно торговать с 10-м плечом. Если очень хорошая — можно еще и кредит взять в банке и торговать с 20-м. Но этообязан решить каждый трейдер для себя.

А не то, что "мы всех под одну гребенку замели и всем выставили на фьючерсах ГО равное номиналу контракта".

Sergey Pavlov, тогда уж надо не БНХ, а сеточку «подешевело — купи».

Я как-то тестил Газпром и Сбер — символический плюс. Хотя с учетом недавнего роста Сбера уже может быть и вполне неплохо стало.

Sergey Pavlov, поясните пожалуйста:

Самый дешевый и безопасный способ продавать путы — купить БА в БНХ без плеч. Это выгоднее, чем продавать путы.

А как же премия за временной распад?

Sergey Pavlov, все в стратегию упирается. Стратегия "продавай голый пут каждую неделю и молись" — плохая. Еще хуже, чем "купи-акцию-и-молись".

Тут другое непонятно: Кубатай очень грамотно рассуждал о рисках, о прикрытии краев опционами разных серий и т.д.

Даже февральский обвал он почти без проблем перенес.

И вдруг такой нежданчик… Вот это странно.