Сегодня хочу сделать обзор на книгу, которая много лет назад сильно повлияла на мои подходы к инвестированию и торговле.

Автор:

Ральф Винс, эксперт по вопросам управления рисками и управления капиталом.

О чем:

Ральф Винс в начале 1990-х годов адаптировал формулу контроля риска, первоначально предназначенную для карточных игр, таких как блек-джек. Ранее по этой формуле рассчитывали, сколько ставить, чтобы максимизировать ожидаемое значение вашей ставки.

Применительно к инвестициям по этой формуле можно рассчитать точное оптимальное количество акций, размер лота фьючерса и т. д. для позиции, благодаря чему получите максимальную прибыль.

То есть вопрос не в том, чтобы побеждать в каждой сделке, а в том, какую долю счета задействовать, чтобы на долгом отрезке получать максимальный эффект от торговли. Это потрясающее свойство управления капиталом.

( Читать дальше )

Привет, в этот раз будет общий пост про полезные источники в сети, где можно бесплатно взять данные, примеры кода и другие полезные вещи.

Более направленные подборки по идеям можно посмотреть здесь https://smart-lab.ru/blog/628709.php, а по книгам здесь https://smart-lab.ru/blog/681121.php

Биржевые данные:

Биржевые:

• https://www.quandl.com Quandl. Простой и адекватный API для Python, много бесплатных данных по отдельным биржам. Например, по Гонконгской и Варшавской бирже. Есть данные по сырьевым фьючерсам и другому сырью. Экономическая статистика и альтернативные данные тоже есть в бесплатном варианте. В отличие от других сайтов с котировками и графиками – здесь промышленная выгрузка для исследований;
• https://stooq.com Stooq. Неожиданно богатый бесплатным контентом локальный сайт (Польша). Большая часть не представляет интереса и можно сразу перейти к большим (для бесплатных) выборкам биржевых данных по США, некоторым европейским и азиатским странам

( Читать дальше )

Ну что, в моменте теряем -2,3% по фьючерсу РТС за 2 часа.
Так сильно мы падали во время однодневной коррекции 12 февраля.
До этого более стремительное падение было только 21 декабря, до этого 28 октября. 
До этого 21 сентября.
То есть примерно разок в месяц на бычьем рынке происходит довольно быстрая фиксация, после чего рынок так или иначе восстанавливался.
Восстановится ли на этот раз?

p.s. плита олейника не пускает Ри выше 150к)

Здравствуйте! Для Вас систематизировал тариф «Мой онлайн» для брокера ВТБ!

Комиссия по тарифу «Мой онлайн»

Комиссия брокера за сделки с ценными бумагами и валютой:  0,05% от суммы.

Комиссия брокера за сделки на срочном рынке: 1 ₽ за контракт.

Комиссия брокера за сделки на внебиржевом рынке: от 0,15% от суммы сделки.

При покупке ЦБ на внебиржевом рынке комиссия НКО АО НРД —750 руб. за сделку. 

 

Комиссия биржи за сделки с ценными бумагами: 0,01 % от суммы.

Комиссия биржи за сделки с валютой по 1 у.е.: до 999 у.e. — 1 ₽,если больше — 0,0015 %.

Комиссия биржи за сделки с валютой по 1000 у.е.:  до 50 лотов — 50 ₽/сделка, больше — 0,0015 %

           (Также брокер возьмет комиссию за сделку

( Читать дальше )

В любопытное время живем…

когда-то я придумывал историю, кончавшуюся шорт-сквизом. Там трейдеры сходили с ума, потому что акция пульнула с 10 до 40 долларов.  

smart-lab.ru/blog/125823.php

Смотря сейчас на GME — хочется смеяться. Сходили с 4 до 350! и возможно это еще не предел. (Да и историй с пузырями сейчас таких много на рынке)

А еще когда-то я написал пост «как надувались и чпокались пузыри».  smart-lab.ru/blog/402122.php Где предупреждал о росте биткоина (тогда он долез до 2000 и уже было ракетой. Пузырь тормознул в тот раз на 19 000) Сейчас бы этот пост обогатился десятком эмитентов с миллиардными потерями и прибылями. Причем та же тесла рисовала сетап пузыря уже 4 раза, но так и не лопнула до сих пор.

Все это к чему. Возможность купить опционов на сумму больше фри-флоата и сделать гамма-сквиз, особенно когда у тебя армия подписчиков, группа на реддит, раздача чеков, сумасшедшие куе — все это отрывает рынок от земли. Кажется что происходит какая-то масштабная потеря контроля. У регуляторов, у управляющих, у многих спекулянтов… как машину на зимней дороге начинает расколбашивать туда сюда с увеличивающейся амплитудой. 

В интересное время живем… Посмотрим, куда вырулим.

Автор: TYLER DURDEN

Американское население представляет собой уникальную мозаику культур, и сегодня почти 40% людей идентифицируют себя как расовые или этнические меньшинства.

На этой древовидной карте Иман Гош из Visual Capitalist использует данные за 2019 год от Фонда Kaiser Family, который основывает свой анализ Обследования американского общества (ACS) благодаря последним данным Бюро переписи населения Соединённых Штатов.



( Читать дальше )

Банк России подготовил законопроект, предусматривающий ограничения для неопытных инвесторов до конца 2022 года.
Документ есть у РБК, его подлинность подтвердил источник на финансовом рынке.

Согласно документу, предлагается разрешить неквалифицированным инвесторам покупать только:
1. российские акции, включенные в котировальные списки биржи ценных бумаг, за исключением облигаций;
2. иностранные акции, допущенные к публичному обращению в России и включенные по меньшей мере в один из зарубежных фондовых индексов из перечня ЦБ;
3. российские гособлигации;
4. облигации российских эмитентов (кроме структурных и облигаций, выплаты по которым, в том числе проценты, зависят от наступления или ненаступления определенных обстоятельств). Кредитный рейтинг эмитента должен быть не ниже установленного ЦБ;
5. облигации иностранных эмитентов, если это бонды стран — членов ЕС, ЕАЭС, либо Великобритании и Северной Ирландии, либо компаний, учрежденных в указанных странах, при условии, что между этим государством и Россией заключен договор об избежании двойного налогообложения;

( Читать дальше )

Я прекрасно понимаю, что отношение к этим двум ребятам на обложке и к их проекту «Бизнес молодость» неоднозначное. Но чтобы вы не думали про БМ, книга на самом деле полезная! Она лаконична, в ней нет ни капли воды и довольно много пользы. Да и я люблю, когда книга вызывает активный внутренний диалог. Да и написана книга совершенно оригинально, сами поймете, когда начнете ее листать. И да, пятерка книге по одной простой причине: если прочитав книгу, я сходу начинаю делать новые действия, которые до этого не делал (т.к. не допер до них), значит это уже отлично!

Почему я взял эту книгу с полки? Я шел на электричку и мне надо было купить какое-то чтение в дорогу. Книга попалась на глаза. И я не пожалел, что взял ее, заплатив > 1000 руб. Согласитесь, гораздо лучше заплатить 1000, чем пойти на их курсы и заплатить сотни тысяч за примерно те же самые знания:)

В книге бизнес разложен по кирпичикам. В ней говорится о том, что бизнес — это прежде всего сухие цифры и логика. И я с этим полностью согласен. Я бы даже сказал, что бизнес — это как торговая система на бирже, которая основана на цифрах, статистике и постоянной обратной связи.
Суть мессаджа в книге: люди делают бизнес, не делая бизнес. Мало кто строго считает в цифрах каждый шаг своих действий, его эффективность и т.п. Многие делают бизнес просто чтобы чем-то заниматься.

Ну а теперь традиционно интересные идеи из книги.
👉секрет многих успешных в том, что их «норма» дохода находится гораздо выше, чем надо обычному человеку. И если вы ставите себе предел мечтаний 50 тыр в месяц, то вы никогда не будете зарабатывать больше
👉бизнес идея ничего не стоит. Чёта стоят навыки ежедневного преодоления проблем, постоянная ежедневная работа
👉корень зла в бизнесе — в непризнании фактов


( Читать дальше )

Первая «посылка»:  долгосрочные тренды на российском  фондовом рынке создают «забугорные ковбои рынка» .

Это вовсе не негатив, а особенность фондовых рынков всех «догоняющих» экономик, начиная с Кореи. У России только одна особенность: сильная зависимость доходов бюджета (напрямую) и бизнеса (прямо или косвенно) от мировых цен на энергоносители.  Причем совершенно неважен размер этих доходов в долларах, а критичен именно размер доходов в рублях. Так как расходы в рублях.

Вторая «посылка»: «забугорные ковбои рынка» люди умные и давно изучили связь между денежно-кредитной политикой в США и фондовым рынком на протяжении последних десятилетий (как минимум с 1958 года, а может и раньше):

— при мягкой денежно-кредитной политике (ДКП) рынок растет за исключением краткосрочных падений, вызванных слухами о «кризисе», имеющими под собой какие-никакие, но основания;

— при жесткой ДКП рынок в лучшем случае стагнирует.

Естественно, что это видение они переносят на все рынки, куда думают вложить деньги.

( Читать дальше )