Как стало известно «Фонтанке», около 14 часов 27 ноября на 81-м километре внешнего кольца КАД (между Софийской улицей и проспектом Обуховской обороны) с запада на восток двигался обычный фургон капотной компоновки желтого цвета, официально принадлежащий банку «Открытие». Его без труда догнали в нужном месте два черных Infiniti и Toyota Camry. Toyota перегородила путь. Один Infiniti притормозил настолько плотно к двери водителя, что ее при желании было бы трудно открыть. Пассажирская дверь оказалась близко к ограждению КАД, и из нее также трудно было выскочить охранникам. А вторая черная Infiniti остановилась сзади фургона. Из иномарок выскочили шесть парней в масках. Одни направили автоматы Калашникова на водителя и двух охранников, сидящих в кабине. После чего сразу же вынули ключи из замка зажигания. Другие ловко подцепили гидроборт, он же подъемник в задней части кузова, выполняющий одновременно роль запора, заранее заготовленными крюками с тросом. Infiniti, к которому прицепили второй конец, стартовал задним ходом и вырвал гидроборт. Через секунду парни с заранее запасенным инструментом вскрыли две створки дверей фургона, забрали 139 миллионов рублей и (по данным, требующим дополнительной проверки) ювелирные украшения.

( Читать дальше )

Команда samurinvest.com решила провести ряд доходных статистических исследований на предмет различного рода закономерностей. Сегодня мы подготовили свое мнению о том, что движение на рынках часто случаются в течении следующего периода: три дня до нового месяца и три дня после его начала. Мы взяли данные по фьючерсу на индекс РТС с 2008 года и подсчитали, что было бы если следовать данному периоду, то есть покупать за три дня до и продавать спустя три дня нового месяца. Сразу оговорюсь мы комбинировали периоды -3/1;-2/1;-1/1;-1/2;-1/3 и т.д. В итоге оптимальным периодом вышел -3/3 и -3/1. Итак, вот результаты:




Оригинал-
http://samurinvest.com/blog/?page=post&blog=main&post_id=62

Собственно интересно мнение широкой аудитории — как вы относитесь к структурным продуктам? Какие вы знаете структурные продукты, есть ли опыт инвестирования в них — делимся опытом и своими мнениями.

Для отправной точки обсуждения предлагаю следующий инвестиционный продукт обсудить:

В Испании у меня есть один очень хороший клиент, для которого я выполняю услуги хеджера на рынке драгоценных металлов. Он занимается простым и понятным бизнесом — переработка автомобильных катализаторов. Т.е. тупо скупает на свалках отработанные катализаторы и извлекает из них драгоценные металлы — платину, палладий и прочие платиноиды. Моя задача — отслеживать динамику курса этих металлов на бирже и фиксировать вовремя префиксы.

Производство достаточно крупное — у него сеть подразделений по всей Европе — 3 предприятия в Испании, в Голландии крупное производство и сейчас он открывается во Франции. 

Для наращивания оборота ему требуется дополнительный капитал. Вот тут мне и пришла идея — а почему бы не попробовать создать структурный продукт под финансирование этого производства. Рентабельность бизнеса очень высокая (реально достигает 70-80% годовых, но в отчётности отражено меньше конечно) и мой клиент готов занимать деньги под 12-15% годовых. Активов у компании достаточно, чтобы обеспечить возврат средств, поэтому я предложил создать следующую схему:

( Читать дальше )

Этот топик о том, как настроить программу для тестирования стратегий Multicharts. Я даже видео записал;) Это первый пост из серии про начало пути системного трейдера, поэтому я также расскажу, что ждет читателя в «следующих выпусках». Ну и ссылка на полезный файл с альтернативной склейкой фьючерса на индекс РТС тоже имеет место быть...

Так получилось, что я стал трейдером. И не просто трейдером – а разработчиком механических торговых систем. В своей работе я постоянно сталкиваюсь с необходимостью вспоминать математику, статистику, с необходимостью писать код.
 
Так получилось, что у меня гуманитарный склад ума. Я должен был стать пианистом. Или певцом. Потом у меня был риск стать филологом. Переводчиком с немецкого. И, наконец, то, что окончательно убивает успешный старт в карьере трейдера – это экономическое образование и захламленность мозга ненужными знаниями.
 
Но вот за что я хочу сказать огромное спасибо своему ВУЗу – так это за навыки выкручиваться из неприятных ситуаций, впитывать тонны материала за короткий срок и нормально так ворочать языком на экзаменах.
 


( Читать дальше )

Жером Кервьель — Самый большой должник в мире
 
 
Самое обидное для Жерома заключается в том, что он мог бы заработать миллионы. Или хотя бы довольствоваться скромной зарплатой, которая ему полагалась. Но нет, ему хотелось большего! Он не стал брать кредит или изучать методы Остапа Бендера. В поисках богатства он набрёл, как ему казалось, на идеальную схему, которая вдобавок была ему доступна по долгу службы.
 
Жером Кервьель работал брокером. На работу его принял крупнейший банк Франции – Societe Generale. Поначалу всё шло хорошо, но в какой-то момент брокер слишком увлёкся процессом и начал брать для игры на бирже большие суммы, чем следовало бы. Если бы он выиграл, то совершенно легально стал бы миллионером. Видимо это обстоятельство подтолкнуло его к пропасти. “Победителей не судят, ” – думал брокер, лихорадочно наращивая число нулей, задействованных в игре.
 
Но увы – ему не повезло и все игры на бирже обернулись чудовищным крахом и публичным скандалом, потрясшим всю Францию. Банк понёс убытки почти в пять миллиардов евро. Жерома Кервьеля поймали за руку и присудили ему несколько лет тюрьмы. Но самое главное – его официально обязали возместить все убытки, которые понёс Societe Generale.
 
А это – 4,9 миллиардов евро. Или 6,7 миллиардов долларов. Именно такую сумму Жером Кервьель теперь обязан где-то найти, чтобы закрыть свой долг – самый большой в мире долг, который когда-либо был у человека.

Можно подписаться под каждым пунктом :) Перевод мой, и, как всегда, свободный.

Оригинал: Mорган Хаузел, The Motley Fool
 
«По роду своей профессии я читаю массу финансовых обзоров. Это мое любимейшее занятие, которое делает меня зрителем в первом ряду в спектакле финансовой журналистики, где главные роли играют невнятность, чушь, мусор, и пустая болтовня. И добавлю, что этой ерунды навалом.
 
Вот несколько глупостей, которые я слышу постоянно.

( Читать дальше )

Как-то делал я перевод про то, что сентябрь исторически «кровавый» месяц для американского рынка. Тема сезонности меня давно интересовала, и вот я нашел этот сайт: seasonalcharts.com/. следует отметить, что сентябрь на графиках действительно имеет ярко выраженный даунтренд. но нас всех больше интересует декабрь и продолжение ралли. выкладываю веселые картинки оттуда. посмотрим, сработают ли они в том году.
Индекс S&P 500 за последние 37 лет по месяцам.
 

( Читать дальше )

В личке мне был задан вопрос, выросший из темы: smart-lab.ru/blog/152801.php Решил в виде ответа рассказать свое видение возможности работать на CME. Сразу скажи, что не считаю себя ни «гуру», ни «суперпрофессионалом, но может, кому будет полезно ;)
Все, что описано ниже касается ES и объемом торговли с депозитом 100K$-300K$ внутри дня:
Перовое, что хочется сказать это размер плеча. Для своей системы определил следующее соотношение 1 контракт на каждые ~10000$. Среднее время удержания позиции составляет ~1-1.5 часа. Среднее количество сделок в год ~250. Комиссия в пересчет на 1 контракт за год составляет ~1100$., т.е. комиссия ~11% годовых от размера депо, да сумма не такая маленькая, но работать можно.
Далее, про ликвидность, спред: В самом начале знакомства с эти рынком, определил для себя время рабочей сессии с 8:30 до 15:15 по CME, праздники и выходные исключил сразу. Так вот в этот период, практически не реально увидеть в стакане спред более 1 тика, и устойчивое кол-во по лучшему биду и  аску меньшее 100 контактов, в самом плохом случае.


( Читать дальше )