Сезонные тренды

27 ноября 2013, 04:13
|
Eu-Gin

Как-то делал я перевод про то, что сентябрь исторически «кровавый» месяц для американского рынка. Тема сезонности меня давно интересовала, и вот я нашел этот сайт: seasonalcharts.com/. следует отметить, что сентябрь на графиках действительно имеет ярко выраженный даунтренд. но нас всех больше интересует декабрь и продолжение ралли. выкладываю веселые картинки оттуда. посмотрим, сработают ли они в том году.
Индекс S&P 500 за последние 37 лет по месяцам.

Индекс Доу Джонс за последние 30 лет по месяцам.

Сырая нефть за 30 лет

EUR/USD за 30лет (до 1998 года взяты данные по немецкой марке)

25 | ★7

3 комментария

Это сглаженные данные. Неразбирающиеся в рынке могут подумать что эти рынки так и ведут себя точь в точь. Графики имели бы большую ценность, если бы были приведены графики с количеством раз, которые отражают нетипичное приведенным графикам поведение рынка.

Billionarium

27 ноября 2013, 04:34
Ответить

Во-во. Нет смысла лепить 30-37 лет в одну кривую. Я взял только с 2000-го:
smart-lab.ru/blog/152382.php

И выводы у меня другие, например: да, рынок все 13 лет с 2000-го по 2012-й включительно в крайние 5 недель был выше хотя бы на 2-3% (минимум на +0,89%). Но и ниже был. И движуха во многом зависит от ожидаемой волатильности и прошлых приращений.

Антон Денисков (Fry)

27 ноября 2013, 04:57
Ответить

Глянул про волу:
seasonalcharts.com/volatilitaet_aktienindices_sp.html

Ну да, в декабре вола падает, потому что торговых дней меньше, собственно и в январе она не растёт в среднем.
Но вот всплеск на октябрь-ноябрь — это «дурость случайности». Единственный случай 80-й волатильности подбил всю статистику.
Толку от таких вычислений мало.

Антон Денисков (Fry)