Существует ли Санта-Клаус (прогноз S&P500)?

Update: текст значительно доработан, цифры исправлены.
Тут сегодня много топиков на тему «сипи дорогой, рост безумный, я фшортах».
Я и сам не в лонгах, а скорее в шорте, и поза на меня очень сильно давит, потому что взял максимальный сайз (ничему не научился за год =( ). Но! Давайте будем объективны.
Просто оценим наши шансы с точки зрения исторической действительности. До Нового года осталось всего 5 недель. Посмотрим динамику фьючерса ES по годам и выделим эти 5 недель:
 
* В колонке VIX — значение индекса волатильности за 5 недель до НГ, а точнее Close от прошедшей пятницы.
** Год ещё не закрыт.
 
В среднем за 13 лет крайние пять недель года дают нам ~1,73% роста. Не густо, но всё-таки стабильно положительное значение. Кроме того, если взять не пять недель, а шесть, то динамика радикально отличается. За те же годы у нас было бы в среднем ~3,11% роста за шесть недель.

Поздравляю, «Санта ралли» существует… По крайней мере в новейшей действительности.
Однако сегодня осталось именно 5 недель и думать я буду прежде всего об этом периоде.
Итак, что мы имеем?

• Волатильность возле плинтуса.
• Год был фантастически удачный для быков.
• Недавние несколько недель уже выплеснули значительную долю потенциала роста.
• На горизонте не маячит fiscal cliff, а заседания FOMC пока полностью под контролем «вертолётчиков».

На основе данных из этой таблицы и некоторых личных наблюдений рискну сделать свой прогноз до конца года:

1. Фьючерс на индекс S&P500 в моменте будет по крайней мере на 1% ниже, то есть 1785 в этом году мы ещё увидим.
2. Лонговую цель в этом году можно выставить больше чем на 1,5% в плюсе от текущего значения контракта, то есть 1830 до экспирации — вполне… и возможно выше.
3. Где закроем год — не скажу, так же, как и хай/лой назвать не возьмусь (а оно надо? =).

 
P.S. Рекомендую всем: НИКОГДА НЕ ПРИНИМАЙТЕ ТОРГОВЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПОДОБНЫХ ТОПИКОВ. Ищите своё, торгуйте своё.
P.P.S. Сам на рынке пока не зарабатываю, а только теряю.