SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Girinovskuii
Сапунов А. ИССЛЕДОВАНИЕ: ПОКУПАЙ ЗА 3 ДНЯ ДО КОНЦА МЕСЯЦА, А ПРОДАВАЙ ТРИ ДНЯ ПОСЛЕ НАЧАЛА МЕСЯЦА
- 27 ноября 2013, 20:59
- |
Команда samurinvest.com решила провести ряд доходных статистических исследований на предмет различного рода закономерностей. Сегодня мы подготовили свое мнению о том, что движение на рынках часто случаются в течении следующего периода: три дня до нового месяца и три дня после его начала. Мы взяли данные по фьючерсу на индекс РТС с 2008 года и подсчитали, что было бы если следовать данному периоду, то есть покупать за три дня до и продавать спустя три дня нового месяца. Сразу оговорюсь мы комбинировали периоды -3/1;-2/1;-1/1;-1/2;-1/3 и т.д. В итоге оптимальным периодом вышел -3/3 и -3/1. Итак, вот результаты:
Оригинал-
http://samurinvest.com/blog/?page=post&blog=main&post_id=62
Оригинал-
http://samurinvest.com/blog/?page=post&blog=main&post_id=62
12 |
Читайте на SMART-LAB:
⚙️ Золото блестит как никогда
Цена на золото уже второй день бьет исторические рекорды, в моменте металл торговался по $4500 за унцию. Аналитики Market Power рассказывают, как...
13:59
теги блога Альфред Хичкок
- EUR-JPY
- MillTrade
- myfxbook
- tradelikeapro.ru
- usd cad
- Альпари
- АРМИЯ
- Бокс
- ВАСЯ
- Вебинар
- Вексельберг
- Вильямс
- Вискитрейдер
- Воры
- Газпром
- Госдеп
- Деревянный
- евро
- ЖУЛИКИ
- индикатор
- Кит Финанс
- компании
- Кондаков
- конкурс
- Крым
- кухня
- Кухня Альпари
- Лари
- Лукашенко
- Обмен валюты
- Открытие
- оффтоп
- Памм
- Паха
- Пенсия
- Поза
- Полезный материал
- Портфель
- Приговор
- прогноз
- прогнозы
- Прокуратура
- пчела
- Разуваев
- РВСН
- Резвяков обучение
- Ростов
- ростовщики
- РТС
- Рубль
- сапунов а
- семинарщики
- система
- системы торговли
- скрипты
- Смирнова
- Сорос
- Стратегия
- Суд
- Телетрейд
- тинькофф
- Торговая система
- торговые сигналы
- Трейдинг
- философия трейдера
- форекс
- хедж-фонд
- Экономические новости
2 протесть последний день квартала
Статистика — это не причинно-следственная связь. Если события происходят вместе то это не значит «из-за этого». Если качать деревья, то ветер не поднимется. Хотя корреляция ~99%
По крайней мере, нужно было разделить данные на два периода. Выявить закономерности на одной части данных, и проверить эти закономерности на второй части. А так получилась банальная подгонка параметров, которая абсолютно не гарантирует доходность в будущем.