Сижу в питерском офисе United Traders. Тут сидит и торгует Александр Ситник, знаменитый Rockybeat, который выступит в эту субботу на конференции трейдеров в Санкт-Петербурге. (http://smart-lab.timepad.ru/event/100396/)



Это неотъемлемый набор инструментов Рокибита:


А так выглядит рабочий стол рокибита:


( Читать дальше )

Давно чего-то Silent Hamster не танцует Сиртаки и мне становится тревожно.

Сам я пока не могу добиться стабильности в позорном интрадее. Лично я вижу в этом несколько причин:

• надо быть сконценитрованным на этом весь день, а не получается
• периодически я совершаю сделки со скуки
• не всегда фиксирую профиты даже по 500 пунктов
• часто беру стоп под 300 пунктов, там где этого делать не следовало 

Итого, вчера я сделал минус 3,6 тыр. Сегодня +1,8 тыр. Объем 6 контрактов.
Но, надо сказать, что дни были неплохие и можно было нормально зарабатывать.
Торгуя с ноута в СПб могу конечно сказать, что мне 1 монитора явно недостаточно.
Потому что если ты параллельно делаешь какие-то дела, то желательно-таки, чтобы монитор с графиками все время висел перед глазами.

Еще хочу сказать, что нищетрейдинг конечно название весьма неуместное.
Я все больше понимаю, как живет большинство людей в нашей стране, и конечно, понимаю, что Москва — это город, который оторвался в принципе от российской реальности.

Вот в Петербурге, например, средняя зарплата составляет около 25 тыс рублей. Ну может 30, не больше.
Я общался с одноклассником своим сегодня, так его соседи бывшие по коммунальной квартире работают преподавателями.
Один работает преподавателем в ВУЗе на кафедре где раньше работал мой отец и получает 8 тыс рублей в месяц.
Когда я был маленький, мои родители-преподаватели наверно столько и получали где-то в современных ценах, если не меньше.
Но тогда это было не так обидно, потому что все были бедные.

А теперь преподаватели низведены ниже таджиков. Бомжи и то наверное больше собирают.
И конечно особенно это грустно, когда видишь сколько вокруг колесит по Питеру дорогих автомобилей и сколько денег люди тратят в дорогих ресторанах. 

Давно уже строю систему для торговли на малых ТФ, и никак не получается построить что-то адекватное. Поэтому вопрос к успешным роботорговцам, в какую сторону нужно копать? Как сместить баланс так, чтобы процент прибыльных сделок был выше? Матан, физика, или обычный ТА?
Дайте подсказку куда копать и на что стоить обратить внимание. 

Плюсаните плиз, чтобы гуру увидели пост. 

В плане экономического и геополитического влияния сегодня «Украина — не европейская, не российская,… а китайская», утверждает на страницах испанской El Pais директор международной организации Justicia Alimentaria Global Хавьер Гусман из Барселоны. Он анализирует принятое месяц назад решение Госсовета КНР о выращивании зерновых культур на арендованных или выкупленных за рубежами Поднебесной землях. Как считает Гусман, амбиции Пекина достаточно сильны, чтобы изменить всю мировую аграрно-продовольственную систему уже в ближайшее время. И в числе первых десант китайских аграриев должна принять Украина.
Наши соседи сегодня крайне уязвимы к внешнему давлению, а Пекину нужно хорошо кормить полтора миллиардов ртов – социальная стабильность в Поднебесной покупается властями страны за счет постоянного роста жизненного уровня беднейшего населения обширных западных провинций. Продовольственные стандарты, бывшие нормой в 1970-х годах, сегодня в Китае никого не устроят. Невыполнение этого общественного договора грозит огромным социальным взрывом.


( Читать дальше )

Update: буду благодарен за плюсы. тема очень для меня важна.

Нужна ваша помощь, коллеги!

На днях, я писал про обновление беспланой утилиты для автоматизации торговли под названием Автоматический исполнитель приказов. Как мне кажется, это вещица просто категорически необходимая каждому трейдеру, уж попробовать ее в работе точно мог бы каждый. 

Исполнитель приказов — подключается практически к любому источнику сигнала, и приводит позицию в торговом терминале к тому, что показывает сигнал.

За эти дни Исполнитель скачали 390 раз. Всего!

Сижу вот — кручинюсь. Где я не прав? Если посещаемость смарт-лаба 25 тыс. человек в день,  как минимум каждый 10 должен был пойти и скачать. Выходит задумка изначально мертворожденная?

Что надо поменять? Что не так?

Может вообще эта автоматизация никому нафиг не сдалась?

Почему лично вы не стали качать исполнителя?

Очень благодарен за ваши ответы. Надо как-то понять стоит ли вообще с этой темой дальше двигаться.

Обращаюсь к опытным трейдерам, подскажите пожалуйста, почему обычно так резко происходит смена движения после дневного клиринга?

Пишу для себя, но может кому-то интересно будет.

Итак, скоро уже 1.5 года как я на рынке. срочный рынок россия
начал с 40 тыс руб, пока учился несколько раз сливал до 50% депозита.
деньги довносил на счет, так как с маленьким депо торговать трудно. и психологически и технически.

сливать перестал начиная с ЛЧИ 2013. выиграть тоже не удалось — так как приходилось рисковать чтобы попасть в топ, не фортануло... 
закончил на примерно на нуле

Перед Черным понедельником стал в шорт газпрома и лонг бакса. почти на все. — были предпосылки по объемам (покупок крупных не было совсем)
по газпрому просидел все 3 илли 4 планки, фиксил почти идеально
по баксу ждал бо'льшего — поэтому половину профита упустил
итого +80%

Далее продолжил торговать, были и шорт и лонг, итого сегодня депозит увеличен в 2.3 раза
вывел почти все что вносил и на счету остается самая комфортная сумма для торговли.

Самое главное — системы торговли нет! четких правил нет((

основа для входа в позицию: идет консолидация, наблюдаем, идет направленное движение с объемами — наблюдаем, видим откат без объемов — входим в сторону основного движения, и далее либо ожидаем новой консолидации, либо колбасим с новыми откатами и продожениями (если есть время сидеть у монитра)

( Читать дальше )

Работающие в России иностранцы иногда дают заработать другим
Немецкая ОАО «Э.ОН Россия» может направить на дивиденды за 2013 год всю чистую прибыль по РСБУ за период, а также еще 5 млрд рублей в виде специальных дивидендов. Об этом говорится в материалах компании.
38 копеек на акцию, это около 16% дивидендного дохода. Даже без специальных дивов (5 млрд) выплата 30 копеек, это все равно очень много.
В прошлом году выплаты за 2012г были так же 100% от ЧП.
Акции сегодня сломали падающий тренд

Как заработать на этом, спросите Вы, ведь поезд уже ушел? Да, в последний вагон запрыгивать не стоит, хотя в столь нестабильное время как сейчас мы можем снова увидеть удар по ценам. 
Заработать можно по аналогии — в секторе электроэнергетики России работают еще итальянская «Enel» (ОГК-5) и финская «Фортум»,  и их акции торгуются на московской бирже.  Они тоже вполне могут, как и немцы выплатить повышенные дивиденды. Ведь многие санкций боятся и войныы ждут, а вдруг отнимут все. Именно вследствии последних событий вокруг Крыма мы видим реакцию крупных инвесторов владеющих в России огромными активами. 


( Читать дальше )

Я долго думал, как озаглавить данную заметку, в итоге получилось заглавие о сложности алгоритмизации. В общих чертах данная статья посвящена опыту проектирования торговой системы на одном известном паттерне «двойное дно», сложности его формализации и результатах тестировании на разных инструментах и таймфреймах.
Всё началось с того, что я со знакомым обсуждал рабочие паттерны на ликвидных инструментах. Это были самые простые и эффективные (как мы думали) – «пробой уровня», «отскок от уровня», «ретест уровня» (тест уровня с обратной стороны), «двойное дно» и т.д. В настоящей заметке речь пойдет как раз о «двойном дне», поскольку, с моей точки зрения, это наиболее редко используемый и упоминаемый паттерн: и я ни разу не видел, чтобы кто-то давал статистическую оценку по нему. К тому же у многих негативное отношение к данному паттерну, особенно если вспоминать поговорки про «покупку дна».
Хорошо бы определить, что мы будем понимать под «дном». Само дно хорошо видно постфактум (Рис. 1). Т.е. «дно» — это свечная фигура, после которой начинается рост. Это определение именно «дна», а не «ложного дна». Однако если дно на одном таймфрейме будет выглядеть именно как чёткая формация, то на другом таймфрейме этот паттерн может и не являться самым низким дном и после отскока (коррекции наверх) падение может продолжиться с образованием нового дна. Опять же дно бывает разное – дно как формация тестирования одного и того же уровня или повышающееся дно (Рис. 2), т.е. зарождение тренда. Как раз на втором типе я бы хотел остановиться.


( Читать дальше )