Привет!

Читаю смарт-лаб уже давно, естественно постоянно вижу этого самого «кукла». До поры до времени я тоже думал что осознанные манипуляции рынком идут постоянно. Однако мое мнение сильно изменилось, когда я столкнулся с механизами работы действительно больших, на мой взгляд денег.
В данный момент я работаю в одном из крупных игроков на нашем фондовом рынке. Портфель которым мы управляем — несколько сотен миллиардов рублей. Это те деньги которые реально могут двигать весь наш рынок в любую сторону на заметные значения. И иногда, кстати все же двигают. Другое дело что принципы управления таким портфелем совсем другие, чем например портфелем физика. С точки зрения обычного спекулянта мы конечно же очень неповортливые. И когда мы совершаем операции, один из важнейших для нас вопросов — как войти/выйти по текущим ценам минимально сдвинув рынок. Поверьте, когда руководство ставит нам задачу распродать например часть портфеля за очень огранниченный кусок времени, мы в последнюю очередь думаем как заработать или «покукловодить» рынок, скорее наоборот. И уж точно нам по барабану на ваши стопы, профиты, уровни и т.п. Для нас есть только финансовый результат от сделки. Как только кончились деньги/бумаги — все — вот вам новая поддержка или сопротивление (ну если конечно движение не продолжат дальше другие участники). И чем больше я смотрю на рынок, тем больше вижу именно таких больших денег, а не «злобных куклов» которые все норовят свозить несчастного Васю Пупкина на стопы. Да, безусловно манипуляции присутствуют, но их доля не настолько велика чтобы везде искать заговоры. И когда вашу любимую бумагу вдруг начали активно продавать — скорее всего это какому-то казначейству просто понадобились деньги и ничего более.)))
Всем удачи в торгах!

Продолжаем рассматривать алгоритмы построения улыбки волатильности. В этой статье будем находить «справедливые» цены опционов при помощи модели Хестона, которая относится к так называемым моделям стохастической волатильности. Хестон предложил использовать в качестве модели базового актива систему следующих уравнений:

При беглом взгляде в постах тута и здеся практически нет никакой разницы. Текст одинаковый, картинка тоже. В чем же разница?

Разница только в названии поста.

Было проведено лайт исследование психологии читающих СЛ, получены шокирующие)) результаты.

В первом посте "Отчетность амер компаний за 1 кв. 2015 года. 3-ая неделя"

дней после публикации: 5,75

просмотров: 430

плюсов: 12

гостевых комментов: 1

Во втором посте "шокирующая отчетность в США за 1 квартал 2015 г"

дней после публикации: 2,79

просмотров: 469

плюсов: 18

гостевых комментов: 5

Влияние шоковой терапии на восприятие информации представлены в картинке:

P.S. так же в названиях постов могут присутствовать следующие словоформы:

— МОЛНИЯ

— СКАНДАЛьная статистика

— ТАКОГО НИКТО НЕ ОЖИДАЛ

— ИСПЕПЕЛЯЮЩАЯ статистика