Господа, если кто-то писал что-то толковое про трендовые торговые системы на смартлабе, киньте линков пожалуйста в комментарии.
Спасибо. 

Сегодня столкнулся с незаурядным сообщением при попытке закрыть сделку на срочном рынке. Позиции были по Си и Ри.
Ранее с такой не сталкивался, а глядя как лихо цена проскочила через выставленный лимитник седых волос на моей голове прибавилось...

Позиции были открыты небольшим объемом, для депозита сделки были без плеча, т.е. ГО хватало за глаза.

Название брокера сюда сообщать не буду, дабы не сеять панику.

Хотелось бы услышать мнение тех, кто с такой ошибкой сталкивался.

PS. Позиции удалось закрыть после пары десятков отправлений заявок по рынку. Всякий раз сообщалось одно и тоже: «Нехватка средств на счету брокера»…

Эх, давненько я на Смарт-Лабе ничего не писал. Сегодня повод появился.

Впервые за 3 с лишним года нашей совместной деятельности очно познакомился с Игорем Чечетом. Благо повод был — пустили прямой самолет Воронеж  — Екатеринбург. 2 часа лета и вот я в гостях у Игоря.



Тем для обсуждения было много. Интересно поговорить с человеком, с котором практически в ежедневном режиме общался более 3х лет. Но при этом ни разу очно не встречался. До чего дошел прогресс.

Когда стали обсуждать темы, связанные с трейдингом — решили включить камеру. Может и Вам окажется интересным послушать наши разговоры на кухне.



PS: Игорь написал про нашу встречу здесь >>>

И так начнем … Я в этой статье начну пиарить одну из самых известных и одну из самых популярных видов анализа рынка как его называют сокращенно ТА или Технический Анализ. Я понимаю, что могу нарвать на большую критику НО все же. ТА это очень хороший набор инструментов который состоит из: линий тренда, направлений тенденций, канал, уровни сопротивления и поддержки, фигуры продолжения тенденции (флаг клин треугольник), фигуры разворота тенденции (Голова и плечи, V разворот, VV, VVV разворот и алмаз) и сетки Фибоначчи. Несмотря на этот богатый набор есть еще индикаторы которые при правильном применении только улучшают доходность по ТА а при не правильном применении ее снижают или вообще превращают ТА в нерабочий анализ. По своему опыту который накапливался в процессе 5 лет могу сказать одно, ТА + индикатор ЕМА 7, 14 + дисциплина (2% риска на сделку или даже меньше) дает хороший положительный результат от 70% до 200% годовых а то и больше зависит от опыта и профессионализма. Если разобрать ТА по полочкам как это сделал Д Мэрфи в своей книге (тех анализ фьючерсных рынков) то становится ясно что ТА полностью учитывает все варианты развития событий и что самое главное разобрав даже все дикий случаи которые происходили на рынке к примеру возьмем пару евро/франк…. Даже в этой ситуации за несколько дней до этого обвала горел шорт и ТА это подтверждал.

( Читать дальше )

Биржа сейчас ковыряет «ядро» системы с тем, чтобы разделить торговлю и расчеты на 2 разные системы (у NYSE и LSE эти функции разделены). Причина, по которой участились сбои — рост нагрузки на «ядро» из-за растущих объемов торгов и активности hft роботов. 

Сергей Поляков, IT биржи:

Все сбои Мосбиржи прошли по одному сценарию — из-за ошибки в клиринговом модуле. Западные биржи устроены по-другому и там торги бы не останавливали. Все 4 сбоя в 2014 году, например, произошли именно из-за клирингового модуля. Мы уменьшим число сбоев на 3-4 случая в год. На разделение модулей потратим 3 млрд руб к 2017 году!

Сейчас производительность ядра валютной биржи составляет 20 тыс. сделок/сек. После разделения — будет 40 тыс.

( Читать дальше )

Биржевой Трейдер (Виталий) демонстрирует свою систему торговли «замок с мартингейлом» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 2 октября 2015 г.

Господа опционщики, прокомментируйте.
Продажа опциков на РТС. 
1. Наличие отсутствие тренда определяю по БА. В тренде ессно не торгую
2. Определяю (как я вижу) диапазон движения БА. Диапазон ищу широкий: 15000-25000 по РТС, что б не особо нервничать.
3.Дней за 25-20 стараюсь продать примерно по средине диапазона его края, с приличной волой.
4. Пока БА в диапазоне позу не трогаю.
5. Выход по экспире, либо если ближе к экспире БА выходит на центр. страйк. 

В принципе все понятно. Чего хотелось бы.
Хотелось бы иметь ~7-8%  на трейд. с учетом загрузки по ГО  начальной позой на 50% от депо.
Вообще управлять не оч. хочется, но если вдруг БА вывалится за канал, смогу отроллироваться при такой загрузке ?
Ну и вообще скажите что-нибудь :)

Поскольку предыдущую часть мы завершили на том, как задавать условия и цену для открытия/закрытия позиций, то в начале этой части рассмотрим две распространённые ошибки, допускаемые при тестировании систем: открытие позиции внутри гэпа и заглядывание в будущее.

( Читать дальше )

Товарищи из StockSharp уже давно всё придумали и написали отдельную программу: http://stocksharp.com/products/lci/



Качать у них в сообществе:
vk.com/docs?oid=-38045320