Всё меняется, и трейдинг тоже. В прошлом году я наколотил за ЛЧИ 120%, торгуя исключительно акциями. 
Прошлогодний профиль ЛЧИ.
В этом году рынок поменялся. Он стал менее упругим, более вялым, и мои стратегии на акциях стали проявлять себя намного хуже. По состоянию на сейчас из 36 тысяч, заработанных на ЛЧИ-2017, акции дали только 3 тысячи. Всё остальное наколядовала моя новая стратегия на фьючерсах. 
Профиль ЛЧИ-2017
Она по своему происхождению была многострадальной. Я тестировал скальперскую стратегию, на которой собирался зарабатывать 2-3 тика с каждого круга на фьючерсе РТС (1 тик=10 пунктов). Не получалось. За неделю тестов, торгуя 1 контрактом, я слил вместе с комиссией брокера и биржи около 6 тысяч рублей. Я был близок к тому, чтобы бросить эту стратегию, но продолжал торговлю. В день она давала много сигналов, поэтому слив бабла шёл неумолимо. Минус одна-две тысячи в день.  Я повторял себе, что идея хорошая, всё должно работать, надо только настроить параметры… И наконец Бог меня пожалел. Рассматривая графики, я увидел, что в тех местах, где появляются особо сильные сигналы по этой стратегии, рынок разворачивается. Не дрыгается на 2 пункта, а именно разворачивается и идёт в другую сторону. Я охотился на 2-3 пипса, а надо было ждать более резких (сильных) сигналов и охотиться на 10-20 и даже 30 пипсов (для РТС это 300 пунктов). Почему в этой точке зарождаются более длинные движения, я не понимаю до сих пор. Удивительное дело, я могу обосновать почему по этой стратегии можно взять 2-3 тика, но не могу понять почему получается заработать больше. 

( Читать дальше )

Торговый план трейдера составляется ежедневно перед началом торгов. Использование плана позволяет торговать без постоянного
присутствия у монитора и с контролируемым риском. Составление прогноза занимает достаточно много времени и требует знания
различных методик построения уровней.

Пример составления торгового плана:

( Читать дальше )

Очень полезная презентация Алексея Федорова (Московская Биржа) по налоговым льготам для инвесторам.
(выступление в Новосибирске)
https://vk.com/doc620047_451953600 

Не без сбоев, извините за пропажу звука на 30 секунд. Понятно, что тема не для тех, кто активно торгует, а для тех, кто ищет альтернативу вкладу в банке. А потому активным трейдерам можно не смотреть :)

Уважаемый мною Vanuta утверждает в комментах к посту  «Октябрь-2017. Время продавать», что скользящие средние не работают.
Вот тут ради интереса посчитал что можно заработать на скользящих за год по 50 наиболее ликвидным акциям. В каждой паре столбцов первый — заработанный/потерянный процент, второй — количество входов/выходов за год. Скользящие взяты простые (не экспоненциальные).
В первых столбцах (200-8 и 40-8) вход в позицию осуществлялся при превышении ценой значений 200-дневной и 8-дневной скользящей одновременно. Также и в следующих двух столбцах 40-дневной и 8-дневной. В следующих столбцах вход тупо при превышении ценой значения средней 100-дневной, 75-дневной и т.д.  Результаты смотрите сами:



Всем успехов в торгах.)

( Читать дальше )

Этот пост является продолжением предыдущего о рубле. На индексе РТС капуста закончилась гораздо раньше, чем в USDRUB.
Не припомню, чтобы до 2008 года кто-то активно торговал и зарабатывал на фьючерсе РТС.
Но с 2008 года этот инструмент стал просто невероятным. См. фазу II.

https://ru.tradingview.com/chart/EuyuB7u2/

Именно вместе со взрывом волы я сумел «настроиться» на этот рынок и начал делать деньги почти каждый месяц. Десятки а иногда сотни процентов на депозит ежемесячно. Прикол был в том, что я не отдавал себе отчета в том, что я обязан не собственному гению, а высокой волатильности/высокой неэффективности рынка. Я не стал триллиардером в 2008-2009 потому что торговал небольшими деньгами и действовал очень неуверенно.

В 2010 году мои результаты по понятным причинам снизились, но оставались положительными.
К 2011 году я подошел с макимальным количеством денег на счетах, именно поэтому в моменты, обведенные кружками, я заработал максимальное количество денег в рублях. 
После того, как фазу II сменил 2013 год, я начал терять. 9 из 12 месяцев были убыточными. Я уже понимал, что все дело в воле, но думал что она вот-вот вернется.
Сектор №2 — это вся история моего прибыльного трейдинга на РФР.

Высокая вола 14-15 годов на РТСе была продиктована исключительно его валютной составляющей. РТС умер в 2013 году и до сих пор мертв.
Если убрать валюту из РТСа, он бы выглядел вот так:

( Читать дальше )