Блог им. Albus

Рынок мутирует

Всё меняется, и трейдинг тоже. В прошлом году я наколотил за ЛЧИ 120%, торгуя исключительно акциями. 
Прошлогодний профиль ЛЧИ.
В этом году рынок поменялся. Он стал менее упругим, более вялым, и мои стратегии на акциях стали проявлять себя намного хуже. По состоянию на сейчас из 36 тысяч, заработанных на ЛЧИ-2017, акции дали только 3 тысячи. Всё остальное наколядовала моя новая стратегия на фьючерсах. 
Профиль ЛЧИ-2017
Она по своему происхождению была многострадальной. Я тестировал скальперскую стратегию, на которой собирался зарабатывать 2-3 тика с каждого круга на фьючерсе РТС (1 тик=10 пунктов). Не получалось. За неделю тестов, торгуя 1 контрактом, я слил вместе с комиссией брокера и биржи около 6 тысяч рублей. Я был близок к тому, чтобы бросить эту стратегию, но продолжал торговлю. В день она давала много сигналов, поэтому слив бабла шёл неумолимо. Минус одна-две тысячи в день.  Я повторял себе, что идея хорошая, всё должно работать, надо только настроить параметры… И наконец Бог меня пожалел. Рассматривая графики, я увидел, что в тех местах, где появляются особо сильные сигналы по этой стратегии, рынок разворачивается. Не дрыгается на 2 пункта, а именно разворачивается и идёт в другую сторону. Я охотился на 2-3 пипса, а надо было ждать более резких (сильных) сигналов и охотиться на 10-20 и даже 30 пипсов (для РТС это 300 пунктов). Почему в этой точке зарождаются более длинные движения, я не понимаю до сих пор. Удивительное дело, я могу обосновать почему по этой стратегии можно взять 2-3 тика, но не могу понять почему получается заработать больше. 
Выглядит это так:
Рынок мутирует
Рынок мутирует
В этих точках рынок становится несовершенным и робот торгует в сторону «совершенства», но рынок проходит намного больше, чем я ожидал изначально.
Как долго это будет работать? Скорее всего не долго. Надо думать, изобретать и тестить новые стратегии, которые заменят те, которые история отправляет на свалку. В трейдинге не получится один раз найти грааль и всю жизнь его эксплуатировать. Граалей много, и они не постоянны. На смену одним приходят другие, а старые перестают работать. Это с одной стороны грустно, а с другой стороны бодрит: всю жизнь придётся изобретать что-то новое, экспериментировать, всё время находиться в поиске. 
Вечером в пятницу торговал 1 лотом на фьючерсе евро-рубль. Вдохновлялся успехами robot_bobot (он торгует евро-рублём на споте по 50 лотов в 1 заявке).
Начало положено, может быть, что-то путное и выйдет.
Рынок мутирует
Параллельно на другом счёте тестирую долгоиграющую стратегию по трендовой теории: недельный тайм-фрейм и сделки, длящиеся месяцами. Рынок постоянно мутирует как вирус гриппа. Надо всё время создавать новые «вакцины», чтобы оставаться на плаву.
Всем удачи.
Вот четыре статьи по хфт-торговле, которые я сейчас читаю. 
yadi.sk/d/WETyWhRT3NmpwT
---
П.С. Просмотрел старую табличку ЛЧИ. 2016 год, номинация Активный трейдер. Покойный 1M_Dollars на 2 месте. Я помню как он торговал. Сначала ушёл в минус на 80%, потом всё восстановил и закончил конкурс с доходностью 334%
Рынок мутирует
★14
10 комментариев
А как такое вообще возможно:

— чтобы в общем рейтинге быть «4», а в более узком — «7» (или «5») — ?!?!?!
avatar
Wasiliew Wasilij, «Активный трейдер» — более узкий. Там только те, у кого много заявок. Активные трейдеры идут отдельно, им не светит главный приз.
Albus, допустим… хотя вроде бы:

  — это вся «статистика», ты же любишь «сасисику»;) (смотрел «Аферисты Дик и Джейн»?)
Тогда так: а какое было место в категории "«Фондовый» (вообще)"?
avatar
Wasiliew Wasilij, активные трейдеры не отображаются в номинации «Лучший на фондовом» и «Лучший на всех рынках». 4 место в 2016-м у меня было в номинации «Лучший активный трейдер». Там соревновалось 316 человек.
Albus, ну, не знаю, чем тебе помочь… Напиши им или выскажись в прямом эфире на эту тему… Ты же можешь организовать передачу про «Проблемы инвестирования в Крыму»? С брокерами, наверно, проблемы, с банками — так точно, а поднимать не паханую ниву надо… А тут такой инфоповод! Конкурс на материке!
avatar
Тоже наверное настраивают сервера перед понедельником…
avatar
Albus, добавь на график индикатор объема и тебе все сразу станет понятно. На минутках суть рынка такова, что в течение определенного времени идет накопление (от 20 минут до 2-3 часов) и график в это время идет тихо и мирно в одну сторону с небольшими коррекциями. Затем происходит сильный рывок в сторону движения и выходит большой объем. Затем по инерции цена еще минут 3-5 либо идет в сторону повышения  но объема уже нет, или просто консолидируется. Это и есть точка входа для движения в обратном направлении. Стоп или расчетный или за хай (лоу) что лучше. Т.е. точка открытия — проторговка после объема, точка закрытия — выход объема. Все вышесказанное актуально для спокойного рынка без яркого новостного фона.
Статьи-то стоящие? =) Псевдоисследователи часто любят описывать сферическую корову в вакууме…
avatar
при каких обстоятельствах считаете что система перестала работать? просадка выше тестовой? или есть другие параметры? или нет объективных критериев? и если опять рынок показывает, что эта система показывает прибыль, включаете ее? всегда мучит этот вопрос.
avatar
nik kin, обстоятельств может быть два: или перестали появляться сигналы или уменьшился денежный поток

теги блога Albus (Игорь Китаев)

....все тэги



UPDONW