В 2007 году перед тем как начался мировой финансовый кризис, произошли странные события в мире алгоритмической торговли. Торговые стратегии всех крупнейших квантов начали торговать в жуткий минус. Это происходило на фоне: 1) первые признаки ипотечного кризиса в США. Куча ценных бумаг, обеспеченных гнилыми ипотечными кредитами начала дешеветь 2) крупные фонды начали делеверидж, то есть выход из плечей, началось сокращение объёма позиций. 
Происходила странная вещь: плохие акции росли, потому что по ним массово выкупались шорты. Хорошие акции падали, потому что по ним закрывались лонги, открытые на заёмные деньги.
Попутно начал буксовать керри-трейд, основанный на японской иене. Крупные банки и хедж-фонды набрали в Японии кучу дешёвых кредитов, номинированных в иене. Продали иену за доллары. На вырученные доллары начали покупать разнообразные активы, включая ипотечные облигации. Когда стало ясно, что ипотечные облигации — это мусор, за которым стоят неплатёжеспособные банкроты, эти облигации начали резко падать в цене. Кредиты, взятые в Японии надо отдавать. Это потянуло за собой массовый делеверидж: фонды начали закрывать позиции в акциях, чтобы получить доллары, поменять их на иену и расплатиться с японцами. Иена начала дико дорожать. На графике это выглядело так:

( Читать дальше )

Продолжаю разбирать возможности ТСЛаб по организации  трейлинг стопов средствами «из коробки». 
Сегодня речь пойдет о трейлинге позиции по параболе.



( Читать дальше )

Доброго времени суток!
Случайно наткнулся на криптовалюту - YOVI . Находится в TOPе на сайте криптобиржи YoBit.Net
Рассматриваю данный инструмент для среднесрочной покупки. Данную монету позиционируют как безопасную долгосрочную инвестицию.
Достоинства. Купив крипту YOVI, одновременно можно использовать преимущества гарантированного роста самого курса YOVI: автоматическое увеличение количества биткоинов и, при росте курса биткоина, увеличение стоимости биткоина в Вашем портфеле.
То есть, получается двойная выгода: «майнинг» битка без покупки ферм и получение прибыли в случае роста курса биткоина.

Что смог найти про данный инструмент.
YOVI — криптовалюта, созданная биржей Yobit. Основные торги проходят на самой бирже. YOVI относится к так называемому Rise-Only-Market (ROM) типу. Это означает, что цена на монету никогда не упадет, будет лишь расти и вы ничего не потеряете, инвестируя в нее. 

( Читать дальше )

Напомню, что на смартлабе есть прикольная штука: сохранятель ссылок
Это что-то типа вашего «избранного», только не привязанного к броузеру.
Находится это тут, в верхнем меню:

Почему это удобно и я сам пользуюсь? Потому что:

• ссылки можно разбить по категориям
• лист со ссылками по умолчанию виден другим пользователям, но вы можете добавить скрытую категорию, и тогда ссылки в этой категории будут видны только вам

Например вы можете зайти в мои ссылки: https://smart-lab.ru/profile/dr-mart/links/
И узнать основных конкурентов смартлаба:

Ссылка на ссылки пользователя смартлаба есть в его профиле.
Кроме того, их можно открыть с консоли:


Надеюсь, вы оцените эту фичу, если до сих пор не знали о ней.

Мое сугубое имхо. Те вещи, которые реально мне помогли в торговле, возможно помогут и вам. Может быть, избитые истины, но попробовав их на практике моя торговля стала другой. 

( Читать дальше )

Как и обещал, продолжаю разбирать возможности ТСЛаб по организации разного рода трейлинг стопов средствами «из коробки». 
Сегодня речь пойдет о трейлинге позиции по экстремумам откатов.


( Читать дальше )

 

Торгую на Американском фондовом рынке с Interactive Brokers (IB) более трех лет на сегодняшний день используя разные стратегии.  До недавнего времени все это было вручную, внутридневка и средний срок. Моя торговая жизнь изменилась, когда я, закончив курсы по созданию и алгоритмизации торговых систем с использованием платформы TSLab, решила выйти на Америку со своими роботами.

Вооружившись знаниями с курса по поиску рыночных закономерностей и отточив навык по нахождению смещения вероятности в своей торговой системе, я создала портфель из десятка роботов и горела нетерпением запустить их на своем боевом счету у Interactive Brokers. В процессе обучения на курсе я проходила практику на Российском срочном рынке в течение нескольких месяцев, поэтому сложности как настроить и запустить агентов в платформе TSLab не возникало. Меня интересовало другое- как сконнектировать TSLab с платформой брокера Trader Workstation (TWS), так как она не является особо user-friendly, достаточно громоздка и не совсем интуитивно понятна, а для алготрейдинга нужно только торговать через эту платформу. Вот тут-то и оказалось, что кроме краткого руководства по подключению TSLab к брокеру IB особо ничего и нет. Перелопатив сотни страниц интернета, русско- и англоязычных блогов и сайтов, я нашла часть необходимой информациии, а недостающая часть была получена методом тыка, путем проб и ошибок в процессе запуска и работы на реале.

( Читать дальше )

Стратегии с длинным стопом. 

Логика большинства торговцев-спекулянтов, торгующих внутри дня в том, что стоп должен быть минимум в 2-3 раза меньше желаемого профита, а профит должен перекрывать один — два, а то и все три убытка. А как мы все знаем, большинство всегда оставляет деньги на бирже. Проблема вся в том, что на высоковолатильных рынках торгуя внутри дня, такой подход по моему мнению является сливным. Все мы знаем, что ход цены, особенно внутри дня предугадать точно не возможно. Это в любом случае орлянка. А на высоковолотильном инструменте, даже если вы угадали с направлением, вас 5 раз выбьет по маленькому стопу, а далее цена устремиться по вашему прогнозу. Но вы будете в минусе. Отсюда выводы: такие стратегии внутри дня на высоковолотильных инструментах сливные и в лучшем случае околонулевые. Если сильно повезёт, то возможно иногда будут месяцы в плюс.  Но чаще в минус. Хотя если вы очень точно входите и стопы часто не выбивает, то норм. 

Теперь рассмотрим стратегии где большинство сделок являются прибыльными. Например от 85-90% прибыльных сделок. Такие стратегии предполагают стоп-профит 3 к 1, 4 к 1, 5 к 1.  А так же мартингейл в придачу, но используется он нечасто. Профиты например: 10$/10$/10$/10$/-50$/+50$/10$/10$/10$/-50$/+50$/10$/10$… итд. Логика здесь есть. ТБывает и так 10, 10,10, -50, -250, тут обычно стоит тормознуть и продолжить => 10, 10,10. И если таких тем не больше 2-3 за год, то ничего страшного. Если таких тем много, вы сольёте очень быстро. И я считаю, что такой подход не хуже стратегий с коротким стопом. Но опять же, вся сложность в том, что бы найти темы которые срабатывают в 85-90% случаев. Без этого такие темы сливные. Причем быстрее чем в первом случае. 

Хотел сказать, что для спекуляций подходят обе темы. Вопрос в размере депозита, точности входа и волотильности конкретного инструмента.

Диверсификация портфеля — одна из наиболее популярных концепций инвестирования. Ее рекомендуют практически все финансовые консультанты для снижения рисковой нагрузки на капитал. Но следует признать, что эта идея в большинстве случаев понимается неправильно. В традиционном виде, диверсификация не является инструментом, обеспечивающим прямой путь к богатству. Как вы увидите ниже, Уоррен Баффет это отлично понимает.

Лучшие инвесторы мира

По прошествии 23 лет, проведенных в этом бизнесе, я могу утверждать, что большинство инвесторов, которых мне доводилось встречать, и которым удалось научиться зарабатывать на рынке серьезные деньги, достигли высоких результатов благодаря построению портфеля на базе небольшого количества концентрированных позиций в акциях.

Например, Линн, наследница миллиардера, с которой мне довелось быть знакомым, большую часть своего состояния унаследовала в виде одной-единственной акции. И этой акцией была Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK.A, BRK.B) Уоррена Баффета...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/20696-robert-su-robert-hsu-gorkaya-pravda-o-diversifikacii-portfelya

( Читать дальше )