Собственно подобный трюк можно проделать по моим прикидкам с любой ликвидной акцией и вроде как на любом тайм фрейме. Эта идея пришла ко мне случайно, копаясь во фрактальной структуре графиков и перебирая их комбинации «порождения и подобия» :)
Пример на Riz2 1 час :) ( кусок от 118 до 159 )

Исходно девственный график



Теперь пошел фокус :) я беру «сломаные участки» графика и «правлю» их  «на место» простой  функцией фотошопа: 1. выделить область, 2 зеркально отразить два раза (первый по вертикали, второй по горизонтали), соединить полученное изображение с местами «разлома»



( Читать дальше )

Работал тут над одной идеей в опционах и натолкнулся на совершенно парадоксальный результат

Вот график эквити двух систем на часовиках с момента введения вечерки (май 2008-го)

 
Про синий писать долго — это как раз считаемая мной идея, а вот система, изображенная на красном графике тривиальна:
— если предыдущий час выросли и мы в лонге, то закрываем лонг и открываем шорт по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут (как сделать последнее я знаю);
— если предыдущий час выросли и мы в шорте, то сохраняем шорт;
— если предыдущий час упали и мы в шорте, то закрываем шорт и открываем лонг по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут;
— если предыдущий час упали и мы в лонге, то сохраняем лонг.

Т. е. полный контртренд на часовиках с реальным исполнением. Отдельно решил рассмотреть с 2010-го года («пильный рынок») и получил

( Читать дальше )

 
Правила для трейдеров
 
Изменения величины открытого интереса в диапазоне 10% не представляет интереса для анализа, если же открытый интерес изменился на 25%, часто это свидетельствует о важных изменениях на рынке. Интерпретация роста, падения или неизменности открытого интереса зависит от того, как меняется в этот момент цена.


( Читать дальше )

Давно не писал интересных блогов, сегодня решил заполнить этот прогал, т.к. ежедневный анализ боковика уже начинает надоедать, решено написать серию блогов об алгоритмической торговле.
 
Профессионалов в этой области просьба не «пинать», а поправить, если что-то не то буду писать.
 
Введение и немного теории.
 
До недавнего времени мое отношение к механическим торговым системам было практически безразличным. Я понимал преимущества этого вида торговли, но для создания собственного торгового робота мне не хватало ни знаний механизма подключения торговой системы к терминалу, ни способов формализации торговой идеи, не знал я и языков программирования, да и вообще вопросов в этой области было в несколько десятков раз больше, чем ответов.
 
Но я всегда помнил и продолжаю помнить цель моего прихода в трейдинг, это, естественно, финансовое благополучие и комфортные условия труда. Если говорить о ручном трейдинге, то добиться эмоционального комфорта в торговле вряд ли получится, порой серия из «не справедливых» стопов готова выбить из колеи даже самого уравновешенного человека. О каком комфорте может идти речь.


( Читать дальше )

Речь пойдет о Трейдинге...

О ИНТРАДЕЙ ТРЕЙДИНГЕ И НИ О ЧЕМ ДРУГОМ… о интрадей трейдинге в частности на фьюче РТС… тут не будет ответов на вопросы: «как входить?» и «где выходить?»… но зато можно подсмотреть, что реально помогло мне многое понять и, возможно, сэкономить свое время на пути к своим собственным профитам… основной прогресс последнего времени отношу пока на изменение шага цены на ри и уплотнение стакана… надеюсь так дальше и будет… рынок реально «читать» стало на порядок проще, меньше шумов, меньше «обманок», меньше левых откатов, больше трендов… меньше сделок, меньше стопы, больше «точных входов»… ну, и на победу над основными тараканами в голове… когда я, например, принял пункт 1 как данное и перестал пытаться что-то там предсказать тут же избавился от негативных эмоций если рынок начинал от уже профитной позиции отгрызать кусок или забирать обратно полностью весь профит..

Будет много банальной банальщины, но, может, немного под другим соусом...

1.  Рынок — хаос.. и отностися к нему надо именно как к хаосу…

2. Никогда… НИКОГДА, МЛЯ, НЕ ЗАБИВАТЬ СЕБЕ ГОЛОВУ НАПРАВЛЕНИЕМ РЫНКА ЗАРАНЕЕ… ЭТО ФАКИНГ ВАЖНО!!!

2.1 никаких прогнозов, никаких Демур, Сапуновых, рубинштейнов и.т.д… все шо эти товарисчи с умным видом называют фундаментальным онализом никакова нихрена отношения не имеет к тому где цена будет в следующий момент времени… и уж тем более к интрадей трейдингу… потому, что на любой фундаментал известный, всегда может быть фундаментал не известный, либо фундаментал неожиданный… и уж тем более реальная оценка участниками рынка всей этой болтологии будет видна только на графике В БУДУЩЕМ и может отличатся от «прогноза» кардинально… Макроэкономикой и статистикой интересоваться полезно, для общего развития, но не более… в интредее использовать «прогнозы» самое злейшее зло из всего что может случится с трейдером… Фундаментал НА ПОМОЙКУ! единственное, что важно знать — это время выхода новостей и желательно иметь опыт оценки силы возможного движения, чтобы оценить безопасна ли текущая открытая позиция, если таковая имеется… все! можете поверить… игнорирование всего этого фона помогает всегда держать руку на пульсе и СВОЕВРЕМЕННО реагировать на изменение ситуации не «зависая» во мнении или в «не правильной» позе… и во время фиксить профит… к тому же всегда имеет место быть факт возможного «манипулирования» рынка в обратную сторону против очевидного направления крупными участниками рынка…

( Читать дальше )

Сделки участников конкурса ЛЧИ 2012 на графике !

Немного C#, веб — программирования, трудолюбия и платформы S# для написания торговых роботов — и в итоге мы получаем интереснейший веб-сервис — tradeimage.net, с помощью которого вы сможете посмотреть как торгуют участники ЛЧИ 2012 на биржевых данных.


Сейчас проект только начинает  развиваться, но на сегодняшний день уже можно  посмотреть сделки любого из участиков на минутных данных, а также детально разобраться в их торговле.


Для наилучшего отображения высокочастотных сделок, к примеру, таких роботов, как robot_aspirant и др..., а так же некоторых особенностей отображения сделок на официальном сайте конкурса, мы создали специльаный алгоритм агрегации, который совмещает сотни сделок (за одну минуту), всего в две сделки (с направлением «покупка и продажа»), а так же суммирует обьем этих сделок. В итоге, по агрегированным сделкам можно будет понять, заработал ли робот на этой «свечке» или нет.


( Читать дальше )

            Суть арбитражных операций на финансовых рынках можно показать на примере юморески Жванецкого про раков. Представим продовольственный рынок, где у входа стоят торговцы раками большого размера – они продаются по 5 руб., а уже внутри рынка раки маленькие – они уже по 3 руб. Разница в 2 руб. является нормальной для спокойного рынка раков и определяет их экономическое различие. Представим ситуацию, что к входу на рынок заходит некий дядя Вася и сообщает, что на заводе, который находится выше по течению реки, произошла авария и теперь река отравлена аварийными сбросами – считай все раки погибнут. Эта новость тут же вызывает резкий рост цен больших раков до 7 руб. Как мы будучи наблюдателями такой ситуации можем ей воспользоваться? Думаю сразу же напрашивается решение – срочно купить маленьких раков пока они еще по 3 руб. Ведь большие уже выросли в цене – считай и маленькие тоже скоро вырастут. Такое решение неискушенного трейдера верное, но частично. Арбитражер же поступит так: он конечно купит маленьких раков по 3 руб., но кроме этого он одновременно продаст больших раков по 7 руб. (на финансовых рынках в отличии от народных продовольственных правило кота Матроскина «чтобы продать что-нибудь ненужное нужно сначала купить что-нибудь ненужное» не работает и во многих случаях можно сначала продать, а потом откупить актив). Так вот, купив маленькие по 3 и продав большие по 7, арбитражер совершит рыночно-нейтральную сделку, и это принципиально важное отличие. Для этого рассмотрим несколько вариантов дальнейших развитий ситуации нашего примера:


( Читать дальше )

Захожу в раздел графики онлайн на смартлабе.
Фотографирую график за сегодня и пощу ссылку в блог:)


А теперь собственно само задание:

Какие количественные параметры движения цены можно использовать, чтобы описать сегодняшний день с точки зрения тренд/шум? 

Как задать числом тренд? 
Как задать шум?
И посчитать соотношение, сравнить его с предыдущим днем. 

При проектировании торговых систем очень важно не только создать рабочую стратегию, приносящую прибыль, но и избежать ошибок в коде, потому что именно эти ошибки могут привести к так называемой «граальной» ловушке.
 
1 ловушка – подглядывание в будущее при входе в позицию
Впервые с такой ловушкой я столкнулся при разработке трендовой системы на основе индикаторов ADX+CCI. Найти эту ошибку мне помог Игорь Чечет, за что ему большое спасибо.
 
Кратко рассмотрим данную торговую систему.


( Читать дальше )

иногда полезно почитать старые интервью. одно из таких я обнаружил в D'

Mehanizator
Биржевой игрок Александр Кургузкин, известный в Сети как Mehanizator, рассказал D’, как построить свою торговую систему, почему торговые системы умирают и зачем трейдеру расширять границы сознания
 
С интернет-персонажамивсегда так: никогда не знаешь, есть ли они на самом деле и что собой представляют. Но мы подтверждаем: по крайней мере три сотрудника редакции D’ лично видели человека, более известного в Сети как Mehanizator, — биржевого трейдера и создателя сайта russian-trader.ru.
 
Александр Кургузкин целиком автоматизировал свою торговлю на бирже: его торговый робот сам генерирует сигналы на покупку и продажу и сам совершает сделки. Самое интересное при этом, что человек, полностью встроивший рынок в механическую торговую систему (МТС), в разговоре о рынке чаще всего употребляет слово «интуиция». Александр рассказал D

( Читать дальше )