Домашка от доктор Март

Тимофей Мартынов, Тимофей Мартынов, попроще можно как-то так: проводим линию от открытия дня к закрытию дня, потом для каждой свечки (напр., часовой) вычисляем разность между максимумом и этой линией, между минимумом и линией. Потом складываем все значения и делим на величину изменения цены за день. Можно ещё поиграть как-нибудь с этими значениями.

bar$, минимальный задерг в 100 пунктов резко изменит значение данного метода… по мне это очень грубая методика… через чур грубая. Часто в последние 15 минут делают выстрелы по 1-2 тыски пунктов… и?? от этого шум резко изменится, но разве это будет верно???

Дмитрий Интрадей, «задёрг», конечно, повлияет на результат (резко или нет — это ещё доказать нужно как-то), но ведь это и есть тот самый шум, который нужно посчитать.
Вариантов расчёта фактической волатильности много, потому я и предложил обратиться к Каленковичу (он даже прогу писал под это дело, насколько я знаю), но какой из них более точный и полезный — вопрос очень сложный. Для первого приближения без углубления в дебри высшей математики, предложенный мной вполне подойдёт.

bar$, вопрос «зачем Мартынову с практической точки зрения это важно знать?» кроме «эстетической стороны обладания информацией» остается открытым

Dwight_Schrute, как определяешь, что цена в некоторый момент является локальным экстремумом?

Дмитрий Интрадей, само собой подобное преобразование буду делать с минутными свечками

Тимофей Мартынов, внизу рисунок… 1. с шагом N создаем обертку из простых линий вокруг свечек. 2. находим площадь полученной замкнутой области 3. находим график средней линии этой области — это и будет трендовая линия. 4. находим ее длинну 5. длинну линии делю на площадь в искомом промежутке графика… Используя высоту каждой свечки hight-low и зная площадь данного участка можно посчитать размерность фрактала (чем более разреженна область тем меньшей размерности фрактал… в боковике я так понимаю размерность фрактала возрастает потому как свечки занимаю практически всю область обертки… в местах же сильных движений (смотри картинку ниже) в обертке возникает сильная разреженность по отношению с площадью свечек… в общем по мне то что я описываю должно быть интуитивно понятно :)

Дмитрий Интрадей, вообще нужно экстраполяцию с помощью рядов Фурье(для нелинейных функций) и уже тогда… можно подключить Японский K Computer — новейший японский комплекс. В основе комплекса 68 544 процессора SPARC64 VIIIfx. Он насчитывает 548 352 ядра. Быстродействие системы этого комплекса — 8,16 петафлопса. Это значит, что за одну секунду система в состоянии выполнять 8,16 квадриллиона операций. на Выходе наверняка будет что то нужное!

G O P N I K, зря подкалываешь… мой метод самый простой и считается линейными функциями… подкол не засчитан. Кстати… что у тебя было по математике? и попутно угадай, что было у меня :)))

Дмитрий Интрадей, думаю примерно одинаково! Я ж от души кольнул, чего обижаться!

G O P N I K, а кто обижается?? )))) я лишь защищаю свою интеллектуальную собственность, коей из благих намерений решил поделиться ) но вообще другую реакцию среди 90% «не ботанов» смарта я и не ожидал получить

Дмитрий Интрадей, почему ты анализируешь и пытаешься найти логику в коротких Т-фреймах, это принцип, стратегический или стилистический?

Дмитрий Интрадей, как пример такой области и трендовой линии

Дмитрий Интрадей, если кто спросит? нахуа такой изврат?? отвчеаю… во первых область обертку можно строить с разным шагом, а стало быть получать разные значения «сглажива случайности». У волатильности тоже существует цикличность и чтобы ее изучить и возможно запрограммировать на «сигнал» к продаже-покупке надо в этом повозиться. Скажете «есть же стандартный ViX!» а вы знаете как он считается? а вы уверены что вам дали формулу с помощью которой можно заработать? Может есть другая формула близкая но отличная в некоторых параметрах которую используют толстосумы ))) этакий вип-ВИКС… в общем пока не попробуешь на зуб не поймешь что за фрукт))

Тимофей Мартынов, на пауке есть и посложнее и попроще. нет только ответа на вопрос, «а что это даёт?». Если ответ на этот вопрос есть, то он содержит большую часть решения.

RuTicker.com, для этого есть Range bars. Кстати не будешь такой график делать на своем сайте?

Дядя Анатоль, а надо?
Если честно чуть подустал уже от сайта, сейчас в планах дельту сделать и отложить на время

RuTicker.com, я так понимаю, что шум в локальной точке есть отклонение от значения «чистой функции». А дальше пошли вариации отталкиваясь от этого умозаключения :) «средний шум, среднеквадратичный, взвешенный, на интервалах и бла-бла-бла»

RuTicker.com, стало быть шум зависит от базовой «чистой» функции… А стало быть еще суть важно понять какую базовую функцию считать чистой, оно же что считать функцией тренда :) Скользящую среднюю, ок… с каким периодом? Построить линию через центр свечек, ок какого тайм фрейма? И везде свои нюансы. Вопрос что ищем в итоге и зачем? Пока вижу «ищем разные шумы, для разных трендовых функций что бы что-то....» )))))

Тимофей вот ответь… нахуа тебе эти параметры? :) кроме чайниковского «я чую там грааль!» ))) конкретнее… к чему ты хочешь придти

Дмитрий Интрадей, я так понимаю что ты хочешь лезть в чистый тренд, стало быть если тебе некий параметр скажет «сегодня шума больше числа ПИ» ты просто не станешь открывать сделки. Я правильно понял? Все для минимизации рисков?

Дмитрий Солодин, даже линка на сайте прямого нет на графики — как им предлагаешь пользоваться? забивать в избранное?

Дмитрий Солодин, дельное предложение

Дмитрий Солодин, +++!!!

Swan, значение закрытия вообще, мне кажется, большинством используется неверно. Бо'льшую роль играют значения max/min т.к. именно они показывают уровни, где движение цены встречает сопротивление. А закрытие — это абсолютно произвольно выбранный временной срез баланса продаж/покупок.

PASHA, это не тренд. это скорость изменения цены — отношение расстояния в пунктах к количеству баров. Трендовость по аналогии можно выразить через равноускоренность.