Константин, до 200 было, я давал графики
smart-lab.ru/mobile/topic/876264/


Сильно зависит от риск модели и уровней ГО у брокеров
Если интрадеить в канале то и 500 % будет, но есть нюансы типа 85% ндфла

Посмотрите подборку в профиле газоспеды и нефтеспреды там вся раскладка доходностей есть

Rostislav Kudryashov, ну я вот что-то такое замутил на днях
жду развязки

----
соорудил сегодня приколькую на мой взгляд конструкцию



в итоге на 150к ГО имеем прибыльный диапазон 74-80, и безубыточный 73.50-81 
очень надеемся на 75-77 тогда будет 10% за 2 недели
набрали таких сегодня на 10 мио..

из купленных ниже 75000 Sih3 и проданных днем 75 и 76 колов 10:8:6 пропорция...

… но без ВФ и дельту подправил чуток

Ставим для себя коридор 60-90 до 16 марта.
И спокойно торгуем.
Спрэдами.
БА   =  хедж и тэтта
хитрая штука называется кондор.
широкий кондор, с распластанными крыльями…

К Е, попробуйте ВФ-СИ когда ГО свободное есть
там можно рассчитать к вечеру потенциальный фандинг на клиринг за пару часов довольно точно, ну и ГО частично кроссмаржируется, получается 100-300 пп в день профита от 12 тыс отвлеченного ГО и в бэттанейтральной позе
это как быв не хуже межплощадки по % дох годовых.
негативный сценарий зависнуть в бэке от -800 до экспиры считаем — 110% годовых — 800 руб от капитала 12000 на 22 дня???
если интересны модели расчетов и лайфхаки — напишите в личку

avk76, 
можно колесо или колесище!
в можно обойтись квадратами или фьючерсными бустерами.
кому как понятнее и ближе.

avk76, 
можно использовать недельки для покрытия фьючей.
например, у меня продан какой-то из двух фьючей.
могу же я продать поглубже какой-нибудь пут за 200-300?
или вообще пут за 1000  — 6-9месячный?
PS грааль не палю, но лучше не повторять без понимания ценообразования!

₽100, только за эту сумму можно 4 мониторную систему делл собрать....
мониторы 2415 (практически новые неубиваемые с трейдерским разрешением 1920Х1200) в питере оптом по 125$, розница 10к руб


более современная версия U2421e под заказ по 250$ будут

Palmonk, раздвижка не активов а спредов межплощадочных, вторая производная (спред от спреда) или «статистический арбитраж детерминированными во времени парами)
теория вопроса тут

Владимир Гончаров, я именно спред продаю (никогда не покупаю), т.е. продаю 50 контрактов BR лимиткой, покупаю 1 BZ, допродаю еще 50 BR,  (утрированно)
примерно так же по газу -25 ng > +1 QG.
но делаю это в заданном диапазоне доходностей и в идееле в точках экстренума графика.

Value, 

в календарных спрэдах
smart-lab.ru/blog/875496.php
smart-lab.ru/blog/875548.php

Активный Инвестор, 

С сайта Бинанс

У бессрочных фьючерсов нет срока экспирации. Поэтому трейдеры могут удерживать позиции бесконечно долго. А стоимость контракта может отклоняться от цены базового актива. Чтобы минимизировать это отклонение, на бирже Binance Futures реализована система фандинга. Она автоматически списывает средства у одних трейдеров и начисляет другим. Это зависит от открытых позиций, а также от раскорреляции котировок на фьючерсном и спотовом рынке:

Если стоимость бессрочного фьючерса выше цены базового актива, то фандинг положительный. В таком случае ставка финансирования взимается из трейдеров, у которых открыты позиции в лонг, и начисляется трейдерам, у которых открыты позиции в шорт.

Если стоимость бессрочного фьючерса ниже цены базового актива, то фандинг отрицательный. Тогда ставка финансирования взимается из шорт-трейдеров и начисляется лонг-трейдерам.

broker25, 
у меня другой подход.
условно считаю, что ВФ это спот.
и намерен держать его «вечно», то есть хотя бы 3 экспирации до конца года.
и если есть контанго, ВФ всегда покупаем, а  ближайший или следующий продаем.
и растягиваем «зспандер» по максимуму, усредняясь в случае расширения спрэда.
поэтому важно знать суммарный фандинг, хотя им можно и пренебречь, если периодически «улучшать» спрэд с помощью продаж или покупок неделек OTM.

Риски в том, что может произойти принудительная конвертация  ВФ при экспирации или контанго перевернется в бэкворд. Или вдруг опять форс-мажор и ГО поднимут в 2-3раза.

В любом случае, несмотря на «транзакционные косты», примерно минимум 25-30% годовых такая тактика должна приносить доход при текущих значениях IV для опционов, ставки ЦБ РФ и волатильности фьючей.
вот как-то так.

PS но фандинг не дает покоя, читаю всякую инфу, как его можно нейтрализовать или заработать на нем.

Владимир Гончаров, вот прям простыми словами — каждый месяц 30 числа московский контракт экспирируется по цене ICE (т.е. спред между ними обнуляется) а в течении активной жизни этих контрактов (примерно полтора месяца) разница цен может расходиться на несколько долларов — рекод был 7.3 кажется...
что с учетом частичного кроссмаржирования позиции дает несколько сотен % годовых доходности к затраченному ГО, но сопряжено с некими рисками (примерно как у Коровина, но более управляемыми)

smart-lab.ru/blog/861353.php

Sna777, новичку в любом деле первое время будет сложно, что в агрессивно направленных, что в нейтральных стратегиях.
Я не говорю что трейдинг iv это манна небесная, тем не менее, имхо, продуктивнее будет изучать именно это направление, а не спекуляции фьючерсами, ведь волатильность в разы более предсказуема.
Если поначалу работать только от покупок, не лезть в продажи и межстрайковый арбитраж, то все обязательно получится, главное терпение и пытливый ум.