Юань-рубль, или как заработать 30-50% годовых

Дмитрий Овчинников, 

не спорю, но доходности примерно равные.
есть еще евро-спрэды из серии фьючерсных спрэдов.
имхо, далеко не все видят потенциал и минимальные риски таких комбинаций.

Gypsy, 
поэтому и пишу 30-50% доходности.

Большой Брат, 
да, мониторить нужно постоянно.
а как фандинг отбить — это вопрос техники.
плохо, что в отчетах нет отдельной строки по нему.

Большой Брат, 

можно и наоборот.
и подальше выбрать контракт.
но будет ли льгота по ГО — вот в чем вопрос.

Gypsy, 

идея в том, что фандинг можно компенсировать опционами.
и он же не каждый день бывает не в вашу сторону.

broker25, 
вы все верно пишите.
инфа дана для размышления и принятия решения.
и это не вечный грааль.
но если вы лично решили уже закрыть «этот спрэд», значит, уже заработали?
дайте и другим заработать на самой идее!
и, кстати, никто не мешает построить КС без ВЮ, в этом тоже есть зерно рациональное…

broker25, 
тоже верно.
сам далек от алго.
поэтому планирую опробовать КС (календарные фьючерсные спрэды).
не все брокеры дают доступ, но там проще и экономнее открываться/закрываться.

Константин Ермаков, 
не согласен.
такая неэффективность все равно останется из-за разной природы инструментов.
также могут опционы стать ликвиднее.
арбитраж с момента своего возникновения успешно процветает в мире.
отдельная тема — опционный арбитраж.
там появление ММов только во благо всем.

Zoran, 
смотря куда вы стоите — фандинг непредсказуем.

broker25, 

сколько уходит на фандинг по вашим расчетам за год — 2-3%?

Zoran, 
имхо, ваши расчеты некорректны.
и есть способы обнулить фандинг.
но это уже финансовый инжиниринг.

Zoran, 
никогда не говори никогда!

broker25, 
у меня другой подход.
условно считаю, что ВФ это спот.
и намерен держать его «вечно», то есть хотя бы 3 экспирации до конца года.
и если есть контанго, ВФ всегда покупаем, а  ближайший или следующий продаем.
и растягиваем «зспандер» по максимуму, усредняясь в случае расширения спрэда.
поэтому важно знать суммарный фандинг, хотя им можно и пренебречь, если периодически «улучшать» спрэд с помощью продаж или покупок неделек OTM.

Риски в том, что может произойти принудительная конвертация  ВФ при экспирации или контанго перевернется в бэкворд. Или вдруг опять форс-мажор и ГО поднимут в 2-3раза.

В любом случае, несмотря на «транзакционные косты», примерно минимум 25-30% годовых такая тактика должна приносить доход при текущих значениях IV для опционов, ставки ЦБ РФ и волатильности фьючей.
вот как-то так.

PS но фандинг не дает покоя, читаю всякую инфу, как его можно нейтрализовать или заработать на нем.

Zoran, 
нет такого спрэда в квике.
можно собрать только вручную.
мешает фандинг?
перейдите на обычные фьючи.

Zoran,  CNYRUBF