Это мой первый пост на Смарт-Лабе. Пишу скорее для себя, давно хотел в одном месте собрать ссылки на ресурсы, которыми регулярно пользуюсь. На рынке с 2011 года, с самого начала – как долгосрочный инвестор. Был небольшой опыт спекуляций, даже в плюс, но затраты времени и нервов совершенно не окупаются. То есть заработать можно, но быстро утомляешься, нервничаешь, снижается качество жизни.

( Читать дальше )

Добрый день, SmartLab!

Этот пост пишу скорее для себя, чем для кого-то, чтобы зафиксировать свои намерения в виде конкретных действий и плана и идти к ним. Фиксирование этих целей письменно — само по себе полезное занятия, но заодно и публичное заявление вешает на меня чувство ответственности за собственные слова. Я говорю чувство, так как по факту, конечно, никто никому ничего не должен.

Сначала немного вводной и лирики.
Меня зовут Павел. У меня хорошее математическое образование (МГУ ВМК). Есть достаточно большой опыт в ETL, последние несколько лет активно развиваюсь и работаю в области Data Science, той самой, вокруг которой много хайпа сейчас.

Не так давно, а именно около 3-4 месяцев назад начал интересоваться инвестициями. Почему не раньше? Потому что финансовая грамотность у нас страдает, я не стал исключением.
Толчком ко всему стало прочтение небезызвестной книги «Богатый папа, бедный папа». После — недельные курсы по трейдингу и инвестированию, которые дали самые основы и базовое представление о том, как вообще работает рынок, как организованы торги, шорты-лонги-маржа и прочее и прочее. Переварив немного происходящее, я понял, что надо что-то делать дальше, иначе все как было, так и останется на месте. Как мне кажется, биржа — отличное место приложения существующих знаний. Полная самостоятельность в принятии решений и полная независимость от окружающих.

( Читать дальше )

Если начинать со стратегии в торговле, надо задать себе самый главный стратегический вопрос — а стоит ли торговать вообще? (это обязательно до подхода к тактическому вопросу «как торговать?»). Для ответа на вопрос надо иметь представление что собой представляет биржа и какие у тебя шансы преуспеть на ней. Если вы это читаете, то либо ответили себе на этот вопрос, либо пропустив его кинулись с головой в тактику.
По разным версиям, успешными являются от 2 до 5% трейдеров. Есть конечно версии ДЦ которые рекламируя «уникальное» обучение заявляют о 30% своих успешных клиентов, но мы снисходительно улыбнувшись остановимся на общепризнанных 2-5%, т.к. даже в идеальном мире максимум могут быть успешными 49% (участники поровну отнимают друг у друга деньги, но теряют 1% на спреды, свопы и прочие расходники). А теперь давайте немного усложним, и попытаемся ответить на вопрос кто именно эти люди? Простая логика подсказывает что бОльшая часть их входит в такой примерный список:
1. Родственники и самое ближайшее окружение ключевых фигур принимающих глобальные решения (Йеллен, Драги, Трамп, Путин и т.д.)

( Читать дальше )

Общеизвестно, что диверсификация рисков позволяет уменьшить дисперсию доходности портфеля. 

Доказательство этого факта на моем листке:



Смартлаб почему-то переворачивает страницу. Также сильно уменьшает разрешение. На маке она нормально отображается. 

В общем, я не об этом. Я хотел рассказать о другой пользе, о которой умалчивается везде. Эту пользу можно понять, только будучи трейдером с достаточно большим опытом. Так вот, польза диверсификации еще в том, что быстрее достигается мат. ожидание. Это очень существенный плюс, так как можно буквально с первых дней увидеть, правильно ли вы мыслите относительно рынка, правильно ли входите. Если вы диверсифицировали портфель на, скажем, 10 инструментов и получили отрицательный результат, это похоже на то, что вы бы системно торговали и совершив 10 сделок получили отрицательный результат. То есть время для вас как будто ускоряется в 10 раз.

( Читать дальше )

Как найти интересные блоги на смарте? Нашел три пути:

1. Топ по плюсикам.

Думаю минусы этого варианта вы все знаете. Так же все знают что плюсики не отражают качества материала. Большинство дальше первой страницы этого рейтинга и не ходит.

2. Блоги с статусом «Интересный блог».

Их вы можете видеть выделенными другим цветом в ленте «все блоги» (более темным, т. к. ярким выделена реклама). Узнал об этом только вчера когда заметил что последний пост стал подсвечиваться. Полез в профиль и увидел дополнительный статус (спасибо Тимофей!). Минусы этого способа тоже ясны — это всего лишь личное мнение создателя ресурса. Да и как их все сразу посмотреть не понятно.

3. По количеству подписавшихся.

Здесь я имею ввиду не общее количество подписок на блог а чистые подписки без дружбы. Количество друзей можно накрутить а вот количество подписчиков накрутить очень сложно. Так же далеко не идеальный способ, но боле объективный. На подобных принципах и строятся рекомендательные системы. Для удобства сделал рейтинг по количеству чистых подписок (у кого их 200 и более):

( Читать дальше )

      В данном блоге чисто моя точка зрения. Она может быть правильная, может быть не правильная. На абсолютную истину не претендую. Но раз уж зашла речь в последних постах блога об этом, выскажу своё мнение по вопросу.

      В чём суть — за последние лет 10 я перебрал и перетестировал тысячи или сотни тысяч различных «систем». Главное что я для себя вынес — это то что на достаточно длительном промежутке времени ни одна «система» не может быть прибыльной в принципе. Правда их тестирование помогает понять некоторые реальные закономерности рынка, но это другой вопрос. 

     Так же я изучал и волны элиота и прочие подобные вещи. 

      Для себя пришёл к такому выводу: В чём суть волн элиота. Это чисто психологический «приём» который позволяет вам составлять для себя ложную картинку рынка. Это помогает в психологическом плане — т.к. всегда проще торговать «зная» куда пойдёт рынок. Но на самом деле приносит вред в плане торговом, т.е. отрицательно сказывается на вашей доходности.   

( Читать дальше )

В прошлой части мы разобрались с двумя дивидендными ловушками: выплатой дивидендов больших чем прибыль компании и падением чистой прибыли. В этой мы разберем самую опасную ловушку — слабое финансовое состояние. Обычно, когда дела идут хорошо, инвесторы склонны игнорировать наличие большого долга у компании. Но если дела пойдут хуже долг может просто уничтожить компанию и инвестор потеряет все свои вложения.

Приведу пример. В 2012 году компания Мечел выплатила 31 рубль 28 копеек дивидендов на привилегированную акцию по результатам работы в 2011 году. Летом 2012 года цена префов была около 160 рублей, то есть дивидендная доходность была почти 20%. Многие инвесторы понимали что есть большой риск из-за наличия у компании серьезного долга но все равно считали что немного, процентов 5 капитала вложить можно. Давайте посмотрим что было дальше. Через год цена привилегированной акции была 59 рублей. Таким образом вложив в эти акции вы за год потеряли бы 70% капитала. Сейчас цена этих акций еще ниже. Можно ли тогда было понять что все так закончится? Я могу с уверенностью сказать что да! Это можно было понять и чтобы в будущем вы не попали в такие переделки мы будем использовать аналитический инструмент под названием модель Альтмана. Она представляет из себя формулу для оценки риска банкротства.

( Читать дальше )

Привет смартлабчане! Ловите свежий репост из моего уютного бложика 


Недавно был в гостях у братишек из Tradingview, они же Multicharts. Если кто не знает, это, наверно, одни из самых крутых среди крутых ростовских ойти компашек и ойти стартапов, например вот почему.

Да и вообще. У них очень уютная кухня в офисе, клевая кофемашинка и поговаривают даже, что у них зряплаты сильно выше рынка. Все, как мы любим.

Так вот, а целью моего визита было донести до молодых неокрепших умов, а также до зрелых окрепших, почему не нужно торговать на финансовых рынках. Ну и рыночных баек затравить, куда же без этого.

 

Короче говоря — скатился и семинарю) Чемодан, возкал, smart-lab, околорынок))))

В двух словах, посыл был такой.

Если еще вчера вы были простым Иваном из Алупки, а сегодня вдруг оказались на фин. рынке, то сколько бы вы ни рисовали фигурки на графике цены, результаты будут чистой случайностью, с потяжелевшими хвостами,  за вычетом брокерской и биржевой комиссии. От вас, скорее всего, чуток откусят более умные и более быстрые.

( Читать дальше )

Добрый день!
хочу поделиться с участниками сайта решением для учета и анализа сделок IDeals на платформе 1С

краткое описание:

Учет и анализ сделок iDeals на 1С для трейдера и инвестора

iDeals — беcплатная конфигурация 1С для учета и анализа сделок трейдеров и инвесторов.


Функциональные возможности:*

1. учет ценных бумаг (акций, облигаций, лонг / шорт)
2. метод учета ценных бумаг ФИФО/по средней
3. учет полученных комиссий
4. учет полученных дивидендов
5. загрузка валют
6. загрузка котировок с файлов скачанных с finam.ru
7. учет облигаций (оплата купона, полное и частичное погашение облигаций, амортизация)
8. ежедневный расчет стоимости чистых активов (СЧА)

В конфигурацию существуют разнообразные отчеты:

1. Отчет по денежным средствам (остатки и обороты)
2. Отчет по изменению денежных средств (за период)
3. Отчет по ценным бумагам (остатки и обороты)
4. Отчет по доходам (реализованный доход/убыток от совершенных сделок)
5. Отчет по движения денежных средств (в разрезе статей движения ДС)
6. Отчет по полученным дивидендам
7. Отчет по затратам (комиссиям)
8. Отчет по портфелю
9. Отчет чистый денежный поток (чистый приход/расход по ЦБ, статья ДДС)
10. Диаграмма изменения СЧА (стоимость чистых активов)
11. Отчет по дивидендам
12. Отчет по капитализации компаний
13. Отчет по стоимости чистых активов

( Читать дальше )

перепост
Для миллионов американцев (и не только американцев) третья пятница каждого месяца — день очень волнительный. Дело в том, что в этот день происходит экспирация всех обычных и фьючерсных опционов. Раз в три месяца третья пятница превращается в «тройной колдовской день» (Triple Witching Day), поскольку, кроме опционов, завершается срок действия еще и фьючерсов.



В третью пятницу рынок ведет себя как сумасшедший, поскольку в нормальные процессы, определяющие его поведение, примешивается еще и безумная деятельность самых рискованных игроков — тех, кто занимается трейдингом деривативов (институты, имеющие на руках крупные опционы, подгоняют рынок под свои страйки).

Игроки хаотично закрывают позиции — без огладки на статистику и мировые события и даже на стоимость самих фьючерсов. Главное — успеть закрыть сделки до завершения торгов. Предугадать исход такой сессии не берутся даже самые матерые эксперты. Поэтому этот день называют "

( Читать дальше )