просто накидаю вам ссылок, разбирайтесь сами, т.к. все разжевано.
www.tradingview.com/e/?symbol=DBC%2FTLT
www.tradingview.com/e/?symbol=HG1!%2FGC1!
smart-lab.ru/blog/239704.php
smart-lab.ru/blog/239746.php
выбираем активы по брифингу Шагардина, определяем циклы по лекциям Григоряна.
зы Шадрин по ходу начнет скоро танцевать и говорить, что он нереально крут, а мы все гавно. т.к. похоже дан старт инфляционному циклу в США и росту экономики, а это значит начнется рост emerging markets, в т.ч. и России.

С недавних пор начал обращать больше внимания на уплачиваемые коммисионные за совершённые сделки, т. к. брокер списывал в конце месяца довольно приличные суммы. Как объяснил представитель моего брокера (я это знал изначально), взимаются удвоенные комиссионные Interactive Brokers, т. е. мой брокер делит с ним сумму комиссии пополам — плата за то, что нет возможности работать напрямую с американским брокером. Но кроме комиссионных, существует также биржевой сбор, который варьируется в зависимости от того, через какого биржевого оператора проходит сделка (BATS, BYX, DRCTEDGE и т. д.). Например, вот такие Exchange Comm я заплатил сегодня:
 
Т. е. почти $40 за продажу 3000 акций в шорт, и только $9.62 при их откупе. Это довольно крупная сумма, т. к. сделка ещё может и не принести прибыль, или принести прибыль сравнимую с комиссионными. Как мне объяснил представитель брокера, разные биржевые операторы могут взимать различные сборы и комиссии, и что можно управлять алгоритмом исполнения заявок Smart Routing.

( Читать дальше )

…

      Всем доброго дня!!!

     Прошла неделя с моего последнего общественного обзора российских фьючерсов. В очередной раз убеждаюсь, что если смарт мани тарили рынок в определенном направлении, то никакое понижение рейтинга или другие новости не смогут глобально поменять их планы.http://smart-lab.ru/blog/237726.php

Я все так же остаюсь при мнении, что данный восходящий тренд всего лишь локальный. И мега роста в 2015 ждать не стоит, но для нас трейдеров, даже такие мини тренды, являються возможностью зароботка, главное правильно ими воспользоваться ;)

Во фьючерсе РТС после небольшой коррекции и консолидации 24-25 февраля, мы наблюдаем дальнейшее восходящее движение. Ближайшее сопротивление 93000 после прохода которого дорога откроется к диапазону 105000, где я и предполагаю будет экспирация мартовского контракта.


 

( Читать дальше )

                 С начала 2015 года на российском фондовом рынке появился спрос на некоторые акции «второго эшелона». Всего лишь за несколько дней некоторые эмитенты вырастают на сотни процентов безо всяких видимых причин. Не было ни новостей, ни корпоративных событий, не появилось сколько бы понятного повода, из-за которого на акции возник такой ажиотажный спрос. Еще интереснее то, что спустя несколько дней, когда бурный рост котировок прекратился, на рынок также не поступило никакой информации о причинах роста. Любопытствующие участники торгов начали смотреть графики, однако, все, что оттуда видно, это всего лишь многолетний падающий тренд, в результате которого акции упали кто в 10, а кто и в 30 раз.

                Вот лишь несколько примеров. Привилегированные акции «ОМЗ» выросли на 300%, акции «РБК» на 60% за 2 дня (рост продолжается и сегодня), «Разгуляй» на 250%, «МедиаХолдинг» на 80% за 2 дня. И совершенно очевидно, что список будет только расширяться.

( Читать дальше )

В предыдущем материале был рассмотрен пример открытия/сопровождения/закрытия среднесрочной позиции с отработкой ложного пробоя ценового уровня.

В данной статье предлагается рассмотреть эту же ситуацию, но с добавлением двух внутридневных позиций и подробной детализацией входов/сопровождения/закрытия сделки.

* мувинги настроены как описано здесь

Посмотрим на ту же ситуацию с точки зрения внутридневной торговли.

День

После описанной ранее коррекции ожидается ре-тест нижней границы канала. Предыдущий день был открыт с потерей потенциала, после чего была подтяжка к

( Читать дальше )

Уж не счесть сколько я дней набиваю шишки на NYSE, но надо сказать, это со временем дает эффект. То есть когда ты постоянно получаешь люлей от рынка, тебе даже удивительно становится — ну как же так?

И со временем ты уже просто перестаешь делать то, что делал раньше просто потому, что уже больно. То есть перестаешь наступать на те же грабли по сотому разу.

В чем например это выражается?

• Думаешь: о, зайду ка сюда (SIX). Потом оп, рефлекс такой: тут тебя сквизанут на дневной лимит влегкую мимо стопа… И не заходишь. Ждешь... 
• Или такой: о! пацаны сидят в этом стачке, будет расти! А потом думаешь — да ну их в жопу, гребаный неликвид подбирать после гэпа 15% (HSTM)… Потом смотришь — и правда… Тащат 60 центов вниз и нельзя закрыть по стопам, потому что стачок на Uptick rule.
• Также думаешь: возьму ка TS, вон он растет как! А потом вспоминаешь: стачок с большим гэпом вниз нельзя брать на вершине отскока. Не надежно!
• BJRI хотел взять по хаям на пробой треугольника, но думаешь такой: ну сколько он вырастет? Бакс? А риск 50 центов… И не берешь этот лонг, потому что риск/реворд всего 1 к 2. И думаешь такой еще: если бы это был фьючерс РТС образца 2009 года, то тут риск-реворд мог бы быть 1 к 10 или 1 к 20… А тут какая-то шняжка мелкая. Не интересно!
• Или смотришь на Mariott… О!!! В полку встал! Риска нет! Надо брать лонг! А потом вспоминаешь, что такие полки зачастую заканчиваются вертолетами и стак просто никуда не идет.
• О думаешь Wal Mart сегодня отчитался! Надо поторговать. А потом вспоминаешь свою статистику по блу-чипсам и понимаешь, что там можно только с одним риском один профит сделать, но при этом еще и сторону хер угадаешь. 
• А иногда бывает так: думаешь, чо эти тупаны всякое говно неликвидное торгуют? Я же самый умный и умею предугадывать направление маркета! Возьму ка я шорт S&P500. А потом как вспомнишь как тебя каждый раз сапогом по яйцам дают на S&P500, так сразу желание и отпадает лезть.   
• Да, и я кстати перестал кнопки бай и селл путать наконец 

Так что в чем отличие между мной и бывшим самым стабильным трейдером Петербурга Алексеем Марковым? (бывший потому что в Москву переехал, а в Москве самый стабильный трейдер — testV1_1)

Отличие в 10,000 часах, которые Алексей Марков уже прошел по граблям. То есть практика-практика и еще раз практика!!!
И конечно что самое важное, практиковаться надо на небольших, но деньгах! (не демо-деньгах)

Долго работал над этой ТС. Решил вынести ее на суд общественности и опытных роботостроителей) 

 ТС работает на ликвидных фьючерсах Si и Ri. Не смотря на то, что Si трендовый инструмент, данная ТС реверсная, т.е. любит встать в контртренд. Основана на применении циклических волн (к волнам Эллиота не имеет никакого отношения). Я вложил в нее триггер, который измеряет нынешнюю фазу рынка и переключает длины волн в зависимости от состояния рынка (по-простому фазы: тренд-флет). Немного оговорился насчет того, что она реверсная. Нет, все время в рынке ТС может и не быть, т.к. у нее есть последний рубеж обороны — стоп, расчитанный по волатильности инструмента и его фазы состояния.
 Так же в ТС встроена система управления размера позиции в зависимости от волатильности инструмента и его состояния. Т.е. в благоприятные периоды для торговли сайз увеличивается, в неблагоприятные уменьшается. То же самое и с волатильностью, если интрумент входит в фазу очень высокой волатилньости, как например Si в конце декабря 2014 года, то размер позиции с сделке уменьшается, дабы не попасть в критическую просадку. Поэтому на графике эквити становится глаже. 

( Читать дальше )