Книга, которая, на мой взгляд, отражает наиболее трезвый взгляд на торговлю — «Компьютерный Анализ Фьючерсных Рынков». Чарльз Лебо, Дэвид Лукас
Основные выдержки:

• Абсолютное большинство теряет на фьючерсах деньги
• Успешные трейдеры посвятили рынку много времени и сил
• Мы не верим в то, что будущие цены могут быть точно предсказаны
• Технический анализ заключается в методах обнаружения и измерения силы трендов
• Сильные тренды редки и ценны, поэтому их нельзя упускать
• Настоящие тренды умирают медленно и трудно
• Управление капиталом и контроль рисков могут иметь большее значение, чем метод
• Мы ищем тренды 3-4 месяца и дольше, чтобы работать с дневным графиком
• Мы не рекомендуем разворотные стратегии
• Плотные стопы ограничивают потери, но ведут к психологическому дискомфорту
• В торговле фьючерсами большего успеха добивается тот, у кого хорошая стратегия выхода из сделки.
• Хороший выход – единственный элемент любой системы.
• Опытные трейдеры теряют деньги, собирая много мелких потерь
• Большинство выигрывающих трейдеров имеют отношение прибыль/риск>2
• Трейдеры не могут выдержать больших упущенных доходов
• Трейдеры не могут выдержать неизбежных убытков.
• Эти 2 фактора определяют грамотную стратегию выхода из сделки. 
• Покупка не пике редко является хорошим входом в рынок
• Когда строите планы, готовьтесь к худшему и благодарите судьбу, если этого не произошло.
•
• ADX – очень ценный инструмент с большим кол-вом практических приложений
• Лучшие интервалы DI лежат в диапазоне 14-20 дней
• Любое значение ADX>15 говорит о тренде
• Уменьшение ADX говорит о боковике.
• ADX падает? Нет торгов! Только контртрендовые
• При шипах на рынке окно расчета ADX запаздывает
• Когда ADX падает, надо быстро снимать прибыль, вместо того, чтобы давать прибыли расти
• Сложность торговли в боковике – это определить, что рынок в нем находится
• Каналы являются одним из самых эффективных и доступных инструментов
• Нужно дождаться, когда дивергенция будет подтверждена закрытием в направлении тренда
• Трейдеры часто используют Моментум, но не как основной индикатор
• Моментум является редким опережающим индикатором
• Важный сигнал Моментума в точках пересечения с нулем
• Больше всего реальных денег сегодня зарабатывается при помощи скользящих средних
• Простая СС нам нравится больше, чем все остальные
• 2 СС — наиболее популярный вариант и как правило наиболее прибыльный
• 3 СС: разворот тренда с подтверждением 
• Практически любая комбинация СС прибыльна на трендовом рынке и убыточна на нетрендовом рынке
• Наиболее ценны дивергенции на MACD
• Главное не спешить и не оказаться на противоположной стороне сильного тренда
• Параболик – это метод размещения скользящих остановок
• Торговля непосредственно по параболику как правило убыточна
• %R может быть полезен как метод выхода
• Для обнаружения дивергенций мы рекомендуем 10 и 14 дневный RSI
• Дивергенции, пики которых разделяются неск днями или >10 недель, не дают хор сигналов
• Покупать при RSI>75 опасно.

Обновляю список литературы. Больше для себя, как набор ссылок

Прочитал, рекомендую:

Разное
1. Дэниел Ергин. Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть
2. Нассим Талеб. Одураченные случайностью
3. Нассим Талеб. Черный лебедь
4. Лефевр Эдвин. Воспоминания биржевого спекулянта
5. Нассим Талеб. Антихрупкость
6. Найл Фергюсон. Восхождение денег

Трейдинг
1. Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже

Экономика, финансы, учет
1. А. Дамодаран. Инвестиционная оценка
2. Ричард Брейли, Стюарт Майерс. Принципы корпоративных финансов
3. Стивен Росс. Основы корпоративных финансов
4. ACCA F-уровень, учебник/задачник BPP
5. Бланшар О. Макроэкономика

Собираюсь прочитать:

Стив Нисон. Японские свечи. Графический анализ финансовых рынков
Николас Дарвас. Инвестор-танцор. Как я заработал 2 миллиона долларов на фондовом рынке

( Читать дальше )

По ФА…

На уходящей неделе:


1. ЕЦБ и Драги

Как вы празднуете свой день рождения?
Поведение в день, когда всё внимание приковано к вам, может многое рассказать о человеке.
Некоторые люди смущаются от чрезмерного внимания, многие желают, чтобы праздник в первую очередь понравился гостям, а кто-то сам напивается до свинячьего состояния и гостям приходится носиться с виновником торжества в буквальном смысле, ибо послать неприлично.
Драги был буйным.
Хотя, с учетом положения в обществе гостей Драги, Марио в первую очередь старался, чтобы праздник понравился им.
Это замечательно, но кроме хитрости именинник мог проявить другие качества, наподобие честности как минимум.

Вступительное заявление ЕЦБ традиционно началось с того, что программа покупки активов ЕЦБ происходит по плану.

( Читать дальше )

Почему объемы так важны?

 

Объем
 

( Читать дальше )

Точки разворота используются трейдерами для распознавания сигналов входа и выхода. Рассмотрим эффективным метод, объединяющий классические свечные разворотные модели с другими индикаторами.
 

Торговля разворотов оказывается наиболее успешной при сочетании моделей прайс-экшн с классическими свечными разворотными сигналами. Трейдеры часто теряют деньги при торговле разворотов, когда ошибочно полагаются на упрощенные одиночные индикаторы (например, только разворотная модель или простое пересечение MACD). Такие сделки часто попадают в неопределенное, рваное движение цены. Попытки «ловить ножи» или входить в слабые отскоки, основываясь на простом индикаторе, могут приводить к разочарованию и срабатыванию стоповых ордеров.
 

( Читать дальше )

Надоело каждый раз лазить в книгу, тем более что как мне кажется при публикации были допущены некоторые ошибки. В итоге вот...


Пользуйтесь на здоровье!

P.S.
Если где-то есть явная ошибка ввиду неверной интерпретации (есть сомнения насчет прорыв вверх/вниз) — комментируем.

UPD.
продолжение: развернуто про минимумы и максимумы по Ларри Вильямсу...

Чтение ленты — один из существенных факторов при активной торговле. Многие трейдеры знакомы с сотнями индикаторов, доступных в большинстве торговых платформ, но мало кто имеет представление о том, как читать и понимать ленту.«Понимать» — правильное слово, когда речь идет о навыках работы с окном Time and Sales. В отличие от других индикаторов, в которых есть уровни перекупленности или перепроданности, показания ленты для каждой ситуации индивидуальны. Речь идет не о том, как торгуется акция, а о том, как акция торгуется в конкретный день и на конкретном уровне цены (например, 10, 25, 100).В данной статье мы рассмотрим общие характеристики окна Time and Sales и чтение ленты (скорость ленты, размер ордеров и т.п.). Лента наиболее важна при подтверждении пробоев и выявлении спроса и предложения в критических точках.

( Читать дальше )

Продолжая по Элиоту — начало здесь http://smart-lab.ru/blog/264279.php

вот как предлагаетса торговать в волне 3

 

а вот так в волне 5

 

( Читать дальше )

Есть много хороших систем торговли но и много где я читаю: важно место входа, важно место выхода бла бла бла. А вот как определить ети места??  мало кто говорит, кроме общих фраз нечево не нахажу! По этому виложу свое видение движения рынков в систематизированном порядке типа по Элиоту ( потому что нашлась книжка Роберта Балана, где разсказано как торговать по элиоту) а потом как я сам это применяю. Это не граль конечно каждыи должен наидти своё.

Для начало отделим мух от котлет. это важно так как путаница вызывает непонятие.

Волна — ето движение в одном направлении плюс корекция.
 

Импульс это только устремленное движение в одном из направлении без корекции.

( Читать дальше )