вчера кое-кто написал про то, что можно внутри дня торговать 5000 контрактами.
Так мог сказать только тот, кто не торговал даже 1000 фРТС.
на российском рынке нет ликвидности, чтобы каждый день в интрадее покупать и продавать системно и прибыльно  5000 к
точка.

Кто торговал — знает.

Лучшая книга по системному трейдингу, ну и конечно, очень полезна для общего понимания как рынка так и методов управления своими позициями.

Булашев «Статистика для Трейдеров»

От читателя требуется математическая подготовка уровня физ-мат школы, либо первых курсов технического вуза.

О чём в книге написано и чему она учит:
* Что такое неопределённость и вероятностные исходы
* Как отличить случайность от закономерности
* Свойства движений рынка как временных рядов
* Характеристики торговых систем
* Взаимосвязи различных активов
* Методы прогнозирования
* Регрессии, в том числе и множественные
* Управление рисками
* Диверсификация
* и т.д.

О чём в книге не написано:
* Как разгадать замыслы Кукла
* Тайные знаки массонов
* Секретный Грааль трединга
* Психология как главный фактор трейдинга
* Как быстро разбогатеть на бирже
* и т.д.


Приятного чтения!

PS
Поставив плюсик этому посту вы поможете делу повышению квалификации трейдерского сообщества.

И снова про золото. О нем много писал, начиная с февраля прошлого года. И хорошо, что все те выкладки, основанные на понимании базовых процессов в глобальной экономике, дали результат и ожидания оправдались. «Золотых жуков» вынесли ногами вперед, и конспирологи, наконец, поумерили свой пыл.

Почитать материалы от 2013 года можно здесь (февраль — 3 части) и здесь (декабрь).

Далее выложу основные графики по каждому фактору, который оказывает влияние на динамику желтого металла. Все данные на июнь 2014 года.

1. Золото vs. реальные процентные ставки

Здесь все просто. Реальные % ставки можно рассчитать как доходность 10-летних трежерей за вычетом инфляции. Во время положительных % ставок финансовые активы дают положительную доходность, в отличие от золота, которое cash flow не генерит (напротив, требует расходов на хранение).



2. Золото vs. доллар США

ФРС: выход из программы QE (2014) + ожидаемое повышение % ставок (2015-2016) -> рост USD

*на графике широкий индекс доллара по расчетам ФРС (инвертированный) — лог. шкала



3. Цены на золото цикличны, как и на другой любой другой актив

-> исторически золото падает, когда акции растут, и наоборот.




( Читать дальше )

www.youtube.com/watch?v=jeon-LIhCC4 
 Мнение Хазина о Международном Экономическом Форуме и не только…  

Продолжим поиск моментов оптимальной продажи и покупки в течение месяца на фьючерсном контракте на курс USDRUB (Si).
 
Есть ли какая-либо статистическая закономерность на Si, что бы построить торговую систему?
 
Если вы знаете, что Si часто движется в противоположном направлении в отличии от RTS, а пока я не вижу в последнее время обратного явления, то можно просто использовать временное окно возможностей, выявленное для RTS. Но торговать с противоположным направлением, чем было в RTS.
 


( Читать дальше )

В связи с приближением активной фазы отсечек под дивиденды мы сопоставили доходность в текущем и прошлом году по наиболее интересным дивидендным бумагам, а также крупнейшим эмитентам. Дивидендная доходность по прошлому году рассчитана, исходя из средних цен акций в январе-марте 2013г., когда рынок достигал максимума в преддивидендный период (на закрытие реестров в апреле-мае цены уже снизились).

Как видно из таблицы, текущая доходность заметно выше прошлогодней. Очевидной причиной этого является рост риска из-за геополитической ситуации в Украине. Для сравнения, доходность сопоставимых коротких ОФЗ выросла на 35%: до 7.9% по ОФЗ15 сейчас против 5.8% по ОФЗ14 в январе-марте 2013г.

По голубым фишкам результат примерно такой же: в среднем, сейчас доходность выше на 30%, чем в 2013г. Однако следует учесть также и то, что в этом году существенно изменились условия выплат дивидендов. В частности, если раньше дивиденды выплачивались лишь через 3 месяца после дат отсечек, то теперь этот срок сокращен до 25 рабочих дней. Данный фактор должен снижать стоимость риска, тем в большей степени, чем ближе даты отсечек.

( Читать дальше )

Многие мои коллеги, в основном занятые дейтрейдингом на NYSE, мучаются постоянной перерегистрацией аккаунта Thinkorswim.


Для решения проблемы разработал для них небольшой сервис. Один простой клик позволит зарегистрировать аккаунт на 60 дней, введите e-mail и через каждые 58-59 дней к истечению аккаунта вам на почту автоматически будет приходить новый. Используйте время более продуктивно, пока сервис делает грязную работу за вас.

Перейти на сервис: Thinkorswim Infinity
 
Не стесняйтесь ставить лайки и делиться с коллегами по бирже!

Также приятель с ФОРТС попросил сделать такое-же на OEC, могу попробовать прикрутить авторегистрацию практически на любой другой сайт, пишите в комментарии какая авторегистрация вам нужна больше всего, буду рад разобраться.

Успехов на бирже!
----------------------
P.S. Большое спасибо за поддержку и комментарии, не ожидал такого отклика.
Давно хотел зарегистрироваться на Смарт-лабе, только дошли руки =)