В этой статье мы поговорим о Volume Adaptive свечах в OsEngine. Это свечи, которые строятся по мере того, как проходят торговые объёмы. В данной модификации свечи сами способны адаптировать свой размер в зависимости от торговой активности за прошлые дни. Чтобы можно было вести тесты и два и четыре года назад, а размерность свечей оставалась одной несмотря на то, что фактически внутридневные и внутринедельные объёмы меняются.

 

1. Особенности модификации Volume Adaptive свечей.

Концепция объемных свечей пришла в мир трейдинга относительно недавно, как ответ на необходимость более точного и детализированного анализа рыночной активности. В отличие от традиционных японских свечей свечи «Volume» акцентируют внимание не только на изменение цены, но и на уровне торгового объёма.

Данная модификация свечей Volume – Volume Adaptive отличается от своего менее адаптированного на глубокие тесты собрата тем, что меняет размер объёма для закрытия свечи динамически, разделяя объёмы за прошлые дни между тем количеством свечек, которое бы мы хотели увидеть в текущем дне.

( Читать дальше )

Свечи «Range» или свечи диапазона, представляют собой один из методов представления рыночных данных на графиках, отличающийся от традиционных японских свечей или баров. В отличие от временных свечей, которые формируются на основе временного интервала, свечи диапазона формируются на основе изменения цены. В этой статье мы подробно рассмотрим, что они из себя представляют, их историю, способы применения в торговле, процесс настройки их на спотовом счету при подключении к бирже. Также поговорим о том, где находится исходный код сборки данного типа свечей и основные принципы их расчета.

 

1. История появления свечей типа Range.

Свечи диапазона были впервые предложены американским трейдером В. Шварцем (Vincent Schönau) в конце 1990-х годов. Его идея состояла в том, чтобы устранить из графиков рыночный «шум», который часто мешает торговым решениям. В. Шварц полагал, что зафиксированный прирост или убыток в цене даёт более четкое представление о направлениях и тенденциях рынка, чем традиционные временные графики.

( Читать дальше )

Объёмные свечи являются инструментом для анализа рыночной активности со стороны объема торгов. В данной статье мы подробно рассмотрим, что они из себя представляют, их историю, способы применения в торговле, также где находится исходный код сборки данного типа свечей и основные принципы их расчета.

 

 

 1. История появления Объёмных свечей.

Концепция объемных свечей пришла в мир трейдинга относительно недавно, как ответ на необходимость более точного и детализированного анализа рыночной активности. В отличие от традиционных японских свечей, свечи «Volume» акцентируют внимание не только на изменение цены, но и на уровне торгового объёма. 

К сожалению никаких японцев в их создании замечено не было, поэтому переходим сразу к способу их расчёта.

 

2. Расчет данного типа свечей.

Расчет объёмных свечей основывается на нескольких ключевых параметрах: цене открытия, цене закрытия, максимальной и минимальной цены за определенный период, а также объеме торгов за этот же период. Характерная особенность этих свечей заключается в том, что интервал времени свечи напрямую зависит от объема торгов. 

( Читать дальше )

В данной статье мы рассмотрим особый тип графиков, известный как свечи Renko (ренко), и их использование в торговой платформе OsEngine. Осветим историю появления ренко, способы торговли с их использованием, а также процесс их настройки в Os Engine. Кроме того, расскажем о том, где находится исходный код сборки данного типа свечей и объясним способ их расчета.

 

1. История появления Renko свечей.

Ренко свечи —  тип свечей, который возник в Японии. Само название «Renko» произошло от японского слова «renga», что означает «кирпич». Эти свечи необычны и отличаются от традиционных свечей тем, что они фокусируются на ценовых изменениях, игнорируя при этом временной фактор.

2. Расчет свечей Renko.

1. Значение свечи. Сначала нужно определить размер «кирпича» — минимальное изменение цены, которое приведёт к появлению новой свечи. Например, если размер кирпича составляет 10 пунктов, то новая свеча появится только после того, как цена изменится на 10 пунктов в одну из сторон.

( Читать дальше )

В данной статье мы подробно рассмотрим японские свечи (они же simple в интерфейсе Os Engine). Вы узнаете об истории их появления, способах применения для торговли, а также получите практическое руководство по настройке и запуску этого типа свечей в Os Engine. Дополнительно, мы коснемся вопроса нахождения исходного кода и формулы расчета этих свечей внутри проекта.

1. История появления Японских свечей.

Японские свечи появились в 18 веке благодаря японскому рисовому торговцу Мунэхисе Хомма. Хомма разработал этот метод для отображения цен и рыночных настроений, что дало ему значительное преимущество в торговле рисом. Японские свечи показывают диапазон изменения цены за определенный период, включая цену открытия, закрытия, максимумы и минимумы. Этот визуальный инструмент со временем стал популярен среди западных трейдеров благодаря своей простоте и информативности. Сегодня японские свечи широко используются на финансовых рынках всего мира, помогая трейдерам анализировать ценовые паттерны, предсказывать будущие движения и формулировать торговые стратегии.

( Читать дальше )

В этой статье вы найдете описание того, что такое «Конвертер» и «Конвертер свечей» в Os Engine.

Запускаем Os Engine:

( Читать дальше )

В Os Engine можно тестировать ботов как на свечных данных, так и на ленте сделок и стакане. В этой инструкции будет описан алгоритм, как скачивать исторические данные для таких тестов. 

Обратите внимание, что не все биржи поддерживают такой тип исторических данных. Поэтому мы сделаем это для биржи Binance.

Открываем OsEngine:

( Читать дальше )

как всегда с удовольствием выкладываю то, что мне самому не нужно....

философия Стратегии...
дневки…
берем n акций… в конце дня смотрим количество акций, вышедших за дневную сессию в плюс… отношение плюсовых к общему количеству должно быть больше 50%..  покупаем 30% лучших по приращению и далее на следующий день в конце дня  с минусовым приращением закрываем, с плюсовым ведем дальше....
все рассказывать лень, но основная идея должна быть ясна...  

пс
забыл сказать — депозит, как всегда, 100.000 руплей...

результаты...

Обновляемый сборник статей, касающийся различных подходов к алгоритмической торговле и программирования роботов на Os Engine. Всё в одном месте. Сборник сборников.

До конца года будет полностью заполнен, а пока добавляйте его себе в закладки.

Часть 1. OsEngine. Знакомство с программой и окружением.

1. Знакомство.

1. Системные требования.
2. Знакомство с Os Engine.
3. Зачем нужны спец-терминалы для алготрейдинга? 
4. Сервер приёма крашей в OsEngine. 

 

2. Базовые интерфейсы.

1. Главное меню.
2. Os Data 2.0.
3. Скачиваем Ленту сделок и стаканы с помощью OsEngine.
4. Конвертер.
5. Tester Light.
6. Погрешности тестирования.
7. Тестер. Хранение данных и настройки бумаг.
8. Os Data & Tester. Качаем слепки стаканов и запускаем на них тесты.
9. OsData и Tester. Качаем ленту сделок и запускаем на ней тесты.
10. Алерты.
11. Журнал.
12. P/L и их различия в журналах Os Engine.
13. Ансамблирование объемов.
14. Server Master.
15. Bot Station Light.
16. Оптимизатор 1. Простой перебор параметров.

( Читать дальше )

завалялася какая-то база данных  черт его знает за какой год решил попробовать Систему  — день закрывается плюсом, берем три акции  самые — самые из набора в 39 штук, покупает энти три штуки и смотрим в конце следующего дня, если акция не попала в тройку лучших то продаем, если попала держим дальше....

дней в базе 77… если стоит нуль — то значит Система не рекомендовала быть в рынке… сумма депозита 100.000 руплей...  


( Читать дальше )