ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЕГО СМЫСЛ

Разные источники предлагают различные толкования дюрации. Остановимся на более общем определении. Оно звучит следующим образом.

Дюрация (Макколея)– это оценка средней срочности потока с учетом дисконтирования стоимости отдельных выплат.

Если объяснять по-простому, то дюрация – это сколько времени понадобится для того, чтобы (равными платежами) вернуть сумму номинала облигации.

Если по Вашему брокерскому счету образовалась прибыль и вы не выводили денежные средства с него — брокер автоматически удержит 13% НДФЛ в конце года.

Импорт даннных из файла CSV в базу данных SQLite.

В связи с моим топиком "Беспроигрышная стратегия акции-фьючесы" занимался скачиванием истории по акциям и фьючерсам, записью их в базу данных (БД) SQLite, и анализом данных. Я занимаюсь моделированием и обработкой данных в Python, и все данные, будь то история или реал-тайм данные полученные из терминала, удобнее держать не в CSV-файлах или памяти программы, а в БД, и обращаться к ним по ходу пьесы. А данных часто десятки и более мегабайт и далеко не все они нужны единовременно, и держать все это в переменных в памяти не оч разумно.

Безусловно, если вы работаете с одним инструментом и линейной историей вам хватит CSV и массива памяти, но для более сложных задач обработки данных БД незаменима, и все решения оч упрощаются.
Все, что я написал очевидно и ничего нового не содержит, однако, если вы еще не используете БД — настоятельно рекомендую.
Но, к делу. Скачиваем с Финам историю.

Мне нравится Lua. Lua хороший компактный язык на котором можно сделать индикаторы, различные вспомогательные программы, помогающие трейдеру и даже несложные торговые системы (ТС, роботы). Пожалуй единственная книга по Lua — Роберту Иерузалимски: Программирование на языке Lua. Ее можно найти в интернете.

Lua имеет также несложный C-API позволяющий связать программы Quik Lua с внешним миром через DLL и получить доступ практически ко всему, в том числе к любым математическим библиотекам обработки данных, что необходимо для сколь-нибудь сложным ТС. Однако, для этого уже необходимо знание не только Lua, но и Lua C-API, языка С/С++, а также умения писать DLL. При этом надо будет решить еще ряд проблем, которые возникнут по ходу пьесы в процессе этой деятельности. Далеко не каждый пользователь Quik и Lua может все это реализовать в обозримое время.
У Quik Lua (QLua) есть еще недостатки — все события терминала в Lua работают в потоке терминала, и получив из них данные надо как можно быстрей завершать функции обработки этих данных и освобождать поток терминала, иначе терминал просто повиснет. Единственная функция QLua работающая в собственном потоке — это main() и вся сколь-нибудь сложная обработка может находиться только в ней.
Кроме того, для Lua крайне мало библиотек, а существующие работают оч не быстро. В принципе, это и не нужно, если можно организовать связь с внешним миром через C-API. Но нам от этого легче не становится.) Короче, для написания хорошей сложной ТС нам надо выйти за пределы QLua и установить связь с внешним миром, и сделать это доступными средствами.
Сейчас наиболее продвинутым языком, включающим в себя массу библиотек обработки данных является Python. По применимости для обработки данных он, пожалуй, занимает первое место в мире, а по распространенности входит в первую пятерку. В числе библиотек — математические, статистические, машинного обучения и пр., и пр. Таких библиотек более тысячи только в Anaconda, большинство из которых устанавливается при ее инсталяции. Вы можете не использовать Anaconda и скачать Python с сайта

Большое спасибо Виталию Курбаковскому, что опубликовал свою обобщенную модель ценообразования опционов (1, 2, 3, 4, 5). Давно хотелось подобную модель, с минимум параметров, физический смысл которых был бы более-менее понятен. Чтобы можно было осознано свои параметры модели задавать, а не подгоняться под рынок и слепо за ним идти. Модель, которую использует биржа (с шестью параметрами ABCDES) под такой запрос не подходит. Попробуй там пойми, все ли шесть параметров сейчас имеют справедливые и оправданные значения, или с каким-то из параметров можно поспорить. И слишком уж она гибкая. Бывало смотришь — выскочила какая-то котировка за модель, только соберешься по ней ударить, а программа параметры модели подкорректировала и услужливо изогнула кривую с учетом новой котировки. И то, что только что
выбивалось за модель, стало ей соответствовать. Пробовал еще модель китайской улыбки, там и параметров поменьше и смысл у них попонятнее, но очень уж плохо она подгоняется под рынок. И тут, на счастье, Виталий поделился своей моделью и все подробно объяснил. Реализовал у себя и оказалось — то что надо. И в рынок хорошо вписывается, и параметры имеет понятные.

Подходит к концу текущий 2019 год и многие из вас уже сейчас задумываются над тем, как правильно зачесть убытки.

А может у кого-то из вас прошлый год был прибыльный, и вы сможете уже сейчас подготовить документы для сальдирования убытка прошлых лет.

Я специально для вас подготовила видео, в котором я рассказываю, как заполнить декларацию 3-НДФЛ (на примере 2018 года) в программе налоговой службы. Это удобно, быстро. Вы сами сможете все увидеть.

Если у вас будут вопросы, пишите в комментариях под видео или тут. Я постараюсь дать ответ на каждый ваш вопрос.

В видео идет описание:

• где взять программу,
• как внести данные, если брокеры разные, а прибыль и убыток получены в одном году,
• прибыль в 2018 году, а убытки получены в прошлые годы,
• есть еще инвестиционный вычет.