Доброй ночи, коллеги!

Сама тема сабжа всем понятна, известна, и продолжает оставаться болезненной.

Попробую и я вставить свои 4 копейки © Анекдот

Итак — в чем главная проблема алготрейдинга?

На мой взгляд ровно в одном — алготрейдеры не понимают, чем они торгуют.
Ну т.е. торгуют они активами.
Но как устроен ряд цен актива или ряд приращений цен актива — они не знают.

Дальше каждый рассуждает в меру своего образования и/или испорченности:

(спец по ТВиМС): Эта изломанная хня — очевидно реализация случайного процесса
(прикладной математик): Это кривая, но не гладкая. Ща я ее приближенно продифференцирую
(спец по распознаванию образов): Паттерны! Сколько паттернов! Ыыыыыыыы!
(простой человек): Цифры. Просто много цифр. Ща наваяем!

Никто из этих персонажей (кроме меня, наверное, и А.Г., но в рамках его жесткой модели) не задается простым вопросом:

«Какие характеристики цен (или приращений цен) актива вообще позволяют на нем заработать?»

Ну т.е. циферки — циферками, а что в них такого, на чем я могу заработать?

На эти вопросы есть простые ответы. К сожалению, они неверные… Варианты:

1. Цена актива всегда возвращается к скользящей средней (MA)

На самом деле (исходя из самой своей формулы) для широкого класса процессов сама скользящая средняя принудительно возвращается к цене актива.
Вердикт: не работает
Замечание: Существуют процессы, возвращающиеся к среднему (Орштейн-Уленбек?). Но цена актива — она не про это)

2. Цена актива всегда блуждает в пределах границ Боллинджера

На самом деле как раз наоборот — границы Боллинджера всегда приближаются к некоему варианту выборочного СКО. Ценовой процесс легко может пересекать эти границы, а возвращается обратно по единственной причине — границы под него подстраиваются (см. п. 1).
Вердикт: не работает
Замечание: Существуют (стационарные) процессы, когда Боллинджер работает. Но цена актива — она не про это)

3. Цена актива всегда отталкивается от уровня, а пробив его — остается за уровнем

На самом деле такой уровень всегда виден на истории.
Методика отработки такого уровня в реальном времени хромает.
Ну т.е. система, которая определяет такой уровень на основании 2, 3, 4,… ударов в уровень и последующего отскока хромает на долгосроке.
Идея покупать сразу после пробоя тоже легко моделируется — и… сливает ...
Вердикт: не работает

ВОПРОС:

Коллеги!
Как вы убеждаете себя, что идеи, заложенные в ваши алго, работают и способны дать прибыль в будущем?
Тесты — не обоснование от слова совсем.
Ну или поясните, почему система, приносившая прибыль на интервале, будет приносить ее в будущем?
Вангую — без понимания внутренних свойств цены актива такое объяснение просто невозможно.

С уважением 

Доброй ночи, коллеги!

Один местный резидент, признавшийся, что в моменте слил 50 мио (что достойно — не сам факт, но токмо признание оного), решил немного полить меня своими влажными слюнями и обвинить меня в том, что я анализирую/торгую только 1 актив (какой?)

Я считаю, что такое поведение неспортивно и требую сатисфакции

1. Уважаемый Artemunak приводит пруф, где я анонсирую торговлю одним активом
2. Мы с уважаемым Artemunak устраиваем одновременный забег по «массажисткам»

Независимо от предъявленных доказательств, кто больше понравится «массажисткам» — тот и будет прав.

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

С уважением

Добрый вечер уважаемые трейдеры. Статья ниже будет полезна для труалготрейдеров, которые самостоятельно пишут свои торговые программы.

Регулярно трейдеры, показывая эквити (например когда подводят итоги), выделяют на ней участки, не относящиеся к работе алгоритмов. «Вот тут я вывел, поэтому не обращайте внимание на это падение», «вот тут я довнёс...» и т.п. Бывает так, что алгоритм заходит не на весь объём и опять эквити выглядит искажённым или трейдер сам меняет объём алгорима.

Сталкиваясь с подобного рода проблемами, предлагается удивительно простое и эффективное решение. Для этого нужно эквити привести к объёму денежных средств используемых алгоритмом.

Другими словами: Эквити записывается на каждое изменение объёма денежных средств занятых алгоритмом. Обозначим эту последовательность Экв (i),

где Экв — запись прибыли, i — номер отсчёта.

Затем из эквити строится разность dЭкв(i).

Простая сезонка на рос рынок, покупка ртс во вторник, продажа в четверг. Мой первый бот был таков с пачкой фильтров. Так или иначе с этого можно начинать и изучение статистических особенностей рынка даст вам возможность первого шага и лучшего понимания рынка.