Коллеги!
Есть два варианта как получать данные в квике в рамках луа-скриптов.
1. getCandlesByIndex
2. CreateDataSource

Первый вариант неудобен тем, что нужно держать открытыми графики и, если используются разные тф, то нужно держать больше открытых графиков. Всё это неудобно, когда меняются контракты и тд. Зато надёжно. Если ты графики создал, то источники создались и скрипты отработают.

Второй вариант неудобен тем, что не всегда источники данных создаются, нужно выжидать тайм-ауты и всякое такое.

Подскажите, какой из вариантов вы считаете наиболее правильным/оптимальным или какой используете сами?
Если накидаете пример кода как это используете, буду премного благодарен!

Тетта опциона (теоретическая скорость распада с течением времени) — это не просто «доход» для тейдера, занимающего короткую позицию.

Это компенсация риска потерь, с которым сталкивается инвестор в результате отрицательно асимметричной экспозиции к изменению базового актива.

Тетта-банда (https://www.reddit.com/r/thetagang/ ) и опционные гуру — шарлатаны хотят заставить вас поверить, что тетта — это форма альфы, или бесплатные деньги для истинно верующих.

Опционы — это выпуклые инструменты с асимметричной профилем выплат — покупатели могут заработать намного больше, чем они рискуют потерять, и наоборот для продавца.

Когда вы занимаете отрицательно асимметричную позицию, любое крупное движение приводит к убытку. Если базовый актив движется в благоприятном направлении, вы выигрываете от этого все меньше и меньше; если он движется против вас, вы теряете все больше и больше, поэтому мы можем записать стоимость опциона как:

V(x, t, v)

где x — цена базового актива, t — время, v — подразумеваемая волатильность, а V(.) — стандартный метод определения цены опциона (например, Блэк-Шоулз или биномиальное/триномиальное дерево)

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Рыночные исследования продолжаются. После 4-х задач мы придем (если доживем) к формулировке принципа неопределенности Гейзенберга для рыночных цен.

Первая задача здесь: smart-lab.ru/blog/834656.php

Усложним ее условия.
Точную цену (154) мы знаем не через год, а примерно.
Ну т.е. в неопределенный нормально распределенный момент времени со средним 1 год и дисперсией d2.
Годичная дисперсия самого ценового процесса равна d.

ВОПРОС:
Какой максимальный доход на капитал в $1000 мы можем получить при этих вводных?

P.S. Ранняя публикация связана с анонсом, что задачка № 2 давно решена

Доброй ночи, коллеги!

Рыночные исследования продолжаются. После 4-х задач мы придем (если доживем) к формулировке принципа неопределенности Гейзенберга для рыночных цен.

Первая задача здесь: smart-lab.ru/blog/834656.php

Усложним ее условия.
Через год мы знаем не точную цену, но цену, нормально распределенную вокруг цели (154) с дисперсией d1.
Годичная дисперсия самого ценового процесса равна d.

ВОПРОС:
Какой максимальный доход на капитал в $1000 мы можем получить при этих вводных?

P.S. Особо отмечаю, что правильный ответ к задаче № 1 озвучил только Eugene Logunov. Точного доказательства он не предъявил, но привел ссылку, по которой любой желающий может попробовать его восстановить. Жаль, предфинальную идею высказали не менее 5 чел., но никто из них не смог довести свои рассуждения до конца.

Доброй ночи, коллеги!

Речь, собссно, про smart-lab.ru/blog/834656.php

Обсуждение получилось креативным, многие вплотную подошли к решению, но все же не дошли...

Попробую дать наводящие соображения (давать ответ неинтересно).

Сначала разберем случай МО=0

1. Разобьем годичный интервал на N меньших интервалов (баров)
2. На первом баре пох, какое торговое решение принимать — МО результата будет 0
3. На 2-м и т.д. вплоть до предпоследнего та же картина
4. На последнем баре надо торговать на возврат к 154 (ниже — покупаем, выше — продаем)
5. Распределение цены в начале последнего бара известно
6. Осталось взять финрез сделки с максимальным плечом и проинтегрировать его по этому распределению
7. И потом устремить N к бесконечности (вариант — положить N равным числу минут/секунд в году))))

В случае МО<>0 оптимальная стратегия на всех барах (кроме последнего) — B&H (или S&H).
Однако простой подсчет показывает, что результат последнего бара перевешивает предыдущий доход.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Предлагаю вашему вниманию простую с виду рыночную задачку

В   Пн, 05.09.22, курс USDJPY составит 140
Во Вт, 05.09.23, курс USDJPY составит 154 (ровно +10%)

Ну т.е. нам подогнали машину времени — и мы можем на мгновенье перенестись ровно на год вперед, но, буквально на мгновенье. Можем посмотреть курс, но не можем скачать историю за прошедший год. Изобретатель машины накосячил — будем его тренировать.

Итак, у нас есть инфа, что ровно через год курс составит +10% к текущему. Но больше никакой инфы нет.
На руках у нас $1000. Сколько денег мы можем заработать на такой информации, играя с любым плечом?
(производные инструменты лучше не пытаться использовать, могу объяснить желающим, почему)

Такой информации не хватает для решения задачи, поэтому предположим, что курс USDJPY изменяется, как геометрическое броуновское движение с известной нам дисперсией. Допустимую вероятность неразорения оценим в 99% (чтобы не пытаться использовать 100500 плечо).

ВОПРОС: Какой максимум капитала мы можем получить через год? Известна ли оптимальная стратегия?

С уважением

Добрый вечер, коллеги!

Все мы знаем критерий Келли

В сделке с вероятностью p мы можем увеличить поставленный капитал на A на доллар капитала
В сделке с вероятностью q мы можем уменьшить поставленный капитал на B на доллар капитала
Задача найти оптимальное f — часть капитала, которой мы можем рискнуть
Предположительно матожидание (pA-qB) положительно

Ответ известен: f = (pA-qB)/AB

Внезапно мне пришла в голову дурацкая мысль — а давайте обобщим )))
1. Есть вероятности исходов p(i), сумма p(i) равна 1
2. Есть результаты ставок A(i), не все из них положительны
3. Оценочное МО положительно, т.е. сумма p(i)*A(i) больше 0
4. При желании можно перейти и к непрерывным распределениям

ВОПРОС: Существует ли оптимальное f и как его посчитать?

Я решил эту задачку за час (можно было и быстрее).
Возможно, ее решили до меня — и результат давно известен.
Так это или нет?
Кому-то интересно порешать эту обобщенную задачу?

С уважением

Кто и на какие сроки размещает однодневные облигации?

 

Сначала определимся, зачем нам нужны облигации. Предположим, компания «ООО Рога и копыта» хочет в долг взять деньги Если она берет их у компании «ООО Болотный бизнес», то это оформляется простым договором займа. В договоре займа укажут все условия, и компания «Болотный бизнес», дающая деньги, знает, когда и сколько ей должна вернуть компания «Рога и копыта». Если фирма «Рога и копыта» ничего не отдаст, то компания «Болотный бизнес» в определённый срок смело обращается с этим договором в суд и требует своё с должника.

Но а если компания «Рога и копыта» не желает занимать индивидуально у «ООО Болотный бизнес», а хочет перехватиться у неограниченного количества компаний и физических лиц, то она выпускает облигации. За каждой облигацией, как земля за колхозом значится проспект эмиссии. В этом проспекте, как в договоре, обозначены все условия. А сама облигация подтверждает факт того, что некое физлицо одолжило компании «Рога и копыта» деньги на этих условиях .

Ключевое и важное условие — это срок, на который указанные выше кредиторы дают деньги. Остальные условия мы тут рассматривать не будем. Сейчас они не так важны. Сроки могут быть самые разные: 1 год, 5 лет, 50 лет, даже бессрочно.
Вот поэтому отдельные компании и догадались выпускать однодневные облигации. Когда вы покупаете такую облигацию, то даёте компании деньги в долг на 1 день. Это как если ваш сосед, Колян забулдыга займёт у вас сотку до завтрашней получки.

Для чего это нужно компании? Как правило, однодневные облигации выпускает банк. Он это делает для того, чтобы привлечь дешевые быстрые деньги для своих не совсем прозрачных делишек. Других примеров, когда такие облигации выпускал бы не банк, в природе не существует.

Зачем это нужно вам? Если у вас под конец дня на брокерском счете обнаружены свободные деньги, то вы можете их разместить на один день в такие облигации и немного подзаработать. Немного — это, примерно, 1/365 от текущей минимальной доходности ОФЗ(Облигация Федерального Займа).Прежде чем купить однодневную облигацию, нужно уточнить её цену по котировкам в конкретный день. Только будьте внимательны и считайте торговые издержки. Чтоб не получилось так, что деньги размещали вы, а заработал ваш брокер со своими драконовскими комиссиями. Сергей Владимиров

По данным ГПБ на ММВБ и зар.площадках.

Закончила перевод еще двух серий статьи Марка Джеймисона «Как дельтахеджировать опционы»

Часть 2 (у автора часть 4): Погрешность хеджирования и частота рехеджей

Часть 3 (у автора часть 5): По какой волатильности считать дельту для рехеджа (по мотивам статьи П.Вилмотта про «Бесплатный обед», ссылка на мой перевод которой есть у меня в блоге) 

В конце последней части обещана еще одна, где постоянная волатильность будет заменена на стохастическую, но эта часть пока не публиковалась.

Марк Джеймисон в оригинале на Medium