Точка минимальных выплат. Скрипт.

Андрей К, а предложения, советы? )))

За всю жизнь смартлаба, по теме ТМВ пока именно такой реализации еще не видел. Новая струя )

Как художник, я так вижу )))

Активный Инвестор, по фучу выплаты не учитывал. Только точка минимальных выплат по опционам. У вас есть идеи как это учитывать? Моя идея состоит в том, чтобы посмотреть как изменяется точка минимальных выплат по опционам относительно цены фьючерса. Ну или наоборот, посмотреть как ходит фьючерс относительно точки минимальных выплат по опционам.
Вообще учесть как-то фьючерс, наверное можно. Ведь цена на предыдущий клиринг определена,  открытый интерес известен. Проблема может возникнуть в учете новых сделок по фьючерсу (нужно учитывать все цены).

Активный Инвестор, понял, спасибо! А может быть нейронка может вычислять такие систематические ошибки, которые вносят фучи, и более точно прогнозировать?

Активный Инвестор, не совсем представляю по какому критерию можно разделить.

darkcorp, с одной стороны вроде бы и логично, а как быть с ситуациями когда объемы проскакивают от массового срабатывания стопов? Скорее всего это будут объемы физиков. Хотя у любой сделки есть две стороны и второй стороной вероятней всего выступает ММ. 

darkcorp, да и при этом одна крупная заявка будет разбита на мелкие встречными заявками. Нужно будет агрегировать.