Отрисовка эквити

Добрый вечер уважаемые трейдеры. Статья ниже будет полезна для труалготрейдеров, которые самостоятельно пишут свои торговые программы.

Регулярно трейдеры, показывая эквити (например когда подводят итоги), выделяют на ней участки, не относящиеся к работе алгоритмов. «Вот тут я вывел, поэтому не обращайте внимание на это падение», «вот тут я довнёс...» и т.п. Бывает так, что алгоритм заходит не на весь объём и опять эквити выглядит искажённым или трейдер сам меняет объём алгорима.

Сталкиваясь с подобного рода проблемами, предлагается удивительно простое и эффективное решение. Для этого нужно эквити привести к объёму денежных средств используемых алгоритмом.

Другими словами: Эквити записывается на каждое изменение объёма денежных средств занятых алгоритмом. Обозначим эту последовательность Экв (i),

где Экв — запись прибыли, i — номер отсчёта.

Затем из эквити строится разность dЭкв(i).

Далее dЭкd(i) делится на объём денег занятых в алгоритме — M(i-1). Не сложно догадаться, почему М(i-1) — используется с отчётом i-1. И последним действием получившиеся разности суммируем.

Эквити(i)=Сумм ( (Экв(i)-Экв(i-1))/M(i-1) )

Получается очень красивое и универсальное эквити, приведённое к 1 торгуемой валюты. Оно не зависит от объёма, и показывает исключительно эффективность торговых решений алгоритма, и торговых решений оператора (уменьшению, увеличению торгового объёма).

Ниже показана в абсолютных величинах доходность алгоритма на фьючерсе Ri за 2022 год.

Итог: — 121 720 рублей, Синяя лини — это объём задействованных средств. Хорошо видно, когда оператор увеличивает объём задействованных в алгоритме денежных средств. Унылая картина результата работы алгоритма просто кричит -«выключай».

В начале поста, привёден график эквити приведённой к рублю. Оказывается доходность +15%, а с учётом ГО, доходность около 45%.

Вывод: Большое значение для прибыльности алгоритмов имеет момент времени в который изменяется объём задействованных денежных средств в стратегии. Бывают периоды, когда алгоритмы в просадках, бывают, когда в плюсе. Руководствуясь страхом и жадностью, трейдер часто меняет позиции на пиках доходности алгоритма, уменьшая тем самым его эффективность, приобщаясь таким образом к толпе «глупых бегунов» и позволяя бирже влиять на принимаемые решения, несмотря на наличие торгового алгоритма.