Вопрос строго к алготрейдерам

Sergio Fedosoni, стакан не помогает, уже проверено

NZT2020, а полтора стакана???)))

Storm, Там вроде нетрадиционные на законодательном хотят запретить).

Replikant_mih, ну если алготрейдер применяет нетрадиционный метод, то значит и трейдер нетрадиционный, скажут они )

Replikant_mih,
Кто то хочет подвести Мартынова под новую статью!

Мальчик buybuy, ну а как ещё приблизить или усреднить форму волновой функции? Проблема в том, что просто «усреднить» будет недостаточно.

Мальчик buybuy, есть, но не на всех «частотах».

снова я, вот вот!
Правда это замечание ко всем относится. И ко мне, и к нему, и к тому, и к вам кстати тоже… ))) без обид.

Storm, как вы относитесь к недоумкам? извините, но я к ним не отношусь)) ©

снова я,
дебил, сдерни отсель… мешаешь...

wistopus, дебил это как раз тот, кто пытается «как нетрадиционный метод статистической оценки временных рядов проканает или нет?..» оценивать приращение цены через временной ряд при этом он понятия не имеет от чего именно оттолкнуться в этом случае, причина очевидна — во временном ряде что то должно работать! и именно работа чего — то и определяет временной ряд! Вывод — на самом деле дебил это Ты!

Мальчик buybuy, пошел нахер, просто показал, что в теме приращения цены Вы тут сплошные 0 и это очевидно если пытаетесь после моего поста попугайничать в теме которая ни одному из вас  не по зубам!

Мальчик buybuy, 

Наш давний мудель Костя-бабочка?

Мальчишка, стесняюся спросить ...на фига Вам энтот мудель?..

снова я, снова ты, Чёрный смартлабовец. Изыди!:>>

bozon, все что я хотел сказать я сказал! делать тут больше не чего, тем более когда один недоумок доказывает другому что он еще больший придурок

wistopus, Свобода — это рабство!

Мальчик buybuy, 

1. Нет такого понятия «свободное и несвободное блуждание», есть только случайное блуждание -  модель случайного абсолютно непредсказуемого процесса. 
2. Если Вы признаете случайность, т. е. невозможность точного прогноза пока ненаблюдаемого, то других методов у человечества нет.
3. Прибыльно торговать с высокой вероятностью можно и на непредсказуемых процессах. Вспомните мой пример с независимым бросанием монетки с вероятностью «орла» 0,55. Но это не отменяет случайности.
4. Если признать, что знак будущего приращения цены — случаен, т. е. не может быть предсказан точно, то любое действие на рынке — это статический прогноз этого знака, независимо отдает ли себе в этом отчет совершающий действия или нет.
5. Проверить качество статистического прогноза можно только методами ТВиМС.

А. Г., свободное блуждание — до женитьбы только)

Мальчик buybuy, очень аргументированный коммент...
и на основании чего у тебя 2 класса?
я лично классифицирую по видам… из которых проистекают свойства...
например облигации… опционы… акции… крипта… валюта… это разное...

и почему акции для меня не валюта я писал выше... 

А. Г., Это значит, что на бирже нет активов распределение приращений(ну или их логарифмов) которые можно было бы признать гауссовским(нормальным).Ещё по первым трем моментам можно что то найти и натянуть, но по четвертому(эксцессу) никак.Однако выдвигается гипотеза о том, что бывают периоды или активы, которые уж слишком отличаются и мол де они должны стремиться к сближению с Гауссом.

Большой Брат, ну в финансовой математике куча статей о хорошем приближении приращений логарифмов фондовых индексов обобщённым гиперболическим распределением. А при конечном третьем абсолютном моменте последнее распределение является сверткой нормальных, хотя и имеет «тяжёлые хвосты». Ну так и Стьюдент имеет «тяжёлые хвосты» и даже полиноминально убывающие, хотя тоже получается из нормальных.

А про Гаусса, как предел суммы большого числа случайных величин я писал тут
smart-lab.ru/blog/499678.php


А ведь приращение логафима цены за период равно сумме приращений логарифмов тиков. И если предположить, что корреляции между приращениями логарифмов тиков «быстро» убывают с ростом «расстояния», то мы получим, что дисперсия суммы растет линейно от числа слагаемых. А для этого случая в пределе может получиться только Гаусс для суммы или вообще не будет предела. Собственно при некоторых дополнениях условиях «слабой» зависимости Гаусс и получается.

А. Г., Ну а я думаю, что во все той же фин.математике найдется не меньшее количество статей о не соответствии и неприемлимости отнесения приращений пусть даже только индексов ОГР.
И это ваше «хорошее приближение» это лингвистика.А еще любят в узком смысле-в широком смысле, слабо-сильно и тд. и т.п.Математика чем дальше тем больше вообще превращается в черте что.Создается впечатление, что весь смысл наплодить как можно больше понятий, термином, слов и пр… чтобы только поставить в название имя кого-либо из новоиспеченных «гур».Вот сколько вообще существует этих законов распределений? Их же как собак нерезанных уже....)))
Какое может быть обобщённое гиперболическое распределение, если 

Большой Брат, 

во все той же фин.математике найдется не меньшее количество статей о не соответствии и неприемлимости отнесения приращений пусть даже только индексов ОГР.

Не найдется. Класс обобщенных гиперболических распределений очень широк и в него попадет не только нормальное, но и Стьюдент, и Коши, и куча других.

Я вот тут показывал, что даже для его подкласса можно неплохо приближать дневки, если убрать из тысяч дней несколько десятков дней в кризисы 


smart-lab.ru/blog/699507.php

Большой Брат, но выбросил то всего 42 дня из 7000+, причем по признаку никак не связанному с распределением.

А. Г., Я не знаю допустимы ли такие фортеля с т.зр. корректности в математике, но с т.зр. практической торговли раз в полгода ошибка оценки с аномальными последствиями это за гранью.

Большой Брат, она не раз в полгода: все удаленные точки сгруппировались в 2 кризиса: финансовый 2008-го после(!) объявления банкротства Лемана и март -апрель 2020 — объявление карантинов из-за ковида. Что и написано по ссылке. Даже кризис доткомов 2000-2003 остался в данных, а данных 2022-го естественно, что в ссылке нет.

А. Г., «Раз в полгода» я привел лучшую редакцию для вас.Если так, то хоть зализать раны можно.А если непредвиденные ошибки ходят скопом, то это вообще крест на допустимости их выбраковывания.
Ну а чего вы на детсадовском каком уровне пропагандируя ОГР остановились? Только дневки, а типа к интрадею так нельзя подходить, знак лишь одного будущего соседнего приращения достаточно знать… Вот пацанчик по минуткам за период в 3 часа вон чего творит, на час вперед верифицированный прогноз может дать.Из всего что там написано самое лучшее что мне понравилось:
Give me four parameters and I shall describe an elephant; with five, it will wave its trunk (Дайте мне четыре параметра, и я опишу слона; с пятью он будет махать хоботом).
cs.msu.ru/sites/cmc/files/theses/korchagin_dissertacia.pdf