Блог им. Buybuy

Прогноз приращения цены или прогноз приращения эквити?

Добрый вечер, коллеги!

На СЛ бытует озвученное уважаемыми людьми мнение, что главный первый шаг на пути алготрейдера к миллиарду — это прогноз знака будущего приращения цены торгуемого актива.
Я с этим утверждением не согласен, так что попробую аргументировать свою точку зрения.

Вернемся к моей любимой простейшей модели — линейный индикатор (знак линейной комбинации приращений цен) вкупе с маркетной моделью исполнения (финрез сделки равен цене продажи минус цена покупки). Если индикатор равен +1, то покупаем, если -1, то продаем. Ситуация с равным нулю индикатором весьма редка и легко обходится технически.

Почему рассматриваются линейные индикаторы? Тут есть несколько точек зрения
1. (моя) Так проще. Эквити любой ТС представима в виде эквити портфеля линейных систем, возможно, бесконечного
2. (уважаемого А. Г.) Приращения цен имеют нормальное распределение с (возможно) нестационарными матожиданиями, дисперсиями и корреляциями. Поскольку оптимальный прогноз будущего приращения цены — это, очевидно, условное математическое ожидание приращения цены по предыдущим приращениям цен, то в нормальном (гауссовском) случае это будет именно линейная комбинация приращений цен.
3. Ну, и еще миллион вариантов

Ну т.е. приращение цены актива — это d(n) = x(n) — x(n-1)
А приращение эквити на шаге     - это dEq(n) = sign(индикатор)*(x(n)-x(n-1))
Индикатор — это комбинация d(n-1), d(n-2), ...

Если индикатор хорошо предсказывает знак будущего приращения цены актива, то эквити растет.
Если индикатор хорошо предсказывает знак будущего приращение цены актива, когда это приращение велико, и косячит, когда оно мало, то эквити может расти еще больше.

Теперь переходим к практике.
1. Если поставить задачу построения оптимального индикатора для предсказания знака будущего приращения цены, то эта задача давно решена. На выходе мы получим известный всем классический индикатор ТА. Поэтому (отчасти) ТА и работает. Палить я его здесь не будут — любой юзер, активно пользующий Matlab, Mathematica и прочие пакеты компьютерной математики, придет к решению сам. Подсказка: С — симплекс-метод.
2. Если поставить задачу построения оптимального индикатора для максимизации будущего приращения эквити, то результат улучшится значительно, более, чем в 1.5 раза, и сама эквити станет значительно глаже. Такие стабильные стационарные индикаторы тоже давно построены.

К чему я это написал?
К тому, что глупо искать философский камень, который давно найден.
И этот философский камень дает далеко не суперский доход, есть варианты и получше.
Типа пытаюсь сэкономить начинающим коллегам (потенциально) потраченное впустую время.

С уважением
★3
49 комментариев
не вижу смысла прогнозировать эквити, если мы (я) не знаю и, в общем, даже особо знать не хочу результаты следующей и даже текущей сделки.
avatar
3Qu, противоречишь самому себе, бро )))

Ты сам говорил, что нас интересует не цена актива, а только рост эквити
И как ты будешь его обеспечивать?)
Кремом из виагры намазывать?)))

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, ну, почему. Мы знаем: удачных/нудачных — скажем 60/40%, знаем прибыль в средней сделке. Но этого достаточно только для прогноза прибыли в среднем, а это ни о чем.
avatar
3Qu, да, это ни о чем

Дальше?

С уважением
avatar
ну да… я тоже свои эквити торгую иногда… в чем оригинальность?
avatar
ves2010, пост был не за оригинальность

Пост был исключительно за критерии оптимизации
Что лично Вы оптимизируете в своих системах?
Если не секрет, конечно

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, 
Что лично Вы оптимизируете в своих системах?
ничего не оптимизирую. Что выросло, то выросло.
avatar
3Qu, ну т.е. почему оно выросло — тебе неизвестно?

Чукча не писатель...

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, если известно, то нет смысла что-то оптимизировать. Если неизвестно, тем более.
avatar
3Qu, ну т.е. ты ничего не делаешь?

Или делаешь фантазийно? (как бог на душу?)

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, не совсем так, но, в принципе, куда пойдет — туда и ладно.
Есть вход, который обещает 60/40, а там как выйдет. Мож -20 п, мож +20 п, а мож +1.5%.
avatar
ves2010, уважаемый

У меня в жизни так получилось, что на картинки особо не встает. На деффченок красивых встает вроде, но это уже за темой данного поста.

Могу прямо сейчас выложить массив длиной 500+ тыс. баров по неизвестному Вам активу. Результат эквити по Вашему индюку выложите?

С уважением
avatar
Так если поверх эквити удается построить торговую стратегию, то это значит что изначальная стратегия недооптимизирована, разве нет? Зачем разделять эти части, они же концептуально идентичны
avatar
wrmngr, так

В каком месте я написал слово поверх?

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, по определению. Эквити построенная по ценам закрытия состоит из приращений с домножением на плюс минус единицу. Некоторые фильтруются если стратегия не переворотная
avatar
Мальчик buybuy, 
1. Как ты определяешь прогноз результата сделки?
2. Твои сделки независимы или таки связаны?
3. Как ты принимаешь решение о закрытии сделки?
1. Никак. У меня нет такого прогноза. Есть прогноз — движется в нашу сторону и, возможно, некоторое время продолжит это движение.
Движется не в нашу сторону, и сделку надо закрывать.
2. Сделки независимы.
3. Движется не в нашу сторону и конца этому не намечается.
avatar
Вот такие посты люблю!❤️
Тимофей Мартынов, а я нет

Пишутся они долго и мучительно
Потом понимаешь, что никто из читателей ничего не понял...
Лучше бы про девок писал...

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, кому надо, тот поймет👍
Мальчик buybuy, пусть тебя утешит тот факт что я вывел его на главную, чтобы его заметили побольше людей
Тимофей Мартынов, я не за этим пишу

Кто проявит любопытство — сам найдет в поиске
Так уже было десятки раз
Так что совершенствуй поиск и работу с архивами, бро!

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, ну какие конкретные предложения есть по работе с архивами?
Тимофей Мартынов, у меня лично — никаких

Но точно помню, что когда пытался искать в Google какие-то старые тезисы А.Г. — они не вылезали, или вылезали странице этак на 12-й поиска.
Я правда не копенгаген в алгоритмах сетевого поиска. Поэтому, либо нужно делать свою внутреннюю базу знаний, либо креативно индексировать отдельные ветки поиска.

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, думаю, что на этот раз понял. Более того, действую похожим образом. Но не стал бы на этом настаивать, возможно, ошибаюсь. 
Десятки раз писал на смартике, что надо не будущие цены прогнозировать в системе, а финрез. 
avatar
3Qu, элементарно, бро

1. Твое решение о вхождении в сделку зависит от прошлых цен
2. Поэтому и сами сделки зависимы

Вот если каждый раз бросаешь монетку — это таки да
Но и тогда эквити будет примерно как от бросания монетки )))

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, 
1. то так.
2. не вижу связи.
avatar
3Qu, ну а ты выпиши

Зависимость по Байесу
Т.к. массивы прошлых цен всегда пересекаются на 99.9%, то никак не может случиться, что решения, принятые на их основе, независимы )))

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, думаю, что «зависимость» сделок друг от друга  в общем случае определяется логикой системы. Плюс вопросы терминологии, — а что вообще такое «сделка». Например, у меня позиция набирается частями (максимум — из 10 «подсделок»), и так же частично или полностью может закрываться по 3м различным сценариям, — по тейкам, стопам или общему трейлингу. Поэтому и фактическая зависимость «подсделок» друг от друга и их сопровождение могут быть разными.
avatar
все смешалось в кучу, философский камень, тех анализ, статистика и распределения, симплекс-метод, матлаб и прочая билиберда. где бабки? где стейтмент с эквити? какой шарп/сортино? wtf? 
avatar
wot, проходите мимо

Это было эссе про доминирующие пристрастия СЛ
Если они Вас не возбуждают — это к доктору

С уважением
avatar
На СЛ бытует озвученное уважаемыми людьми мнение, что главный первый шаг на пути алготрейдера к миллиарду — это прогноз знака будущего приращения цены торгуемого актива.
Эту туфту я читал только у одного А.Г… чо А.Г. успел уже всех уважаемых на смартлабе этим покусать?)))
(уважаемого А. Г.) Приращения цен имеют нормальное распределение с (возможно) нестационарными матожиданиями, дисперсиями и корреляциями. 
Боже! Чо в натуре А.Г. и такую хрень писал?
avatar
1) Разве это не будет просто МНК, где Y — будущее приращение, X — предыдущие? Не понимаю, при чем там симплекс метод. Симплекс метод используют для решения задач линейного программирования, в данном случае неочевидно, как сформировать соответствующие равенства/неравенства. Можете расширить подсказку? 
avatar
PlaDJ, зачем?

Или Вы умеете решать задачи максимизации числа угадываний одного и того же знака Y и X * L методом МНК? И что? Хорошо получается?

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, и все же, как симплекс метод применить?
avatar
PlaDJ, элементарно

А как Вы собрались считать отклонение знака Y от знака X * L?

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, точно также как и вы в статье 2 года назад в статье про А. Г. То, что у вас было названо «классическая» максимизация эквити было МНК. К тому же, если прогноз близок к истинному значению, то и знак у них ожидается одинаковым, или нет? 

Кстати, если промаркировать будущий знак приращений 0, 1 и подогнать логистическую регрессию, то не будет ли оно лучше угадывать знак, чем ваш линейный индикатор? 
avatar
Мальчик buybuy, самый универсальный метод для хитровыделанных задач на экстремум — Монте Карло. Но и самый трудоемкий. Если добавить методы ускорения сходимости, специфичные для него, жить можно. 
Только нам нужны устойчивые решения, а потому МК слишком универсален. 
avatar
RoboScalp, с хуя ли?

Вы мне бабки заплатили за мое реальное интервью из  реальной жизни?
Или я Вам по жизни должен?

С уважением
avatar
Охрана спит уже, господин выпускник математического вуза? Когда уже начнёшь в реале торговать?
avatar
Что-то интересное определенно есть. Возьмем на заметку.
avatar
Если поставить задачу построения оптимального индикатора для предсказания знака будущего приращения цены

Есть приращение цены, нет приращения цены, предсказание….))

Важно как работают те закономерности, которые вы найдете(если найдете), которые вы заложите в алгоритм и который и будет штамповать сделки, выставляя реверсные ордера.
avatar
Философские камни и супер секретные граали оставьте себе!
Но поделитесь системами которые выглядели красиво на истории и слились в последний 6-12 месяцев 
avatar
Слишком много умных слов, согласен с коллегой @wot  — «где стейтмент с эквити?»)) 

Как пример — эквити портфеля (1 млн руб) из 11 инструментов (голубые фишки РФР), с начала войны. 100% алго (система на M1 с использованием EMA и ATR).

Как продолжение идеи — построение алгосистемы для второго аналогичного портфеля, на основе какого-либо индикатора (-ов) ТА по кривой эквити (или сочетания эквити и баланса) первого.




avatar

теги блога Мальчик buybuy

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн