У меня была давняя идея составить Momentum портфель (ETF) на Российском рынке. Первоначально я хотел просто составить список самых быстро растущих акций посмотреть насколько получится (если получится) обогнать индекс ММВБ. По мере составления я задумался над более общей задачей, как формировать любой ETF.

Эта статья разделена на несколько блоков:

1. общие вопросы составления ETF

( Читать дальше )

Такое чувство, что корректный технический анализ — величайшая тайна вселенной, над которой стоит биться всем умам.
Наверное, всем ученым стоит бросить изучать черные дыры, историю др. Египта, остановить работу адронного коллайдеру и скорее идти анализировать графики.
И то, скорее всего, 99 сделок из 100 будут неверными, рынок выбьет стопы, выкинет всех на забор у попрет туда, куда захочет. Счета будут слиты, а единственный, кто будет сидеть с профитом — инсайдеры в паре с банками, потому что порой складывается впечатление, что они единственные, кто не доедает уй без соли. 

Я это к тому, что жить с 10 девушками в комнате 17 кв.метров на протяжении 10 лет будет в миллиарды миллионов раз проще, чем понять тех.анализ.

КРИК ДУШИ. Коллеги дейтрейдеры, которые делают прибыль на рынке по теху, пожалуйста, расскажите свою великую тайну, которая дает вам прибыль. Какие-то детали паттернов, а то простое название «ВЫМПЕЛ», честно, доведет меня до белочки скоро.

Может быть дело совсем и не в паттерне, а в магическом словосочетании «ПОНИМАНИЕ РЫНКА», понять которое порой не способен даже чемпион всех чемпионатов по логике и пониманию всего на этом свете. 

( Читать дальше )

Хронометраж
2:45 преимущества синтетической облигации
5:01 контанго и бэквордация
11:40 как закрывается див.гэп
12:44 синтетика на сайте МБ
14:12 фиксируем див. гэп на Магните
19:45 Анонс курса «Покрытые продажи»

Итак, вместо вступления:

Аналитическая компания Prism ежегодно презентует наиболее противоречивые торговые идеи на ближайший год, которые называет «трейды Констанцы». У Джорджа Констанцы, героя ситкома «Seinfeld», все идет не так, и ничего не получается ни в карьере, ни в личной жизни.

Однажды он понимает, что каждое его инстинктивное действие ошибочно, поэтому для успеха надо делать прямо противоположные вещи. Джордж тут же знакомится с симпатичной женщиной, к которой он бы никогда не решился подойти, и представляется: «Меня зовут Джордж, я безработный и живу с родителями». К его удивлению, женщина оказывается поражена его искренностью и соглашается пойти с ним на свидание.

Prism составляет свои «трейды Констанцы», пользуясь тем же методом. Эксперты компании ищут сделки, которые «нормальному» человеку кажутся абсолютно рациональными, и рекомендуют прямо противоположное. Как ни странно, за последние 5 лет эти рекомендации принесли отличную прибыль:

( Читать дальше )

Сага о Brexit продолжается, поскольку переизбрание Бориса Джонсона ставит Великобританию на путь выхода из ЕС 31 января 2020 года. И хотя результаты референдума в июне 2016 года привели к падению до 1.1650 к октябрю 2016 года, GBPUSD сегодня торгуется около 1.3100. Приведенный ниже график показывает структуру недавнего восстановления с 1,1959 до 1,3515. Пара сформировала модель, которая дает нам представление о будущих намерениях рынка.
Рассматриваемый паттерн представляет собой пятиволновой импульс, обозначенный 1-2-3-4-5. Пять подволн пятой волны также видны. Волновая теория Эллиотта утверждает, что трехволновая коррекция следует за каждым импульсом. Тогда неудивительно, что быки не смогли удержать свой импульс выше 1.3500. Если этот подсчет верен, коррекция уже выполняется. У неё есть потенциал, чтобы спустить GBPUSD вниз к области поддержки волны 4 около 1.2750 в предстоящие недели. С другой стороны, как только ожидаемая коррекция полностью сформируется, цикл волны 5-3 будет завершен. Затем следует ожидать, что тенденция возобновится в направлении импульсного паттерна. Даже если медведи пробьют вышеупомянутый уровень 1.2750, на это можно рассчитывать, пока GBPUSD торгуется выше 1.1959. Уровни выше 1.3500 будут доступны для взятия, как только завершится корректирующая фаза и вернутся быки.

перевод отсюда

( Читать дальше )

Взято из https://nakhusha.livejournal.com/52153.html

Я уже это не раз говорил, но повторение — мать учения. Тем более, на живых данных.

Если вы пришли на биржу накопить деньги для какой-то покупки, это не очень удачная идея. Рядовой инвестор с горизонтом вложений от 1 года до 6-7 лет вряд ли получит какие-то дополнительные бонусы от таких вложений по сравнению с банковским депозитом.

Рассмотрим пару модельных портфелей, созданных по живым данным.

Исходные данные

Портфель 1: 60/40 из ETF Finex (7 фондов акций + 2 фонда облигаций)

Портфель 2: 100% облигации из ETF Finex (2 фонда облигаций)

Портфель 3: депозит в банке на 1 год с выплатой % в конце срока со ставками: 2014-9%, 2015-15%, 2016-11%, 2017-9%, 2018-7%, 2019-6%

60/40 vs депозит, период 2014-...

Вложенные 100 руб. за период принесут:



Очень большая накопленная разница! Это если вы вложили в 2014 году и больше деньги не трогали.

( Читать дальше )

Эта статья — фактически готовая торговая стратегия для работы с бумагами дальних эшелонов на ММВБ. Я полностью отказался от торговли неликвидами, поэтому решил опубликовать здесь эту стратегию. Она по-прежнему работает и может вполне пригодиться кому-то ещё.

Многие явно обратили внимание на периоды, когда очень часто в лидерах роста фигурировали акции весьма странных компаний, торги которыми ограничивались по регламенту биржи, поэтому их изменение цены было чем-то типа "+39.69%" и их нельзя было купить — в стакане не было заявок на продажу. Это и есть «планкосезоны», когда акции всевозможных шлаков регулярно улетали в планки. Но если акции нельзя купить или цена выросла до небес, как на этом зарабатывать? Разберём механику рынка, чтобы ответить на этот вопрос.

Сначала мелкие спекулянты, решившие за счёт низкой ликвидности поиграть в кукловодов, выбирают подходящий биржевой инструмент для выкупа всех заявок на продажу в стакане, чтобы инициировать мгновенный рост цены. Далее, этот рост становится виден другим участникам рынка в «лидерах роста» и они начинают покупать акции в надежде на прибыль. Маховик запущен и организаторам этой схемы остаётся только поддерживать искусственный рост, периодически ликвидируя крупные заявки на продажу в биржевом стакане. Скорость роста цены изменяется по экспоненте и со временем в торги вмешивается уже биржа, ограничивая продажу акций, со стороны толпы это выглядит как дефицит и мелкие спекулянты начинают ещё более активно скупать оставшиеся акции, «закрывая» планку. В стакане всё ещё могут появляться редкие заявки на продажу, но большие очереди из покупателей будут мгновенно ликвидировать их.

( Читать дальше )

На ZeroHedge выложили хорошую подборку фактов об истории американского фондового рынка. Я перевел самое важное из этой подборки, то что стоило бы знать и помнить каждому начинающему инвестору (да и спекулянту тоже). Прочтите, оно того стоит. И помните —  вещи не всегда такие, какими они нам кажутся…

1. Начиная с 1916 года Доу покорял новые максимумы в течение менее чем 5% всех торговых дней. Но это не помешало ему вырасти на 25 568% за все это время. -В 95% торгового времени, когда ваш портфель находится в акциях вы теряете. Чем меньше вы будете смотреть на графики — тем лучше.
2. Доу находился на 40% и ниже от своих максимумов чаще, чем в пределах 2%-го отклонения от них (20,6% торговых дней против 18,4% торговых дней). —No pain no gain («Без боли нет прибыли»).
3. За 10 лет, начиная с 1970 года, Доу вырос на 38 пунктов. -Смотри выше.
4. На минимумах рынка в 2009 году американские акции находились там же, где они были в 1996 году. -Акции находятся в долгосрочном росте. Очень долгосрочном. Обычно. Ну хотя бы иногда.

( Читать дальше )

Всем привет.
В данном видео я поверхностно знакомлю Вас с понятием спроса в структуре ВВП. 

В этом видео Вы найдете:

1) Краткая история экономических циклов
2) Структура спроса в экономике и зачем ее анализировать
3) Основные показатели измеряющие динамику спроса  
4) Макроэкономические показатели влияющие на на уровень спроса.
5) Знакомство с ресурсом для макроэкономического анализа. Трейдингэкономикс. 

 

( Читать дальше )

      Спешу расстроить любителей «клубнички», то есть сисек-пиписек… Сам не против, но в данном случае «ЭТО» — всего лишь «Экспериментальная Торговля Опционами».


     Чем, почему и как займусь на это раз?

     Отыграв две опционных серии (январскую и февральскую, вчерась закрытую на вечёрке), я получил текущий выигрыш за два месяца чуть больше 5 (Пяти) процентов. Если точно = 5,172% за две месячных серии. Нет-нет, я не жаден, но очень хотелось бы геометрически 4 (Четыре) процента в месяц. Стратегия на то заточена. Задача не выполнена.
     
     Хуже того, последние пару недель я наблюдал в себе то, что идёт в некоторый разрез с моими представлениями о торговле опционами. Да, прибыль ежедневно капала в виде теты, изредка перемежаясь со шлепками по морде (по моей, наглой, блондинистой, курьерской морде) от рывков дельты. Против меня, естественно, рывков… Я смотрел на всё это блядство и рожал, рожал, рожал… И защищался…

( Читать дальше )