К сожалению, в последнее время на Смартлабе и на других финансовых ресурсах почти не наблюдается прогнозов относительно дальнейшего движения американского индекса S&P500.

Все трейдеры и аналитики будто замерли в ожидании.
Не смотря на то, что американский индекс S&P500 в минувшую пятницу забрался на новую историческую высоту, покорил очередной исторический максимум, однако заметок, посвященных дальнейшим перспективам этого индекса, пока нет.

Тишина. Аналитики молчат. Видимо, находятся в растерянности или просто боятся дать не верный прогноз и, тем самым, нанести ущерб своей репутации. ))

Поскольку мне (барону Мюнхгаузену) репутацию вряд ли уже что-то может испортить, я позволю себе набраться наглости и озвучить то, что я думаю о дальнейшем возможном движении индекса S&P500.

Представляю уважаемому сообществу Смартлаба мой авторский этюд на эту тему (таймфрейм — неделя):



( Читать дальше )

Недавно на сайте, буду рад каждому плюсу)

Продолжая инвестировать согласно распределению своего входящего финансового потока (определенный % от доходов), я всё чаще и чаще сталкиваюсь со сложностью выбора эмитента, со сложностью дальнейшего выбора стратегии...

Казалось бы, если рынок дёшев: «Бери не хочу!». Если рынок дорог — «Не бери». Подожди пока будет дешев. Всё просто. Ясно, понятно. За исключением одного: никто не знает что есть дешево, что есть дорого. Всё так или иначе относительно. Возможно, Газпром в 2008 году был просто дорог. А возможно, Газпром в 2019 (в начале), был очень дешев. Возможно, сейчас Газпром снова очень дорог. Но, искать ответы на эти вопросы — не имеет никакого смысла, т.к. этого не известно никому, слишком много факторов.

Год назад я положил себе различные обзоры и статьи в закладки. Сейчас я смотрю все эти обзоры, статьи (именитых «обзорщиков», между прочим!): и просто улыбаюсь. Результат оказался 50/50. Точно так же я мог бы предсказать подбрасывая монету. Только вот многие эмитенты уже выплатили дивиденды своим акционерам. Что бы было, если я продолжил держать денежные средства в кэше (как нынче модно говорить: оставался бы на заборе)? — Я бы просто напросто не получил купонов и дивидендов, пока ждал удешевления рынка и мой кэш пожирала бы инфляция. Казалось бы, всё опять-же, ясно понятно. Не слушаем никого, просто, планомерно докупаем в портфель тех или иных эмитентов. Но так ли всё просто для мозга?

( Читать дальше )

Внизу на странице дивиденды я сделал ответы на самые часто задаваемые вопросы по дивидендам.

• Как получить дивиденды?
• Как определить дату отсечки по дивидендам?
• Как определяется размер дивидендов?
• Как можно быстро заработать на дивидендах?
• Как компания принимает решение о выплате дивидендов?
• В какие сроки компания выплачивает дивиденды?
• Можно ли зашортить дивидендную отсечку?
• Как быстро акции закрывают дивидендный гэп?
• Какие надо платить налоги с дивидендов?
• Можно ли получать дивиденды с акций ИИС на отдельный счет?

все ответы тут: https://smart-lab.ru/dividends/

Если у вас будут какие-то замечания, или останутся еще вопросы, пишите в комментарии ваши вопросы и замечания, добавлю их на эту страницу.

Спасибо.

upd. Заодно написал статью в наш словарь: "дивидендный гэп"

update: исправлена ошибка для акций, у которых за рубежом торгуются расписки ADR. Например по тикеру SBER прилетали цены в долларах. Перескачайте скрипт, теперь графики российских акций приходят правильно.
--
Написал на Питоне скрипт, который делит цену золота на цену серебра и позволяет понять, во сколько раз золото дороже серебра. Ссылка на скрипт внизу поста.
Вот что он рисует:

GC — так Финам называет золото (Gold Comex)
SI — так называется серебро (Silver)
Сейчас золото дороже серебра примерно в 90 раз!
Но ещё в 2011 году золото было дороже серебра всего в 31 раз. Все последние годы золото люто дорожает по отношению к серебру.

Если вы думаете, что график и дальше будет расти, надо купить золото и на такой же объём денег зашортить серебро.
Если вы думаете, что график начнёт падать, значит надо вшортить золото и на такой же объём купить серебро.
Если вы правы, то прибыль по прибыльной позиции будет перевешивать убыток по убыточной, и вы заработаете. 

( Читать дальше )

Всем привет!
Ну в общем как и обещал) Надеюсь будет для многих интересно и узнаете что-то новое. Вообще-то я планировал этот пост, чтобы сравнить минусы и плюсы, однако давайте прежде дадим определения. Мне понравилось определение которое дал вчера мне в комментариях А.Г. про алготрейдинг. Полагаю А.Г. здесь многим известен и мы вполне могли бы обойтись его определением на залезая в учебники (эталона то все равно нет так как предмета алго-трейдинг нет и соответственно и ГОСТа к нему нету и учебной программы).

«Алгоритмическая торговля — это торговля по строгим правилам, которые могут быть оттестированы на истории».

Теперь разберемся с понятием «Системный трейдинг». А.Г. вчера написал, что считает Алго-торговлю и системную торговлю синонимами. В целом я с ним согласен.

Смотрите, я обычно привык, что алго-трейдеры торгуют при помощи роботов или полуавтоматических торговых систем. В их торговле ВООБЩЕ НЕТ места субъективной оценке. Некоторые трейдеры которых я встречал говорят, что они системные трейдеры, однако их действия при развитой методологии подразумевают некоторый субъективизм. Это уже НЕ системная торговля. Если другой человек торгуя по Вашей «системе» пропустит сделку, или откроет её в другую сторону это уже ДИСКРЕЦИОННАЯ торговля.

( Читать дальше )

Всем привет! Наконец-то мы накатили структуры для ваших блогов.
Зайдите в свой блог и увидите ссылку оглавление. 

Там будет оглавление вашего  блога, которое вы сами и составите.
Чтобы отправить свой пост в оглавление, надо:
1. зайти в свой пост
2. нажать у поста букву «Т».


Кто хочет посмотреть оглавление моего блога, добро пожаловать:

https://smart-lab.ru/my/dr-mart/tree/ 


Нужная фича? А Николай Скриган ? 

Тема классная, потому что если у вас большой блог (как у меня), контент по нему сильно разбросан и его тяжело искать, читать.
Оглавление позволяет ВАМ- автору блога сразу направить читателя туда, где он хочет оказаться.

Сорри, для мобил пока не на 100% адаптировали. Но обязательно адаптируем.

    Ранее я писал сообщение о том, что я создал модель прогноза движения цены фьючерса на следующий день. Исходной информацией для расчета прогноза являются данные о ценах: максимальной, минимальной, первой сделки и закрытия, а также объем по итогам торгов за день.
   
   Сразу подчеркну – убедительно прошу любящих и практикующих «устроить срач» в теме обойти данный пост стороной. Приложите свои силы и знания в другом месте. Заранее благодарен. И да, для желающих рассказать мне о природе и закономерностях случайных величин – я знаю, что движение цены это стохастический процесс и проч. проч., про бессмысленность пробовать сделать такой прогноз и модель – тоже наслышан. Про вероятность случайных процессов также читал в первом классе, даже формулы смутно помню )))
    Для чего я публикую это? Не для того, чтобы похвастаться, не для того, чтобы продавать прогноз. Нормальный трейдер зарабатывает торговлей, что я и стараюсь сделать. Тем более, что торговля на бирже для меня хобби, не основной заработок.
Хотелось бы пообщаться на эту тему с теми, кому есть что сказать по существу и имеющими практический опыт таких расчетов. Так сказать, взаимовыгодно обменяться опытом и рассуждениями.

( Читать дальше )