Блог им. Albus

Делим золото на серебро

    • 10 июля 2019, 01:34
    • |
    • Albus
  • Еще
update: исправлена ошибка для акций, у которых за рубежом торгуются расписки ADR. Например по тикеру SBER прилетали цены в долларах. Перескачайте скрипт, теперь графики российских акций приходят правильно.
--
Написал на Питоне скрипт, который делит цену золота на цену серебра и позволяет понять, во сколько раз золото дороже серебра. Ссылка на скрипт внизу поста.
Вот что он рисует:
Делим золото на серебро
GC — так Финам называет золото (Gold Comex)
SI — так называется серебро (Silver)
Сейчас золото дороже серебра примерно в 90 раз!
Но ещё в 2011 году золото было дороже серебра всего в 31 раз. Все последние годы золото люто дорожает по отношению к серебру.

Если вы думаете, что график и дальше будет расти, надо купить золото и на такой же объём денег зашортить серебро.
Если вы думаете, что график начнёт падать, значит надо вшортить золото и на такой же объём купить серебро.
Если вы правы, то прибыль по прибыльной позиции будет перевешивать убыток по убыточной, и вы заработаете. 
У меня лично нет никаких советов и идей, что будет дальше с этой парой. Думайте сами что делать с этой информацией.

Скрипт работает только на дневках! Для других таймфреймов надо менять логику расчёта.
--------------------
Как запускать скрипт. Напишу так, чтобы справился даже новичок.
1. Заходим на сайт языка программирования Питон python.org, скачиваем и устанавливаем его.
2. Открываем cmd.exe (чёрное окошко) и устанавливаем библиотеку matplotlib. Для этого пишем:
pip install matplotlib
и жмём Enter
Делим золото на серебро
ждём пока установится.
3. Качаем скрипт:
https://yadi.sk/d/7W55kz6OfBIXFA
Сохраняем его куда угодно.
4. Открываем среду разработки. Она встроена в Питон, вы её уже установили:
Делим золото на серебро
Профи работают в профессиональных программах, но для новичка подойдёт и эта.
5. Открываем скачанный скрипт:
Делим золото на серебро
6. И запускаем его!
Делим золото на серебро
Если всё нормально, он начнёт писать как на скриншоте и в конце построит график:
Делим золото на серебро

График откроется в скукоженном виде, откройте его на весь экран!
---
Ещё раз ссылка на скрипт:
yadi.sk/d/7W55kz6OfBIXFA
--
П.С. Скрипт позволяет работать с любыми инструментами, которые можно скачать с Финама. Например Доу Джонс можно поделить на индекс РТС
Для этого в коде скрипта вверху где пользовательские переменные пишем:

ticker_1='DJI'
ticker_2='RTSI'
Делим золото на серебро

Или S&P500 делим на индекс Мос.биржи
ticker_1='SP'
ticker_2='MICEX'
--

мой видеоблог на Ютубе.
4.8К | ★22
30 комментариев
+5!!!
  

Спасибо!

avatar
А что мы получаем при делении одного инструмента на другой?
Юрий, это сравнительная оценка 2 -х инструментов за определённое время, например можно узнать сколько стоит тоже золото в бочках нефти или сколько стоит нефть в рублях, этими данными любит играть известный аналитик Левченко когда пытается всем объяснить почему рынок двинется туда или сюда
avatar
Без стопов, я это понимаю. Еще можно узнать, сколько стоит золото в зернах, или в апельсинах. Только какой в этом практический смысл?
Юрий, Смысл в том что можно измерить не рублях и долларах а в мешках и лаптях
avatar
Юрий, это основа простых арбитражных стратегий.
avatar
Владимир М., арбитраж — это торговля одним и тем же инструментом на разных рынках.
Юрий, Арбитраж – операция, основанная на одновременном совершении противоположенных сделок с разными инструментами на один актив, при разнице (спрэд) в ценах таких инструментов. )
avatar
Владимир М., ключевое — на один актив. Или один и тот же инструмент на разных рынках, как я описал. Хотя и здесь могут быть исключения в случае парного арбитража. Но автор предлагает один актив делить на другой. Это не арбитраж, а попытка измерить какой то актив в другой валюте, или в размерах другого актива. Типа за бочку нефти сейчас можно получить грузовик апельсинов. Но сделав противоположенные сделки в этих двух активах, вы не проводите арбитраж. Вы просто торгуете разные активами.
Владимир М., конкретно под ваше определение хорошо подходит пример с продажей акции и одновременной покупкой фьюча на то же количество акций, если наблюдается бэквордация.
Юрий, благодарю за пояснения.
avatar
На tradingview строится в два счета путем запроса: GC1!/SI1!
avatar
А что, правда сбер преф дороже обычки в 14 раз?

avatar
CrocGen прав. Все делается за секунду в трэйдинг вью безо всяких скриптов GOLD/SILVER или SBER/SBERP. А тема интересная: соотношение серебра к золоту скйчас на исторических хаях. Недавно был топик, но отклика у народа не нашел. Есть цимес шортить золото и лонговать серебро. Главный вопрос: момент входа. надо успеть либо до окончания торговой войны либо до выборов в США 
avatar
Павел, этот скрипт — первый шаг. Его можно чуть-чуть допилить, и он будет бегать по 100 парам и анализировать нужные вам вещи. 
avatar
Павел, Согласен. Все там (TV) есть. Можно делить, умножать, добавлять, возводить в степень, извлекать корень ))) Зачем извращаться ...

ПС: Это не исторические хай XAUUSD/XAGUSD. До них еще пилить и пилить....




avatar
CrocGen и ПВМ правы, это можно сделать в трейдингвью и в соотношении сбера обычки к префам у вас ошибка, возможно лотность зашита, но даже она вроде теперь одинакова…
Павел Логинов, спасибо. Убрал сбер.
По нему с Финама прилетают странные цены. 


avatar
Albus (Игорь Китаев), никогда не пользовался финамовской charts.js, интересно, спасибо за наводку,
возможно проблема со сбером в том, что там встречается по два раза sberp и тогда второй, допустим, неверный, затирает в словаре первый, допустим верный

avatar
ПBМ, там по обычке прилетают странные цены. Неправильные цифры.
avatar

Albus (Игорь Китаев), при экспорте через Web такая URL
export.finam.ru/SBER_190710_190710.txt?market=1&em=3&code=SBER&apply=0&df=10&mf=6&yf=2019&from=10.07.2019&dt=10&mt=6&yt=2019&to=10.07.2019&p=8&f=SBER_190710_190710&e=.txt&cn=SBER&dtf=1&tmf=1&MSOR=1&mstime=on&mstimever=1&sep=1&sep2=1&datf=1&at=1

а через скрипт - 
export.finam.ru/SBER_20000101_20190710.csv?market=8&em=81075&code=SBER&apply=0&df=1&mf=0&yf=2000&from=01.01.2000&dt=10&mt=6&yt=2019&to=10.07.2019&p=8&f=SBER_20000101_20190710&e=.csv&cn=SBER&dtf=1&tmf=1&MSOR=0&mstime=on&mstimever=1&sep=1&sep2=1&datf=1&at=0

avatar
ПBМ, это по сберу АДР-ки прилетали. То есть это были цены в долларах.

ADR.SBER,60,20190614,110000,15.2750000,15.4350000,15.2450000,15.4000000,546316


avatar
Albus (Игорь Китаев), похоже съезжает на 1 один из списков, поэтому получается 81075 вместо 3, они там рядом
avatar
ПBМ, неправильно работал модуль, который я взял готовый из интернета. Сегодня переписал его сам с чистого листа. Это та часть кода, которая парсит http://www.finam.ru/cache/icharts/icharts.js
avatar
https://goldprice.org/gold-silver-ratio.html
Здесь именно голд/сильвер с многолетней историей, инструменты теханализа прилагаются.
Динамика кросса — суть динамики базовых активов, в которой отражаются все основные элементы: тренды, флеты, зоны S/R. Т.о. задача высоковероятного прогноза никуда не исчезает.
Если вы правы, то прибыль по прибыльной позиции будет перевешивать убыток по убыточной, и вы заработаете.
… но если вы не правы и зашорченное серебро начало расти, а лонговое золото стало падать, то получаете двойной убыток, и очень быстро. По этой причине многие валютные кроссы (GBP/JPY, e.g.)очень волатильны. 
avatar
spebe, Вы забыли упомянуть про третий возможный вариант развития событий: зашорченое серебро падает, а лонговое золото растет, что уравновешивает двойной прибылью возможные двойные потери, таким образом просто увеличивается дисперсия. Но эти 2 варианта рассматриваются как наименее вероятные, т.к. яляются следствием нарушения корреляции пары. В конце концов манимеджмент никто не отменял, поэтому двойные убытки представляются совсем уж маловероятным событием.
avatar
Зачетный пост!
Можно только добавить, что для любителей платформы МТ5 это делается штатными средствами: Добавить символ — Спецификация ---Custom.
Правда не знаю все ли брокеры/дилеры это позволяют
avatar
Если вы думаете, что график и дальше будет расти, надо купить золото и на такой же объём денег зашортить серебро.

Если вы думаете, что график начнёт падать, значит надо вшортить золото и на такой же объём купить серебро. 

Вот насчет лотности и объема не уверен. Например, при синтетике пары акций размер позиции по каждому инструменту вычисляется исходя из расчета его беты. А как расчитать сайз в случае с металлами — вопрос. Может, более опытные товарищи выскажутся?
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Снижение военной премии в нефти: что это меняет для доллара и G10
Во второй половине понедельника – начале вторники рынки активно пересматривают премию за худший сценарий на энергетическом рынке, что цепочкой...
X5 проведёт вебкаст по результатам 2025 года
Друзья, всем привет! Рады пригласить вас на вебкаст, посвящённый финансовым результатам X5 за 2025 год. В ходе звонка мы подведём итоги 2025...
⚙️ Как Займер использует ИИ в своей работе
Мы часто говорим, что наш сервис — высокотехнологичный, и это не пустые слова. Ранее мы уже рассказывали, как в Займере работают скоринг и...
Фото
Гендиректор Инарктики продал свои акции компании. Что это может значить?
Вечером в пятницу (6 марта ) вышел сущфакт о том, что Соснов Илья Геннадьевич, гендиректор Инарктики, продал свои акции компании. В нашем...

теги блога Albus

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн