Блог им. Albus

Делим золото на серебро

update: исправлена ошибка для акций, у которых за рубежом торгуются расписки ADR. Например по тикеру SBER прилетали цены в долларах. Перескачайте скрипт, теперь графики российских акций приходят правильно.
--
Написал на Питоне скрипт, который делит цену золота на цену серебра и позволяет понять, во сколько раз золото дороже серебра. Ссылка на скрипт внизу поста.
Вот что он рисует:
Делим золото на серебро
GC — так Финам называет золото (Gold Comex)
SI — так называется серебро (Silver)
Сейчас золото дороже серебра примерно в 90 раз!
Но ещё в 2011 году золото было дороже серебра всего в 31 раз. Все последние годы золото люто дорожает по отношению к серебру.

Если вы думаете, что график и дальше будет расти, надо купить золото и на такой же объём денег зашортить серебро.
Если вы думаете, что график начнёт падать, значит надо вшортить золото и на такой же объём купить серебро.
Если вы правы, то прибыль по прибыльной позиции будет перевешивать убыток по убыточной, и вы заработаете. 
У меня лично нет никаких советов и идей, что будет дальше с этой парой. Думайте сами что делать с этой информацией.

Скрипт работает только на дневках! Для других таймфреймов надо менять логику расчёта.
--------------------
Как запускать скрипт. Напишу так, чтобы справился даже новичок.
1. Заходим на сайт языка программирования Питон python.org, скачиваем и устанавливаем его.
2. Открываем cmd.exe (чёрное окошко) и устанавливаем библиотеку matplotlib. Для этого пишем:
pip install matplotlib
и жмём Enter
Делим золото на серебро
ждём пока установится.
3. Качаем скрипт:
https://yadi.sk/d/7W55kz6OfBIXFA
Сохраняем его куда угодно.
4. Открываем среду разработки. Она встроена в Питон, вы её уже установили:
Делим золото на серебро
Профи работают в профессиональных программах, но для новичка подойдёт и эта.
5. Открываем скачанный скрипт:
Делим золото на серебро
6. И запускаем его!
Делим золото на серебро
Если всё нормально, он начнёт писать как на скриншоте и в конце построит график:
Делим золото на серебро

График откроется в скукоженном виде, откройте его на весь экран!
---
Ещё раз ссылка на скрипт:
yadi.sk/d/7W55kz6OfBIXFA
--
П.С. Скрипт позволяет работать с любыми инструментами, которые можно скачать с Финама. Например Доу Джонс можно поделить на индекс РТС
Для этого в коде скрипта вверху где пользовательские переменные пишем:

ticker_1='DJI'
ticker_2='RTSI'
Делим золото на серебро

Или S&P500 делим на индекс Мос.биржи
ticker_1='SP'
ticker_2='MICEX'
--

мой видеоблог на Ютубе.
★19 | ₽ 12
+5!!!
  

Спасибо!

avatar

elektrik

А что мы получаем при делении одного инструмента на другой?
avatar

Юрий

Юрий, это сравнительная оценка 2 -х инструментов за определённое время, например можно узнать сколько стоит тоже золото в бочках нефти или сколько стоит нефть в рублях, этими данными любит играть известный аналитик Левченко когда пытается всем объяснить почему рынок двинется туда или сюда
Без стопов, я это понимаю. Еще можно узнать, сколько стоит золото в зернах, или в апельсинах. Только какой в этом практический смысл?
avatar

Юрий

Юрий, Смысл в том что можно измерить не рублях и долларах а в мешках и лаптях
Юрий, это основа простых арбитражных стратегий.
Владимир М., арбитраж — это торговля одним и тем же инструментом на разных рынках.
avatar

Юрий

Юрий, Арбитраж – операция, основанная на одновременном совершении противоположенных сделок с разными инструментами на один актив, при разнице (спрэд) в ценах таких инструментов. )
Владимир М., ключевое — на один актив. Или один и тот же инструмент на разных рынках, как я описал. Хотя и здесь могут быть исключения в случае парного арбитража. Но автор предлагает один актив делить на другой. Это не арбитраж, а попытка измерить какой то актив в другой валюте, или в размерах другого актива. Типа за бочку нефти сейчас можно получить грузовик апельсинов. Но сделав противоположенные сделки в этих двух активах, вы не проводите арбитраж. Вы просто торгуете разные активами.
avatar

Юрий

Владимир М., конкретно под ваше определение хорошо подходит пример с продажей акции и одновременной покупкой фьюча на то же количество акций, если наблюдается бэквордация.
avatar

Юрий

Юрий, благодарю за пояснения.
На tradingview строится в два счета путем запроса: GC1!/SI1!
avatar

CrocGen

А что, правда сбер преф дороже обычки в 14 раз?

avatar

ПBМ

CrocGen прав. Все делается за секунду в трэйдинг вью безо всяких скриптов GOLD/SILVER или SBER/SBERP. А тема интересная: соотношение серебра к золоту скйчас на исторических хаях. Недавно был топик, но отклика у народа не нашел. Есть цимес шортить золото и лонговать серебро. Главный вопрос: момент входа. надо успеть либо до окончания торговой войны либо до выборов в США 
avatar

Павел

Павел, этот скрипт — первый шаг. Его можно чуть-чуть допилить, и он будет бегать по 100 парам и анализировать нужные вам вещи. 
Павел, Согласен. Все там (TV) есть. Можно делить, умножать, добавлять, возводить в степень, извлекать корень ))) Зачем извращаться ...

ПС: Это не исторические хай XAUUSD/XAGUSD. До них еще пилить и пилить....




avatar

And_rey

CrocGen и ПВМ правы, это можно сделать в трейдингвью и в соотношении сбера обычки к префам у вас ошибка, возможно лотность зашита, но даже она вроде теперь одинакова…
Павел Логинов, спасибо. Убрал сбер.
По нему с Финама прилетают странные цены. 


Albus (Игорь Китаев), никогда не пользовался финамовской charts.js, интересно, спасибо за наводку,
возможно проблема со сбером в том, что там встречается по два раза sberp и тогда второй, допустим, неверный, затирает в словаре первый, допустим верный

avatar

ПBМ

ПBМ, там по обычке прилетают странные цены. Неправильные цифры.

Albus (Игорь Китаев), при экспорте через Web такая URL
export.finam.ru/SBER_190710_190710.txt?market=1&em=3&code=SBER&apply=0&df=10&mf=6&yf=2019&from=10.07.2019&dt=10&mt=6&yt=2019&to=10.07.2019&p=8&f=SBER_190710_190710&e=.txt&cn=SBER&dtf=1&tmf=1&MSOR=1&mstime=on&mstimever=1&sep=1&sep2=1&datf=1&at=1

а через скрипт - 
export.finam.ru/SBER_20000101_20190710.csv?market=8&em=81075&code=SBER&apply=0&df=1&mf=0&yf=2000&from=01.01.2000&dt=10&mt=6&yt=2019&to=10.07.2019&p=8&f=SBER_20000101_20190710&e=.csv&cn=SBER&dtf=1&tmf=1&MSOR=0&mstime=on&mstimever=1&sep=1&sep2=1&datf=1&at=0

avatar

ПBМ

ПBМ, это по сберу АДР-ки прилетали. То есть это были цены в долларах.

ADR.SBER,60,20190614,110000,15.2750000,15.4350000,15.2450000,15.4000000,546316


Albus (Игорь Китаев), похоже съезжает на 1 один из списков, поэтому получается 81075 вместо 3, они там рядом
avatar

ПBМ

ПBМ, неправильно работал модуль, который я взял готовый из интернета. Сегодня переписал его сам с чистого листа. Это та часть кода, которая парсит http://www.finam.ru/cache/icharts/icharts.js
https://goldprice.org/gold-silver-ratio.html
Здесь именно голд/сильвер с многолетней историей, инструменты теханализа прилагаются.
Динамика кросса — суть динамики базовых активов, в которой отражаются все основные элементы: тренды, флеты, зоны S/R. Т.о. задача высоковероятного прогноза никуда не исчезает.
Если вы правы, то прибыль по прибыльной позиции будет перевешивать убыток по убыточной, и вы заработаете.
… но если вы не правы и зашорченное серебро начало расти, а лонговое золото стало падать, то получаете двойной убыток, и очень быстро. По этой причине многие валютные кроссы (GBP/JPY, e.g.)очень волатильны. 
avatar

spebe

spebe, Вы забыли упомянуть про третий возможный вариант развития событий: зашорченое серебро падает, а лонговое золото растет, что уравновешивает двойной прибылью возможные двойные потери, таким образом просто увеличивается дисперсия. Но эти 2 варианта рассматриваются как наименее вероятные, т.к. яляются следствием нарушения корреляции пары. В конце концов манимеджмент никто не отменял, поэтому двойные убытки представляются совсем уж маловероятным событием.
avatar

Павел

Зачетный пост!
Можно только добавить, что для любителей платформы МТ5 это делается штатными средствами: Добавить символ — Спецификация ---Custom.
Правда не знаю все ли брокеры/дилеры это позволяют
avatar

Тиш

Если вы думаете, что график и дальше будет расти, надо купить золото и на такой же объём денег зашортить серебро.

Если вы думаете, что график начнёт падать, значит надо вшортить золото и на такой же объём купить серебро. 

Вот насчет лотности и объема не уверен. Например, при синтетике пары акций размер позиции по каждому инструменту вычисляется исходя из расчета его беты. А как расчитать сайз в случае с металлами — вопрос. Может, более опытные товарищи выскажутся?
avatar

Павел


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW