Блог им. Gerar

О трейдинге дискреционном, системном и алгоритмическом...

Всем привет!
Ну в общем как и обещал) Надеюсь будет для многих интересно и узнаете что-то новое. Вообще-то я планировал этот пост, чтобы сравнить минусы и плюсы, однако давайте прежде дадим определения. Мне понравилось определение которое дал вчера мне в комментариях А.Г. про алготрейдинг. Полагаю А.Г. здесь многим известен и мы вполне могли бы обойтись его определением на залезая в учебники (эталона то все равно нет так как предмета алго-трейдинг нет и соответственно и ГОСТа к нему нету и учебной программы).

«Алгоритмическая торговля — это торговля по строгим правилам, которые могут быть оттестированы на истории».

Теперь разберемся с понятием «Системный трейдинг». А.Г. вчера написал, что считает Алго-торговлю и системную торговлю синонимами. В целом я с ним согласен.

Смотрите, я обычно привык, что алго-трейдеры торгуют при помощи роботов или полуавтоматических торговых систем. В их торговле ВООБЩЕ НЕТ места субъективной оценке. Некоторые трейдеры которых я встречал говорят, что они системные трейдеры, однако их действия при развитой методологии подразумевают некоторый субъективизм. Это уже НЕ системная торговля. Если другой человек торгуя по Вашей «системе» пропустит сделку, или откроет её в другую сторону это уже ДИСКРЕЦИОННАЯ торговля.

Лично я как и А.Г. считаю, что алго-торговля и системная торговля это синонимы. Однако, в своей голове, я обычно называю алго-трейдерами тех, кто торгует роботами, а системными трейдерами я называю тех, кто торгует руками. ОДНАКО! Хоть системный трейдер и торгует по какой-либо причине руками, его система — это и есть алгоритм и он мог бы если бы захотел написать или заказать робота и автоматизировать процесс. Ещё раз, закрепим, если Вы считаете себя системным трейдером и торгуете руками, но не в состоянии (например при помощи программиста) автоматизировать процесс, потому что алгоритм написанный по Вашим правилам будет торговать не так как Вы, то Вы НЕ системный трейдер.

Поговорим теперь о дискреционной торговле. Ужас сколько о ней заблуждений. Кто-то когда-то написал, что это интуитивная торговля, а человек прочитавший это решил, что большинство людей на рынке проигрывают, потому что не обладают знаниями и дисциплиной и решения принимают интуитивно. Вот и распространился тупой миф о том, что дискреционная торговля — это интуитивная торговля и что она неэффективна.

Позвольте привести Вам пример, мастера единоборств, отрабатывают приемы и свои рефлексы до такой степени, что в тех или иных ситуациях их рефлексы опережают мозг и сознание. Я могу ошибаться в деталях, но навыки не используются сами по себе. Их использует подсознание, которое анализирует информацию быстрее, чем успевает осознать человек. Это как бы и есть интуиция. И работать она у Вас будет только тогда, когда Вы достигнете при помощи постоянной практики подлинного мастерства.

Теперь о дискреционном трейдинге. Я вовсе не предлагаю Вам торговать на основе интуиции. Я лишь утверждаю, что дискреционная торговля — это торговля на основе Ваших навыков, которые Вам как трейдеру нужно развивать. Именно для этого профессиональные трейдеры, как и профессиональные пилоты самолётов много времени проводят за тренажёрами, симуляторами рынка и отрабатывают там разные ситуации как бы в реальном времени и по многу раз. К слову, читаю как то раз статью по нейробиологии, я узнал, что делая любые действия, мы образуем в голове определенные нейронные связи, и когда Вы повторяете какое-либо действие много раз, Вы закрепляете эту нейронную связку и в итоге Вам становится легче применять такое действие, когда доходит до дела) Мы тут говорим ни много ни мало фактически о приемах самопрограммирования) Интересно, хоть кто-нибудь здесь использует такие технологи? Потому что трейдеры-профи об этом знают и такие вещи давно у них на вооружении))

Я хочу до Вас донести, что трейдинг — это НАВЫК. А навыки МОЖНО РАЗВИВАТЬ! И наконец я хочу Вам сообщить о преимуществах дискреционного трейдинга и ограничениях алгоритмического и системного трейдинга.

Если Вы дискреционный трейдер, то Вы всё равно выполняете определенную последовательность действий, более того, Вы действуете фактически по алгоритму, но он не чёткий и оставляет Вам место для принятия решения. Часто можно видеть как новички и опытные трейдеры торгуют один и тот же паттерн (например пробой), но новичок и профи открывают разные сделки и имеют разный результат. Почему? Да потому, что профи долго тренировал навыки и видит, когда рыночная конъюнктура (контекст) не подходящий для данного паттерна. Или профи выходит из сделки раньше новичка и не ловит стоп-лосс, почему? Потому что он чётко видит, что его сделка уперлась в уровень и может начинается разворот. Всё что я сейчас пречислил и отличает профи от любителей. Но самое главное, такие способности появляются только при постоянной практике торговли. Это можно сравнить с тем, как новичок вначале глядя на график не понимает ничего, а спустя какое-то время уже начинает видеть поддержки и сопротивления, какие-то уровни, тренды и коррекции и.т.п.

Однако это ещё не всё, дискреционный трейдер в отличии от системного или алгоритмического может совмещать в своей голове и реализовывать на практике сразу несколько стратегий. Например, Вы можете торговать один и тот же уровень как пробой, а можете дождавшись его пробоя ждать возврата цены к этому уровню и последующего отскока, то есть отбоя. Вы можете торговать пробои, но переключившись на другой инструмент увидеть уровень где засел лимитный продавец или покупатель и присоединиться к нему временно забыв о пробоях.

Вы так же решаете, каков будет Ваш тейк-профит и стоп-лосс в каждой отдельной сделке. Это не значит жахать на всю котлету. Это значит, что у Вас есть чёткий максимальный риск на сделку, на день, на неделю, на месяц. Ваша задача не превышать этот риск. Но если Ваш максимальный риск на сделку 2%, Вы без труда можете в зависимости от обстоятельств изменить его на 1% или вообще на 0.5%.

И конечно Вы можете пробовать ловить большие движения. Лучшие дискреционные трейдеры которые мне известны предпочитают импульсные сделки. Обычно когда они вошли в сделку и видят импульс, то стараются брать большие цели и не торопятся выходить. И наоборот, если они видят что импульса нет, либо при первых же намеках на разворот цены против них, они тут же выходят с рынка и ждут следующую сделку. Они не дожидаются когда сработает их стоп-лосс. Хотя всегда его выставляют.

Итак, подводя итог, я хочу сказать что дискреционный трейдинг — это более художественный стиль. Думаю его можно сравнить с рисованием картин. Есть некоторые общие правила, однако каждый адаптирует их под себя и рисует то что хочет и что ему больше по душе. И разумеется красиво рисовать можно лишь много практикуясь. Так же как и в дискреционном трейдинге.

Опытный дискреционный трейдер профессионал может торговать разные рынки, разные таймфреймы и разные стратегии. Механические роботы просто НЕ МОГУТ так торговать. Потому что один человек фактически может заменить сразу 3-5 роботов/систем. Возможно в будущем дискреционным трейдерам и сможет составить конкуренцию (а может даже и вытеснить) ИНС (нейронная сеть способная к самообучению). Но трейдерам на мой взгляд тогда можно будет расслабиться, так как на мой взгляд ТОГДА человечество будет стоять на грани АПОКАЛИПСИСА! Без шуток. Программисты, можете тут писать под постами чё хотите, я в курсе что разработки ведутся, и что опытные образцы есть (пример таких ИНС это эксперименты поисковиков типа гугла которые сами же компании испугавшись результатов и прикрыли когда ИНС начала выходить из под контроля). Так вот, ИНС для трейдинга на данный момент не на такой стадии развития чтобы вытеснить человека с биржи. И скорее всего НИКОГДА НЕ БУДУТ. Потому что биржи изначально придумывались не для спекуляций и та же CME например ограничена от злоупотреблений в спекуляциях законодательно (я об ограничении позиций разных участников рынка).

P.S. Помните, не имея абсолютного (идеального) понимания рынка, нельзя создать идеальный алгоритм/систему. Но человек как считал Сорос (и я с ним согласен, на этом основана его теория рефлексивности) обладает несовершенным восприятием, а значит и несовершенной интерпретацией. А значит и рынки на которых торгуют люди не совершенны. Так что ДА! Я кидаю камень в огород алго-трейдеров, Вы можете неплохо зарабатывать, но Вам НИКОГДА не захватить ВСЮ биржу (биржи), Вы всегда будете ограничены разными законами/лимитами и прочим. Но конечно это не значит что Вы не будете зарабатывать) Будете, почему ж нет) Просто господства Вам не видать!

Слава дискреционному трейдингу! Помните, трейдинг — это навык, не забывайте его оттачивать!

С уважением,
Alex_Gold.   
★12 | ₽ 5
опытные образцы есть (пример таких ИНС это эксперименты поисковиков типа гугла которые сами же компании испугавшись результатов и прикрыли когда ИНС начала выходить из под контроля)

В чем выражался выход из под контроля?
avatar

Friendly Deep Space

Friendly Deep Space, эта к слову общеизвестная инфа. Вроде бы конец 2018 начало 2019 года. Нейро-сети которые работали с биг дата и которые были самообучающимися придумали свой язык общения и начали общаться (анализировать и пересылать) информацию не на том языке который был им задан изначально программистами их компаний, а на том, который сами разработали. Хотя у них такой задачи не стояло. И второе, это какой-то опыт был у компании которая обучала свою нейрсеть и там в конечном итоге пришла к выводу что человечество нужно уничтожить. Такие дела… я не программист, просто прочитал эти новости вот и упомянул. Новости были со ссылками на источники, на яндексе. Но не помню уже кто именно их публиковал((
avatar

Alex_Gold

Alex_Gold, я думаю авторы просто хайпанули на популярной теме, раздув новость, и если начать разбираться в вопросе, все окажется прозаичней.
Friendly Deep Space, хочу надеяться что Вы правы) А то получается, что времена фильма Матрица уже не за горами)
avatar

Alex_Gold

Спасибо.
Интересное чтиво!
avatar

Captain_Smirnoff

Captain_Smirnoff, стараемся)
avatar

Alex_Gold

«Алгоритмическая торговля — это торговля по строгим правилам, которые могут быть оттестированы на истории» — HFT это алгоритмическая торговля? А она толком не тестируется на истории, только продакшн.
avatar

ivanovr

ivanovr, ну если мы говорим о HFT не как о классическом скальпинге а в формате более быстрого сигнала как в книжке описано, то я бы вообще это назвал новым отдельным видом трейдинга. Там ведь фишка всё же не в роботах, а в скорости обработки заявок. А скорость эта достигалась не за счёт роботов, а за счёт лучшего пути через который тянулись кабеля.
avatar

Alex_Gold

Alex_Gold, а что там отдельного? Ну например у маркетмейкерских алгоритмов? Да и арбитраж тоже, какой бы простой ни был алгоритм торговли, но это алгоритм и от его качества результат сильно зависит. Скорость дает дополнительное преимущество (большая скорость — решающее).
Вобщем дас ист алго. И это не я придумал, это вроде устоявшееся понятие.
avatar

ivanovr

ivanovr,  «могут быть» 
avatar

А. Г.

Alex_Gold,

тема вроде бы уже давно и хорошо описана, советую ознакомиться: https://smart-lab.ru/blog/276179.php

Цитата:

Что входит в задачи трейдера? 
1) Поиск информации о процессах, влияющих на биржевые котировки 
2) Создание предположений о том, как найденная информация может повлиять на цену. 
3) Алгоритмизация, программирование исходной идеи, оптимизация стратегии 
4) Интеграция полученной системы в существующий пул систем. 
5) Отслеживание текущей работы, внесение корректировок и дополнений в системы по мере накопления знаний и опыта. 
6)Повторять по кругу пункты 1-5. 

К чему это все?smile:) 
К тому, что все остальное не является трейдингом и не имеет к нему никакого отношения. 
Дмитрий Овчинников, звучит так как будто собралась кучка программистов «алго-трейдеров». Может даже тех у которых роботы зарабатывают, и решила, что всё, отныне трейдинг только то, что входит в пункты с 1-ого по 6-ой)) Я своё мнение написал. Более того, есть высоты которые Вы (ну может не конкретно Вы но многие алго-трейдеры) не брали, я говорю о работе человеческого мозга и раскрытии его потенциала (то, что практикует тот же Рэй Далио например при помощи медитации). Но кстати, мне не известны люди начавшие с алго-трейдинга. В лучшем случае, Вы можете выработать навык, торгуя десятилетия, отточив Ваши стратегии и выработав стиль и ТОЛЬКО после этого можете приступить к автоматизации процесса. Такие примеры мне известны. Но если Вы не развили своё видение рынка и свою торговлю, не имеете своих РАБОТАЮЩИХ стратегий, то Вам не создать работающего алгоритма. А на основании чего? Так что я бы даже сказал, что первичен дискреционный трейдинг... 
avatar

Alex_Gold

Надо понимать, что рынок случаен и нестационарен. Поэтому обрести навыки непросто, если вообще возможно. Тем более охватить навыками разные рынки. Кстати, потери в сделке, выраженные в % от счета, это признак непрофессионализма в вышеуказанных условиях.
avatar

А. Г.

А. Г., я сторонник того, что рынок это коллективное отражение нашего поведения. Мне довелось изучать поведенческие финансы когда я учился в аспирантуре. А именно работу Каннемана, Тверски и Словика. Существуют определенные поведенческие паттерны. Цена отражает наше поведение. График отражает цену. Следовательно цена отражает наши так называемые «эвристики». Но чтобы не превращать это в философско-экономический диспут я буду это называть паттерном. Так вот, эти паттерны (читай эвристики) проявляются на рынке постоянно (ну не прям постоянно а время от времени). Потому что на основе этих паттернов работает человеческий мозг. Это так сказать научное обоснование к тому, что на рынке бывают предсказуемые моменты. Как раз таки навык и нужно отрабатывать чтобы распознавать ситуации когда рынок хаотичен, а когда нет. Но позвольте теперь ещё ремарку. А как насчёт покера? Это вообще то тоже навык. Чем интересен рынок, так это тем, что в разное время, появлялись те или иные научные области которые пробовали применять к бирже) Это и психология и физика и биология и информатика) Однако самый важный навык в трейдинге (в любом) это управление рисками) Ибо риск — это единственное что мы можем контролировать на бирже) Извините, что-то у меня коммент размером с пост вышел, а я только половину Вам написал того что хотел...)
avatar

Alex_Gold

Alex_Gold, управление риском на рынке — это управление позицией на нем, т. е. тот же трейдинг «вид сбоку». 

А насчёт навыков, я с трудом представляю пилотов, налетавших бы тысячи часов, если б в каждом полете их ждала новая нештатная ситуация. 
avatar

А. Г.

А. Г., насколько я знаю тем не менее, пилоты в свободное от реальных полётов время отрабатывают разные виды внеплановых ситуаций, как раз чтобы не тупить если такое вдруг произойдет. Конечно не знаете… потому что если пилот попадет в нештатную ситуацию и будет к ней не готов то цена ошибки СЛИШКОМ велика. И его уже не будет существовать. Не знаю, по моему тут всё как в торговле. Я вот торгую имея план. Бывает что всё идет по плану. Но бывают и внештатные ситуации (не по плану). Если я торгую на реальном счёте то могу заплатить за неподготовленность своими деньгами. Но если я такое уже видел торгуя свою стратегию на симуляторе и разработал контр-меры, мне не страшна эта внеплановая ситуация так как я знаю что нужно делать. Честно говоря, думаю что это нормально если наше видение по каким-то вопросам не совпадает) У нас разный опыт, разные подходы, плюс Вы профи а я нет) Но к тому же Вы я как прочёл в Вашем профиле из сферы алго-трейдинга) А я туда даже и не стремлюсь (ну в ближайшие 10 лет точно), хотя хочу стать профи (но дискреционного стиля). 
avatar

Alex_Gold

Alex_Gold, когда этих внештатных ситуаций сотни внешне разных, вряд ли их «отработаешь на тренажёре». Выбраться из этой ситуации можно только выявлением общего в них и действуя, основываясь на этом общем. Кто выявит лучше это общее — человек или алгоритм? Кто не ошибется и не примет свою фантазию за общее — человек или алгоритм?  Вот в чем вопрос. 
avatar

А. Г.

А. Г., но в отличии от прочих «любителей» Вы то должны понимать, что нельзя не имея торгового опыта создать рабочий алгоритм. Если у Вас нету опыта, то откуда могут взяться правильные мысли которые Вы потом вложите в программный код? Я всего лишь сторонник того, что начинать стоит не с алго-трейдинга, а с того, чтобы выработать хотя бы понимание рынка своё. Вы знаете, общаясь (да даже просто читая их интервью) с прибыльными трейдерами я замечаю что у них нет каши в голове в отличии от всяких новичков или любителей. У них сформированная если можно так сказать «картина мира» и видение рынка. Тот же Андреа Унгер до того как стать алго-трейдером довольно долго торговал руками. Иными словами когда он взялся за тему алго он был в трейдинге по самые уши и великолепно ориентировался в теме. Я может быть и имею в виду что алго-трейдинг это более сложный этап трейдинга. Но у меня нет примеров кто бы зарабатывал начиная свою карьеру сразу как алго-трейдер. Кстати а Вы начинали как алго сразу?

P.S. Немного покривил душой) Я всё же сторонник дискреционной торговли и того что трейдинг это навык)) Ну не тяготею я к алго) Однако я ЗА различные тестирования на истории. Может я и приду когда-нибудь к алго-трейдингу, но на данный момент я развиваю свои стратегии ручные. К слову опять же, не имея навыка чтения рынка, определения контекста, вида тренда и прочих ньюансов, можно ведь даже и не понять что Ваш робот работает не так или что с ним что-то случилось. Лично я бы если бы Вы мне предложили зарабатывающего робота отказался бы, ведь не понимая принципов работы этого робота и разных МЕЛЬЧАЙШИХ ньюансов стратегии заложенной в код я не смогу контролировать его работу. Разве нет?
avatar

Alex_Gold

Alex_Gold, в прикладной статистике есть такое понятие — «разведочный анализ». 
avatar

А. Г.

А. Г., я не математик (возможно даже к сожалению), а философ) Но вот что интересно. Вы знаете новичков которые бы немного позанимались бы алго-трейдингом и начали бы зарабатывать. Уверен, что процент успешных алго-трейдеров он примерно такой же как и успешных трейдеров) А соль в том, что для освоения любого дела нужна практика и время, хоть алго, хоть ручная торговля) Пишет роботов человек, торгует руками тоже человек. Так что моей теории о том, что в конечном счёте всё упирается в навык и практику (и закрепление определенных нейронных соединений в мозге через постоянную практику) всё что мы с Вами обсудили на мой взгляд не противоречит…

P.S. Я разумеется прочёл определение развед.анализа. Все эти работы с переменными и их подбор и прочее это не хухры-мухры, тут тоже нужно практиковаться)
avatar

Alex_Gold

Alex_Gold, ну все мы когда-то были новичками на рынке. В СССР, во времена которого я и учился и начинал трудовую деятельность, такого понятия, как финансовый рынок вообще не было. Да и в первой половине 90-х то, что было в России, «финансовым рынком» назвать сложно. Тот же «разведочный анализ» приходилось делать на S&P500, а потом сработавшие идеи проверять на короткой истории у нас. 
avatar

А. Г.

А. Г., Вот это я понимаю Old school)) Респект Вам. Ладно, прошу меня простить, в отличии от робота мне всё же нужен сон) Удачи!
avatar

Alex_Gold

А. Г., насчёт непрофессионализма, так работают некоторые трейдеры в пропах. Честно говоря я то не профи, так что мне тяжело сказать как ДОПОДЛИННО выражают потери в сделке профи) Видите какая штука Том Дант (знаю я уже с ним тут надоел всем) торговавший для пропа Futex делал именно так как я написал (измерял в процентах от капитала). А например трейдер из Канадского фонда (которого я тут наотрез отказываюсь называть) так не делает. Но для меня они оба профессионалы, так как работают в индустрии и живут с трейдинга, поэтому я тут затрудняюсь ответить Вам. Но если Вы напишите почему это непрофессионально буду Вам очень благодарен… Если сочтете возможным. 
avatar

Alex_Gold

Alex_Gold, на рынке все время меняются среднее приращений цен и их волатильность. Ставя стоп без учёта этих параметров (а % от счета их не может учитывать по построению) Вы просто не учитываете основные параметры рынка.  Разве профессионал так будет поступать? Это все равно, что пилоту не учитывать погоду. 
avatar

А. Г.

А. Г., я пока только знаю как на основе ATR прогнозировать за сколько рынок должен дойти до цели или стопа) Но это получается при прежней волатильности. Что ж) Спасибо за ответ. Мне ещё многому нужно научиться!
avatar

Alex_Gold

А. Г., мда, что-то я перечитал свои Вам ответы и пришёл к выводу что сильно тут разумничался… но и удалять жалко… Так что уж не обессудьте, что-то пофилосовствовать меня на ночь глядя потянуло((
avatar

Alex_Gold

Алекс, вот вы взялись писать по этой теме и даже беретесь делать какие-то серьезные выводы вплоть до изречения определений. А скажите, только честно,
1. Вы хоть раз пытались получить робота по своему техзаданию?
2. Хоть раз он выдавал то, что вы от него ожидали?
Уверен, что по п.2 ответ точно будет отрицательным.
Уверен, что он будет отрицательным У ВСЕХ трейдеров.
Если пересмотрите пост под этим соусом, окажется, что он пустой.

И причина совсем не в отсутствии хорошей ТС. Причина в трудности реализации ТС в коде. Сейчас мне, наконец, повезло, работаю с очень адекватным программистом, который подходит к работе не формально, а глубоко вникает в суть ТЗ (огромнейшая редкость) и... 
Даже использовать мою ТС руками уже научился, а вот с кодом… беда.
avatar

VladMih

VladMih, я удалил прошлый комментарий так как невнимательно прочёл то, на что Вам отвечал. Рад за Вас что Вам наконец-то повезло с программистом. что касается пустоты поста, у каждого своё мнение. Удачи.
avatar

Alex_Gold

VladMih, удивлен, и наверное приятно! Все роботы, созданные по моим идеям, их было немного(3-4), абсолютно все оказались убыточными, а я уж думал, что со мной что-то не так!  И поэтому после этого я сразу перешел к тестированию классических  трендовых систем. 
Есть мысль, для новичков выложить тест торговли пин-баров, потому как везде вижу как разные гуру учат тонкостям, как правильно его торговать, вплоть до торговли вслепую, при этом утверждая, что каждая четвертая сдека будет точно в плюс. И много людей так и делает. В реале же, даже на среднесроке, и даже не просто пин-бар, а пин-бар с выходом больших объемов, не дает устойчивого результата, скорее случайное блуждание.
Андрей Ш., сначала место — потом сигнал пинбар ©
Это я перефразировал для вас моё главное правило трейдинга.

Кстати, именно формализация места и есть самое сложное.
Как и положено самому главному…
avatar

VladMih

VladMih, ок, если более конкретно, то исследовал формацию нескольких баров идущих в одном направлении, далее пин-бар с выходом критического объема, и затем вход в контр-тренд. Отфильтровывал первые минуты торгов и вечерние сессии.
На что-то более сложное, ума не хватило)
Андрей Ш., а много ума не требуется, его должно хватить на то, чтобы почитать про пинбар в серьезных источниках. Желательно старых, т.к. за последние годы появилось много писанины мнимых гуру, которые описывают трейдинг так, как они его сумели понять, а не как есть.
Де-факто это неумелые пересказы старых источников.

Пинбар на продажу рекомендуется искать на вершине тренда или коррекции (коррекционного тренда). 
Для вашего (укороченного) подхода попробуйте искать пинбары в тренд.
avatar

VladMih

Опытный дискреционный трейдер профессионал может торговать разные рынки, разные таймфреймы и разные стратегии. Механические роботы просто НЕ МОГУТ так торговать. Потому что один человек фактически может заменить сразу 3-5 роботов/систем.
Это вообще писал кто-то неизлечимый... 
Во-первых, человеку незачем заменять 3-5 роботов, тем более, что ему это не под силу, ему надо иногда спать!
Во-вторых, роботов можно запустить одновременно хоть 30;
в-третьих, можно 5 систем забить в один код и это будет один робот.

Да и вообще, какие-то никому не нужные замены, господство… Бред.

Охх...  Увидел, что вы у меня в ЧС — занесите и вы меня туда же.
Чтоб я не включался в следующий раз в разбор такой галиматьи.
avatar

VladMih

VladMih, спокойнее, не нравится не читайте. Торговать легко можно 3 и 5 стратегиями, необязательно же это делать на мелких ТФ. Можно на H4 вполне. Ещё раз всё же Вам упомяну. НЕЛЬЗЯ научиться торговать программируя роботов. Вы должны смотреть на графики. Видеть их. А не программные коды. Мне известно ОЧЕНЬ много неудачных примеров алго-трейдеров. Но те, кто вначале торговали прибыльно руками, и лишь затем начали по СВОИМ стратегиям создавать роботов, у тех всё хорошо. А зачем мне Вас в ЧС кидать? Вы пока не оскорбляли никого. Просто не читайте если не нравится и не комментируйте. Делов то)
avatar

Alex_Gold

Alex_Gold, про графики все-таки может быть спорно для алго. Приращения цен- это ряды. Свечи — это образность. Не в плане критики или зафлеймить спор, а уточнения ради.
avatar

tashik

дискреционный?
а чё, есть такой?
впервые слышу
если систему возможно закодить, можете сразу в мусорку, это в конечном итоге слив или в лучшем случае ноль… исключения это когда деньги торгующие по ней могут двигают рынок 
михаил абанов, правильно скорее так: 
если систему невозможно закодить, можете сразу в мусорку, это в конечном итоге слив или в лучшем случае ноль…
Михаил К., к сожалению вот уже много лет не наблюдал ни одного

алготрейдера в призерах ЛЧИ) бедный АГ подрабатывает в финаме

себе на старость

СИСТЕМА(набор правил что нельзя делать на рынке) этого достаточно

для ручной торговли...

а настоящий алготрейдинг в нынешнем виде это всего лишь борьба за скорость доступа к ядру биржи)
михаил абанов, вот здесь:   smart-lab.ru/blog/549426.php скриншот победителей (или просто отличившихся). И, судя по никам, роботов там хватает… А вообще, почему вы думаете, что у человека есть преимущество перед алгоритмом? Ведь если бы наблюдение за ценой помогало, все люди с опытом были успешными трейдерами. Причём прослеживалась бы прямая связь между опытом и результатом… Но её нет.
михаил абанов, с чего это? Трендовые торговые системы, работают годами на одних и тех же параметрах.

Добрый день,

Потому что биржи изначально придумывались не для спекуляций и та же CME например ограничена от злоупотреблений в спекуляциях законодательно (я об ограничении позиций разных участников рынка).

Опять Вы за свое))))
    Не важно, для чего придумывались биржи в начале. Важно — во что они превратились. Велосипед, вон, изначально для ровных дорог изобретался, а теперь на них с гор спускаются и на парапеты запрыгивают)))
    Понятно же, что пузыри надуваются и схлопываются не по причине хеджеровских позиций. Сегодня 100 пп вверх, завтра — столько же обратно. И все это — спекулятивный интерес и самоподдерживающаяся в экосистеме динамика.
    И любопытно, как меня СМЕ может ограничить в позициях, если я свой актив могу раскидать по 10 брокерским счетам; а если надо — по 100.
avatar

spebe

spebe, уверяю Вас, CME это не форекс, Вас там легко ограничат) А будете хитрить, так ещё и на штраф нарветесь) Насчёт остального не буду с Вами спорить) Лень честно говоря) Но разумеется спекуляций в наше время стало неприлично много) Однако, в штатах там целая комиссия есть по борьбе с излишними злоупотреблениями) В общем то во что превратились рынки это вопрос весьма спорный. Не думаю что кто-то из нас не прав. Думаю мы в какой-то мере правы оба. Улыбнуло Ваше начало коммента «Опять Вы за своё»...))
avatar

Alex_Gold

Alex_Gold, )))
Правда не понимаю, как хитрость могут разгадать. В прошлом году, например, один трейдер здесь звал объединиться, чтобы рвать кукла)))    Это пример — как могут быть преодолены ограничения. Совсем разные игроки, с разных стран и у разных брокеров торгующие. Чем они будут отличаться от разрозненной толпы, объединяемой временами ажиотажным спросом или паникой?
avatar

spebe


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW