перепост моей записи, удаленной с комона.....
Стохастики, средние, MACD и прочие индикаторы – это конечно хорошо, а в некоторых случаях и очень хорошо. Но вздумалось мне посмотреть, а в какие часы чаще всего достигается минимум и максимум дня. И вот, что из этого вышло.
Говорю правду, только правду, и ничего кроме правды  . Для анализа использовал «сводный» контракт на индекс РТС, проще говоря – то, что на сайте финама называется «Фьючерсы ФОРТС -RTS».  Что хотим узнать – в какие часы чаще всего достигаются максимумы и минимумы дня, т.е. когда максимум (или минимум) часовой свечи равен максимуму (или минимуму) дневной свечи.
Вот, что из этого получилось:
Максимумы :



( Читать дальше )

Недавно проходил семинар организованный НФА и ФинУниверситетом (тезисы тут — http://smart-lab.ru/blog/mytrading/89161.php) по новым продуктам на рынке РЕПО.

После публикации ко мне многие обратились с вопросами где можно посмотреть более полную информацию о РЕПО с ЦК и о рисках (были интересны методики расчета).

Сегодня управляющий директор по денежному рынку ОАО ММВБ-РТС Игорь Марич прислал 2 основные ссылки:

• Полную информацию по «продукту» РЕПО с ЦК можно посмотреть по адресу — http://rts.micex.ru/s665
• Информацию по методикам разместили на сайте НКЦ — http://www.nkcbank.ru/viewCatalog.do;jsessionid=31297D0E45AB392E689AC85621473101?menuKey=128 

Чтобы было «проще» с поиском я выделю основные ссылки по «методикам»:

( Читать дальше )

Используя событийные, тиковые чарты высокой технологической степени подготовки к реалиям современного маркета /такие как Flex Renko/, есть возможность выявлять старты пробоев/разворотов, инициированных крупными участниками.

   HFT пристуствует непрерывно, но в разворотные/пробойные моменты демаскирует себя, неизбежно обозначая уровни цен своего интереса.

Поглощение контрагентов перед пробоем вполне наглядно.

 


  
 Пример для фортса тут    

 Индикатор тут

Фондовый рынок заворожил меня еще в далеком 2008 г., перспектива зарабатывать своими мозгами казалась шикарной, и я совсем «зеленой» пришла в эту индустрию. Сначала читала очень много книг на эту тему, постепенно погружалась в этот сложный, а иногда и жестокий мир. К сегодняшнему дню собрала приличную библиотеку на эту тему и до сих пор для меня книги о рынке – это лучшее, что я когда-либо читала.

Мой торговый путь начался очень удачно – я завела крупную сумму денег на рынок акций в марте 2009 г. как раз в начале отличного бычьего тренда. Торговать начала сразу с реального счета – как мне тогда казалось, хорошая предварительная подготовка должна была сделать свое дело… И действительно, начиналось все довольно позитивно… За первые три месяца торговли я увеличила счет на 60% (могла бы себе квартиру купить), но оглядываясь назад я понимаю, что эта прибыль была получена чисто случайно, ведь в голове не было абсолютно никакой системы.

( Читать дальше )

ОФФТОП


Про «Демутову биржу»… выдержка.

Как только в конце 1868 г. биржевая игра с ценными бумагами приняла значительные размеры, в Петербурге образовалась неофициальная фондовая биржа в ресторане гостиницы «Демут» на Мойке, недалеко от Невского проспекта. Эта «негласная» или «малая биржа» возникла по инициативе 104 солидных петербургских биржевиков и банкиров, преследовавших первоначально цель установить правильный курс ценных бумаг в частных совещаниях до открытия официальной биржи. Однако постепенно гостиница «Демут» стала местом самой азартной спекуляции. «Здесь среди присяжных и неприсяжных маклеров или „зайцев“ толпились военные, члены судебного ведомства, адвокаты; здесь… были владыками агенты разных высокопоставленных лиц, и в числе их какой-то изумительной смелости и ловкости повар, один из корифеев Демутовской биржи», — писал директор Московского Купеческого банка профессор И. К. Бабст. ^[3]
---------------
Бывший в то время еще простым репортером А. С. Суворин с присущей ему живостью так описал собрания в «Демутовом трактире»: «Подобно тому, как во времена Д. Ло… на Вандомской площади (в Париже. — Авт.) собирались самые низкие негодяи и самые высокие господа — в Демутовом отеле собирались представители разных общественных слоев и положений: маклеры, банкиры, генералы, чиновники. Они собирались утром от 1¹/₂ до 2¹/₂ часов и за бокалами шампанского гнали вверх бумаги без всякого разбора. Сделки совершали между собой члены отеля большей частью на срок и притом безденежно, без всякого залога. Покупатель не платил деньги за покупаемую бумагу, а продавец не продавал покупателю бумаги… Установив цены, члены отеля отправлялись на биржу и поднимали или опускали там бумаги, как хотели». ^[4]

( Читать дальше )

Посоветуйте хорошую книгу или учебник по торговле облигациями на споте или репо. Желательно с минимумом теоретических определений и максимумом примеров из реальной практики, анализом торговых стратегий.

Тайные пружины финансовой катастрофы

 
Книга “Большая игра на понижение: Тайные пружины финансовой катастрофы” Майкла Льюиса (The Big Short: Inside the Doomsday Machine by Michael Lewis) представляет собой достойное продолжение его бестселлера “Покер лжецов”. Уже в “Покере лжецов”, описывая инвестиционную индустрию Уолл-стрит 1980-х годов, Льюис высказывал озабоченность началом усложнения финансовых продуктов, увеличением объема использования деривативов. К середине нулевых синтетические деривативы настольно усложнились, что многие профессионалы инвестиционной индустрии просто перестали понимать их суть. Смысл для них был один: выжать как можно больше денег, чтобы получить еще более жирные бонусы по окончании года. Однако, CDO нанесли ответный удар всей мировой экономике.
Последний финансовый кризис, или его первая волна 2007-2009-го года в романе описана глазами трех главных героев, масштаб портфелей которых различен, но все они вдруг пришли к выводу об абсурдности текущей рыночной ситуации на рынке недвижимости США, наличию мощного мыльного пузыря, готового громко лопнуть. Первый герой, Стив Айсман – привык идти против рынка, имея мнение, отличное от мнения основной массы управляющих и аналитиков. Второй герой – Майкл Бэрри, — страдал аутизмом, что позволяло ему вдаваться в детали. Бросив карьеру медика, он основал фонд Scion Capital, чтобы заняться тем, что ему было по душе – инвестированием. Третья группа героев книги – Джейми Май, Чарли Ледли и Бен Хокет были случайными капиталистами. Все эти герои книги смогли обогатиться во время обвала. Экономика же США потеряла более триллиона долларов.
Книга, собственно, о причинах, процессе и последствиях мирового финансового кризиса. Взгляд изнутри финансовой индустрии. Только горстка людей смогла все это предвидеть и предсказать. Остальные же продолжали веселиться, когда музыка уже стихла.

Прошлый раз я все же сорвал не большой куш с 12 ордерами. Месяц будет интересным, жду хорошего падения евры.
Хай достигли, идем вниз.
Красным-основная цель
Синим — маленькие движения вверх, а сколько время покажет. Но я уверен в том, что 1.30 не уйдем.
удачи
 

Вечер добрый!!!

Опишу вкратце ситуацию:
1. трейдинг офис находится в Тольятти;
2. брокер Открытие в расположен в Самаре;
3. раньше приходилось постоянно мотаться в Самару — снимать прибыль в кассе брокера.

С декабря ситуация изменилась: необходимо сделать так, чтобы больше не мотаться в Самару!:
1. у Открытия есть online-банк. Может быть прибыль выводить на него, и оттуда делать переводы за аренду офиса и интернет???
2. также у Открытия есть карточки дебетовые Unembossed (visa| master), на которые с online-банка можно переводить деньги для зп сотрудников (для снятия денег в банкоматах сторонних банков = в Тольятти нет банкоматов Открытия)...

Кто и как пользовался Online-банком и дебетовыми картами Открытия,
ПРОСЬБА ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ ОПЫТОМ!!!!