Продолжаем публиковать о ловушках из «Конспирологии теханализа» 
...
 
Расположение непосредственно над/под уровнем.
Самый главный признак. Именно расположение формации определяет потенциальную ловушку. Подвигаем формацию продолжения типа прямоугольник возле  важного уровня сопротивления и  сравним несколько вариантов его расположения (см.рис.). На первый взгляд картинки похожи. Однако, если снова вспомнить о принципе меньшинства победителей, то те небольшие на первый взгляд отличия окажутся уже принципиальными. Итак, по порядку.
Вариант1. Если рынок рисует формацию по пути и не доходя до важного уровня, когда новые экстремумы еще не установлены – это нормальное ее расположение. Скорее всего рынок нацелился на взятие этого уровня, и не успокоится пока не сделает это. В этой ситуации желающих продавать от верхнего уровня формации будет явно больше, чем покупать от нижней, так как там граница формации совпадает или проходит рядом с важным уровнем сопротивления. В такой ситуации нет никаких противопоказаний на то, чтобы рынку разочаруя большинство продолжить рост в направлении предыдущего импульса.


( Читать дальше )

Год пролетел почти незаметно… пришло время подвести итоги, сделать анализ и выводы....

КОМУ ИНТЕРЕСНО ЧИТАЕМ БУКАВКИ (Я ЗА*П**СЯ ПИСАТЬ), КОМУ НЕТ СМОТРИМ КАРТИНОЧКИ И ТЫКАЕМ ПО СДЕЛОЧКАМ...

Я уже не смогу вспомнить, что было изначальным драйвером для публикации первой сделки… но факт остается фактом… 14 ноября 2011, ровно год назад, начало было положено....

ОТ ОНА ПЕРВАЯ http://smart-lab.ru/blog/23609.php

Потом уже я придумал для себя слудующую мотивацию:

1. Меня всегда удивляло стойкое нежелание известных публичных личностей этого, да, и других ресурсов, при нереальной «аналитической» гиперактивности в попытках «угадать» направление движения рынка НЕ ОЗВУЧИВАТЬ ПРИ ЭТОМ СВОИ СДЕЛКИ ПУБЛИЧНО… мое мнение, что НЕВОЗМОЖНО оценить эффективность аналитики отдельно взятой публичной личности, претендующей на гордое звание «АНАЛИТИК ФОНДОВОГО РЫНКА» без возможности анализа сделок совершенных им по СВОИМ ЖЕ ПРОГНОЗАМ… я пошел иным путем… (данное заявление не имеет отношения к Олейнику и Некрасову, этих ТРЕЙДЕРОВ я ОЧЕНЬ уважаю)

( Читать дальше )

Продолжаю публиковать «Конспирологию теханализа». Глава «Ловушки»
...

            Есть нетривиальные ошибки, совершаемые всеми трейдерами, независимо от уровня профессионализма. Например, торговля очевидностей. Когда рынок создает настолько правильную и привлекательную со всех сторон формацию, что устоять просто невозможно. Однако, именно эта идеальность в соответствии с принципом меньшинства победителей и должна отпугивать от сделки опытного трейдера. Действительно, если формация столь красива и очевидна, значит она привлечет внимание достаточно обширного числа более-менее опытных трейдеров. Следовательно, рынку придется как то выкрутиться, чтобы не дать им всем хорошо заработать. Либо прежде чем реализоваться в ожидаемом всеми направлении рынок совершит какой-то фокус, чтобы как говорится «стряхнуть» груз лишних спекулянтов – например, это может быть ложный выход. Либо вообще рынок реализует эту формацию в направлении, обратном классическим канонам, обратном тому, куда все будут ее ожидать в соответствии с рекомендациями учебников теханализа. Последнее обычно называется ловушкой.


( Читать дальше )

Интервью с нашим товарищем Андреем Мурманск (http://smart-lab.ru/my/Andrey_Cheba/)

Андрей работает шоуменом и плотно занимается спортом. А еще известен в узких кругах тем, что знает, как надуть и лопнуть три резиновых зеленых грелки за 54 секунды. Все это не помешало ему показать на конкурсном счете доходность в 140% с конца сентября
Конкурсный ник: Strongman
Имя: Андрей
№7 в номинации «Срочный рынок»
Доход: 140% с 26 сентября по 7 ноября*
Брокер: «Финам»

• Прислушивался к советам Александра Резвякова и Александра Герчика. Но слепо следовать им не стал: считает, что стратегию нужно подгонять под свою психику.
• Какие ошибки допускал в FORTS: торговал с максимальным плечом, оставлял открытые позиции на ночь. Торопился с открытием позиций, все время находился в рынке.


• Торгует одновременно на конкурсном и на своем основном счете, где сумма значительно больше и не используется скальпинг. Доходность на реальном счете с 1 октября – 37%. 
• Торгует в том числе фьючерсом на Brent. Нравится, что в стакане постоянно есть заявки маркет-мейкера, а сам инструмент очень волатильный, плечо по нему высокое.
• Свою торговлю называет интуитивно-технической. Интуиция присутствует, но она основана на опыте заключения сделок по графическим фигурам.
• Очень общительный, компанейский человек, с ходу предложил беседовать на «ты».

( Читать дальше )

Всем привет. Чуть больше месяца назад начал вводить каждый день результат  впрофиль, что бы посмотреть как будет выглядеть график доходности в процентах, цель была удвоиться.
В общем график


С 18 сентября 2012 пошел отсчет, и результат был достигнут 1 ноября, +102.45% .

Хочу рассказать про свою торговлю:

Торгую фртс, стратегия — скальпинг.
Стандартный сайз всегда 15 коней, при сильном движении (чаще всего в новости) добавляюсь до 100 примерно.
Все таймфреймы — 1 минутные. Торгую по сигналам от сипи, дакса, евробакса, баксарубля, мамба, сбер, газ. (последнее время заметил что нам плевать на пятисотого :D).
Индикаторы — на минутном графике — фракталы и объемы.
Делаю примерно по 2.000 сделок в день (стата с ЛЧИ)

( Читать дальше )

Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Нашел у себя один интересный видосик, который является замечательной иллюстрацией к такому явлению как непредсказуемость рыночных движений. Я вижу очень много качественных постов с техническим анализом: линии, каналы, индикаторы, разметки, грамотные комментарии к ним и т.д. Но, не забывайте, что это всего лишь попытка человеческого сознания упорядочить тот хаос, который происходит на рынке. Наш мозг устроен так, что он не может воспринимать информацию как есть, но всегда сравнивает её со своими уже имеющимися контекстами и парадигмами.

"… Но средним читателем графиков обычно завладевает идея, что эти пики и провалы, основные линии движений и вторичные изменения курсов, в сущности, и определяют всю спекулятивную игру. Если он доведет эту свою идею до логического предела, он обречен на разорение." Э.Лефевр, из Воспоминаний Биржевого Спекулянта.



( Читать дальше )

Продолжаю публиковать выдержки из «Конспирологии теханализа»
...

Модель «импульс-коррекция» состоит из собственно импульса и следующей за ним коррекции. Простая суть трейдинга этой модели состоит в том, что при прочих равных и отсутствии специальных противопоказаний вступить в игру в расчете на новый импульс в туже сторону, что и предыдущий. Т.е. сработать модель как продолжение тенденции, но никак ни разворот.
Стоит заметить, что такой импульсный трейдинг, как правило, ориентирован на сделку, которая начинается ближе к окончанию коррекции или в самом начале нового импульса продолжения, а заканчивается сразу после взятия рынком экстремума предыдущего импульса.
В отличие от импульса, характеризующегося только размерами и наличием или отсутствия объемного подтверждения, коррекции обладают гораздо большим разнообразием характеристик и видов, учитывая которые мы можем добавлять себе аргументов «за» или «против» будущей сделки.
 


( Читать дальше )

Не знаю как у вас, а у меня так:
Мне уже за 30 лет. И сознаю это только потому, что я знаю об этом. Не знаю, как у других тридцатилетних, но про себя могу сказать точно — мое самочувствие, самоощущение или физические возможности пока никак не отличаются от тех, которые были 10 лет назад. Даже пузо не выросло.
Но есть тонкий нюанс, который я осознал относительно недавно. Если, условно, в 20 лет я думал, что впереди меня ждет много возможностей, много всего интересного и позитивного, то после 30...
ты начинаешь постепенно ощущать конечность оставшегося времени. Впечатление такое, что раньше, с 20 до 25 лет, ты мог сидеть на попе ровно, время, как будто, само работало на тебя. После 30 ты понимаешь, что время на тебя уже не работает, и чтобы хотя бы оставаться на месте, надо минимум бежать с ускорением.

( Читать дальше )

Зашел тут на смарт-лаб с браузера где не стоит Ad-block и увидел здоровенный банер от скелиюс груп говорящи о проп-трейдинге в россии. Сходил посмотреть и увидел: дают деньги под залог, который является максимальным дродауном. То есть по-большому счету, дают дополнительное плечо за весьма не скромный процент от дохода, при этом ничем не рискуя. Не проще ли взять повышенное плечо у брокера бесплатно (хотя я считаю, что пользоваться плечами больше чем сейчас дает биржа не разумно)? Какой-то тупой развод получается. Или я в корне не прав и чего-то важного не учел?