Продолжим наши «заметки на полях» в этот раз… Куртис Фейс «Путь черепах»
Важные моменты из книги «Путь Черепах»
(взято из сети так что  авторство не мое)

• Секрет трейдинга и успеха Черепах заключается в том, что они успешно торговали, используя даже самые тривиальные концепции и идеи. Но, если вы хотите быть такими как они, вы должны постоянно следовать принятым правилам.
• Сложность трейдинга лежит не в сфере концепций, а в их применении. Достаточно легко научить правильным шагам в трейдинге. Сложно применять преподанные уроки на практике.
• Для достижения успеха необходимо исполнять все сделки с религиозным фанатизмом.
• Второе, что хочу отметить – это, что Черепахи никогда не пытались предсказать движение рынка. Вместо этого они изучали индикаторы, свидетельствующие о состоянии рынка. Это крайне важная концепция. Хорошие трейдеры не предсказывают, что будет делать рынок. Они смотрят на индикаторы того, что рынок делает сейчас.
• Успешные трейдеры думают о настоящем, и предпочитают не думать слишком много о будущем.
• Думайте в терминах вероятности, а не прогноза: вместо того чтобы пытаться правильно угадать движение рынка, фокусируйтесь на методах, по которым вероятность исхода в долгосрочной перспективе является благоприятной.
• Далее немного об уровнях и сопротивлениях. Сам факт, что большинство трейдеров верят в уровни поддержки и сопротивления, как раз и формирует эти уровни, потому что их вера выражается в их поведении.
• Точки ценовой нестабильности представляют хорошие возможности для трейдинга, потому что в этих точках достаточно невелика разница между работающей и неработающей сделкой. Это означает, что цена ошибки тоже невелика.
• Другой важный раздел трейдинга, на который обращает внимание Куртис Фейс – это управление капиталом и рисками.
• Управление деньгами – это искусство удержания риска крушения на приемлемом уровне при одновременном увеличении потенциала прибыли.
• Управлять деньгами в стиле Черепах означает оставаться в игре.
• Следующий момент – устойчивость системной торговли.
• Устойчивый трейдинг предполагает построение программы трейдинга, работающей вне зависимости от будущего состояния дел. Ее основа – признание того, что никто не способен предугадать грядущее.
• Также устойчивость это сочетание простоты и разнообразия. Простота может быть выражена в минимизации правил. Разнообразие может быть воплощено в торговле на максимальном количестве не коррелирующих между собой рынков.
• Если у рынка есть достаточный объем, и он отличается от остальных рынков в вашем портфеле, на этом рынке нужно торговать.

И, конечно же, психология. Если вы хотите стать великим трейдером, вы должны победить свое эго и развить в себе покорность.

Наткнулся тут на потрясающую своей наглостью схему. Откаты, попилы — всё это детский лепет. Инвестировать в рашку надо  так:

— начало цитаты ---
Стоимость проезда легкового автомобиля по первому участку трассы Москва-Санкт-Петербург с 15 по 58 км составит 6,38 руб. за 1 км. Для среднетоннажных грузовиков проезд будет стоить 9,56 руб. за 1 км, а для тяжелых грузовых машин – 12,75 руб. Автобусы с числом мест более 30 и прочий крупногабаритный транспорт – 20,4 руб. за 1 км.
«Северо-Западная концессионная компания» (ООО «СЗКК») уже приступила к возведению скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 15–58 км





Правда, в Минтрансе заявили, что итоговую стоимость проезда по трассе Москва-Петербург нужно будет рассчитывать не по формуле «6,38 руб. умножить на 684 км» (получается 4 364 рубля). Дело в том, что подобные цены будут использоваться только на тех участках, которые строятся в рамках концессии, – это делается для того, чтобы инвесторы быстрее окупили вложенные средства. Речь в данном случае идет об участках с 15-го до 58-го км, от 58-го до 149-го и с 646-го по 684-й километр на въезде в Петербург.

А вот участки с 149 по 646 км будут строить за счет бюджета. И там стоимость проезда составит всего 1 руб. за 1 км. В итоге, как подсчитали в Минтрансе, стоимость проезда из одной российской столицы в другую составит 1594 руб.

Комментарий.
Расчет для частного легкового автомобиля:
((58-15)+(149-58)+(684-646))*6,38= 172*6,38=1 097 руб. — в карман «концессионеров»

( Читать дальше )

Я по своей натуре ленивый человек .
Для меня перечитать книгу второй раз, даже если она мне понравилась большая проблема. Поэтому я когда читаю выделяю какие то моменты из книги и в конце все это скидываю в word.Потом распечатываю и бросаю эти заметки в ящик стола на работе, в кабинете дома,( главное чтоб их было всегда видно -)) ну и самое главное место где прочитано все это на несколько раз ТУАЛЕТ!!! -))) Очень помогает когда на рынке всеблеатьхерово! или наоборот прийти в себя после «яблеатьмегачувак». На самом деле неплохо было бы пробежать по выборкам хотя бы  раз в неделю. Я хочу поделится грубо говоря «главными мыслями» таких людей как Герчик Ливермор Элдер Куртиса Фейса ну и не так знаменитых  «чуваков».

По некоторым из этих авторов даж не пришлось делать выборку они сами об этом позаботились… Отдельный респект А.Герчику!!! -)))
Начну с Ливермора ...

Кратко  «Как торговать акциями  по Джесси Л.Ливермор».

• Плоды вашего успеха будут в прямой зависимости от честности и искренности Ваших усилий в ведении Ваших записей, Вашего мышления и Вашей манеры делать собственные выводы;
• Есть очень верная пословица «Вы можете выиграть конный забег, но Вы не можете выиграть скачки». Так же и с рыночными операциями;
• Опыт показывает, что сделки, приносящие реальные деньги при спекуляции акциями или товарами, показывают прибыль с самого начала;
• Пока акция движется в нужном направлении, также как и рынок, не спешите брать прибыль. Вы знаете, что, Вы правы, потому что, если бы Вы были не правы, у Вас не было бы вообще никакой прибыли. Позвольте ей двигаться и двигайтесь вместе с ней. Это может превратиться в очень большую прибыль, и пока действия рынка не дают Вам почвы для волнений,  имейте храбрость придерживаться Ваших убеждений и оставайтесь в рынке;
• Прибыль всегда позаботится о себе сама, но потери – никогда. Спекулянт должен застраховать себя от значительных потерь, беря первую маленькую потерю;
• Успешная спекуляция – что угодно, но только не простые догадки.
• Я полагаю, справедливо утверждение, что деньги, потерянные одной только спекуляцией, небольшие по сравнению с гигантскими суммами, потерянными так называемыми инвесторами, которые позволили их инвестициям жить своей жизнью;
• Когда акция начинаеть скользить вниз, никто не может сказать, как далеко она пой2дет. Так же никто не может предсказать окончательную вершину широкого восходящего движения акции. Несколько мыслей должны быть сохранены на поверхности в памяти. Первая: никогда не продавайте акцию, потому что она кажется дорогостоящей. И наоборот, никогда не покупайте акцию, только потому, что у нее было большое снижение от предыдущего максимума;
• Безрассудно совершать вторую сделку, если первая убыточна. Никогда е усредняйте потери. Пусть эта мысль несмываемо запечатлится в Вашем сознании;
• Гениальный спекулянт однажды сказал мне: «Когда я вижу показанный мне сигнал опасности, я не спорю с этим. Я выхожу! Несколько дней спустя, если все выглядит в порядке, я всегда смогу вернуться обратно. Таким образом, я спасаюсь от беспокойства и потери денег»;
• Если вы правильно рассчитали движение. Ваша первая сделка покажет Вам прибыль в самом начале. С этого момента, все, что от Вас требуется, быть начеку, наблюдая за появлением сигнала опасности, который скажет Вам выйти и перевести бумажные доходы в реальные деньги;
• После периода успеха на фондовом рынке всегда есть искушение стать небрежным или чрезмерно честолюбивым;
• Одна из главные ошибок всех спекулянтов – побуждать себ я к обогащению в слишком короткое время;
• Спекулянт дожжен сделать правилом, что каждый раз, когда он закрывает успешную сделка, нужно взять половину прибыли и вывести ее, превратив в реальные деньги;
• Если вы  сделаете свое собственное открытие, получите Ваш собственный стиль торговли, проявите терпение, будете следить за сигналами опасности, то Вы разовьете надлежащий образ мышления;
• Если вы хотите купить 500 акций. Начните с покупки 100 акций. Затем, если рынок растет, купите еще 100 акций и так далее. Но каждая последующая покупка должна быть по более высокой цене, чем предыдущая. То же самое правило должно быть применено при короткой продаже;
• Помните: для акции всегда есть причина, чтобы вести себя так, как она себя ведет. Но помните еще и то, что Вы не будете знать эту причину до того момента в будущем, когда уже будет слишком поздно  извлекать из нее пользу.

Есть ли жизнь в России после пенсии?
В гостях: Оксана Дмитриева, депутат ГД РФ; Никита Масленников, советник ИНСОР; Андрей Неверов, председатель Комитета по пенсионной системе Ассоциации Менеджеров России, президент НПФ «Сберфонд РЕСО».

Нашел полезную и толковую статью на тему политэкономики и мироустройства. Мне понравилось. Заношу в Избранное :)
 
 
Тьери Мейсан исчез несколько дней назад…Чьих это рук дело, мы можем догадываться. Это был журналист, который называл все своими именами, обнажал подноготную процессов, угрожающих всему миру, срывал маски с тех, кто уже возомнил себя правителями Земли. Мы предлагаем вам одну из его статей, опубликованную 1 июня с. г., и надеемся, что он жив и сможет продолжить свою борьбу за права человека, в том числе и за право человека иметь свое собственное мнение, и демократию, высшей ценностью которой является попираемое альянсом НАТО право на жизнь...
 
 
trueinform.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=2913
 
Кстати, я тут уже давал информацию про Билдербергский клуб. Получается, продолжение темы

Всем добрый вечер! ;)

          Предлагаю рассмотреть простейшую системку для скальпинга.

Смотрим:


Составляющие:

• индикатор №1 — Envelopes (коэф. — 0,70; кол-во периодов — 23 );
• индикатор №2 — Moving Average Exp. (кол-во периодов — 7);
• тайм фрейм — 3 минуты;
• стоп — 200 пунктов.

… все правила входа (лонг/шорт) а также участки «фикса позы» указаны на рис. выше!


Спасибо! ;)


ps будут вопросы пишите, постараюсь ответить! ;)


UPDATE: в комментариях много вопросов о принятии решния на сделку!
отвечаю: во многих случаях Я принимаю решения на сделку также по анализу свечи и объема на нее, это раз! и два это интуиция/опыт, кому как угодно!  ;)

Добрый вечер!
Хотел бы несколько своих первых тем на данном ресурсе посвятить психологии, как важной составляющей живого трейдинга (в противоположность торговым роботам).

Данная статья является частью конспекта, основанного на книге Канеман Д., П. Словик,  Тверски А. «Принятие решений в неопределённости: Правила и предубеждения». Интерпретировал данную книгу исключительно в контексте трейдинга.



Так, наиболее известными исследователями теории «поведенческих финансов» являются Канеманом Д. и Тверски А., которые ввели понятия эвристика и отклонение. Эвристика определяется как подсознательный приём для упрощения процесса анализа сложных ситуаций и вероятностей, то есть, не осознанно, на уровне подсознания создаётся правило для решения проблемы путём упрощения информации.
 
Отклонения – это предрасположенность нашего сознания к определённым процессам, которые приводят к нерациональным решениям. Причина заключается в индивидуальных (не всегда рациональных) принципах отбора информации. Например, инвестор, не обладая достаточным уровнем объективных знаний в области оценки ценных бумаг, может, в итоге, принимая очевидные ошибочные инвестиционные решения, и не иметь сомнений в своей правоте. Соответственно, Канеман Д., и Тверски А.выделяют несколько типов эвристики: подобия, наличия и якоря.


( Читать дальше )

Хочу обсудить некоторые вопросы, связанные с волатильностью. Существует с десяток известных методов для определения волатильности, начиная с технических индикаторов типа средний чистый диапазон, или АТР, историческая волатильность, стохастическая волатильность разных видов, стандартное отклонение и т.д. В портфельных задачах используют, как правило, стандартное отклонение и подобные вещи, а трейдеры, как правило, используют АТР – средний чистый диапазон. И, соответственно, тесно связанная с этим задача измерения риска, как правило, измеряется при помощи АТР — в единицах АТР. Соответственно возникает сразу 2 параметра: длина окна усреднения чистого диапазона и сколько единиц волатильности взять в качестве меры риска. И потом тестируется, оптимизируется все это.

Посмотрим, что получается. Для простоты берем АТР в качестве меры волатильности. Известно, что волатильность возвращается к своему среднему значению, т.е. колеблется вокруг среднего значения, т.е. когда волатильность экстремально высокая, мы ее продаем, когда она экстремально низкая, мы ее покупаем. Что происходит, когда мы используем эту меру для измерения риска? Например, скользящие стопы подвигаем, отодвигаем, размер позиции определяем и т.д. Когда у нас волатильность экстремально высокая, у нас риск увеличивается, если мы используем в качестве меры риска именно волатильность. В то же время, если мы знаем, что если волатильность экстремально высокая, она будет стремиться к своему среднему значению, т.е. она будет уменьшаться. Т.е. мы ожидаем, что волатильность будет меньше, тем не менее, стопы отодвигаем. И тоже самое в другую сторону. Когда волатильность экстремально низкая, мы стопы подвигаем, считая, что риск маленький, в то же время зная о том, что волатильность будет возрастать к своему среднему значению, т.о. начинаем торговать шум, т.е. в этом случае нас постоянно выносит на стопы. Если с этой точки зрения посмотреть, то мы неправильно используем волатильность в качестве меры риска. Теперь рассмотрим, что такое риск или волатильность реально с точки зрения трейдера. Возьмем изменение цены за характерный промежуток времени — продолжительность бара, например. Что происходит? Если волатильность высокая, т.е. свеча реально длинная. Что в этом случае для нас риск. Возьмем для определенности длинную белую свечу, т.е. цена резко выросла вверх. И допустим, для определенности, что позиция в правильном направлении, т.е. на открытии бара мы в лонге, после чего длинная белая свеча. В таком случае за этот промежуток времени, как правило, цена проходит без значительных коррекций или практически без коррекций. Что в таком случае для нас риск? Риск для нас тогда  — это дроудаун внутри высокочастотной траектории цены, тиковой, скажем, за время этого бара. Если мы возьмем бар, измерим дроудауны от достигнутого максимума цены в обратную сторону: просадка, опять достижение нового максимума, т.е. за промежуток времени в бар мы померим все дроудауны, выберем из них максимальный – это и будет наш реальный риск внутри позиции, а максимальный доход – это диапазон бара. Если мы находимся в короткой позиции, то наоборот – наш максимальный доход, это дроудаун внутри бара, а максимальный риск – это диапазон бара, если мы стоим против рынка.

( Читать дальше )