Решил озвучить свои прогнозы для истории.

 Индекс РТС


 Сбербанк


( Читать дальше )

Сегодня мы рассмотрим индикатор ZigZag. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История создания индикатора.

2.      Как проводятся расчеты индикатора ZigZag.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе ZigZag.

4.1.   Стратегия, основанная на индикаторах CCI, MACD и ZigZag.

4.2.   Стратегия, основанная на пересечении индикаторов ZigZag и Sma.

4.3.   Стратегия, основанная на индикаторах ZigZag и PriceChannel.

5.      Итоговая таблица результатов.

 
ZigZag на графике:

( Читать дальше )

Мировой ядерный арсенал.

Следующим шагом Федеральной резервной системы в этом году, скорее всего, будет снижение ставки — несмотря на возобновление инфляции, — что создает для рынков риск «голубиной» переоценки.
Когда речь заходит о ФРС, легко зациклиться на том, что она должна делать, и пренебречь тем, что она будет делать на самом деле. С точки зрения инфляции становится все более очевидным, что центральному банку необходимо еще больше повысить ставки, чтобы подавить возобновление роста цен. Но это маловероятно. Напротив, риски для стоимости государственного финансирования и растущее давление на ликвидность, скорее всего, склонят ФРС в пользу снижения ставок, даже несмотря на нежелательное возвращение инфляции. Эта неделя вновь привлекает внимание к более тесному переплетению монетарной и фискальной политики. Заседание ФРС состоится в среду, но ежеквартальное объявление Казначейства о рефинансировании (QRA) будет иметь не меньшее значение для курса денежно-кредитной политики. В понедельник мы узнали требования Казначейства к заимствованиям.

( Читать дальше )

С 2020 года резко возрос чистый приток иностранного капитала в США, доходя до исторического максимума, зафиксированного в 2006-2007. Да, конечно, доллары в 2024 имеют меньшую покупательскую способность, чем доллары в 2007, да и емкость долларовой финсистемы выросла в разы, но тенденция восходящая.

Вот, как это происходит (чистые среднеквартальные потоки нерезидентов в США в млрд долл):

• Прямые инвестиции: 98.5 млрд в 2023, 91.8 млрд с 2020 по 2023 включительно, 80.2 млрд с 2010 по 2019 и 68.5 млрд с 2005 по 2007.
• Портфельные инвестиции: 303.2, 237, 125 и 255 млрд соответственно по выше опубликованной последовательности периодов сравнения.
• Прочие инвестиции: 62.6, 74.8, 32 и 151.8 млрд
• Совокупные инвестиции: 464, 403, 237 и 476 млрд.

В структуре притока иностранного капитала основное направление абсорбации (60-65% от общего притока) – это портфельные инвестиции, включающие себя трежерис, облигации и акции американских компаний с долей владения менее 10%.

( Читать дальше )

Финансовый кризис 2007—2008 годов начался с ипотечного кризиса в США, проложив путь мировому экономическому кризису (иногда называемому «великой рецессией»).

Непосредственным предшественником общего финансового и банковского кризиса в США стал кризис высокорисковых ипотечных кредитов (subprime) в 2007 году. С 2001 по 2005 годы стоимость недвижимости, которой напрямую владели домохозяйства, выросла на $10 трлн, в кризис американцы потеряли порядка $6 трлн от стоимости принадлежащей им недвижимости.

Предпосылки и причины кризиса

Секьюритизация (от англ. securities «ценные бумаги») — финансовый термин, означающий одну из форм привлечения финансирования путём выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, генерирующими стабильные денежные потоки (например, портфель ипотечных кредитов, автокредитов, лизинговые активы, коммерческая недвижимость, генерирующая стабильный рентный доход и т. д.).

Закон Грэмма — Лича — Блайли

К середине 80-х гг. XX в. стало очевидно, что запреты, установленные Законом Гласса—Стиголла, фактически перестали работать.

( Читать дальше )

Фьючерс на индекс РТС на недельном графике торгуется в треугольнике с сопротивлением на 115000 пунктов. Выше 55ЕМА и облака Ишимоку, что в теории говорит больше за рост.

Но на днях картина уже не такая оптимистичная. Четко прослеживается дивергенция, что создает еще большую неопределенность для продолжения роста. Но цена пока выше 55ЕМА и облака Ишимоку, поэтому исключать продолжение роста полностью нельзя. Причем выход вверх может быть очень сильным вплоть до мишени от пробоя канала 107740-115250=122760+-.

( Читать дальше )

Речь о ближайшей квартальной экспирации 20.06.24.
Любители краевых страйков всегда активно их используют.
В соседнем познавательном посте автор анализирует, что лучше — покупать или продавать опционы.
smart-lab.ru/blog/1008800.php
Мое мнение — оптимальнее всего строить спрэды и на этом зарабатывать.
Возможно, график С118000 поможет вам сделать выбор.
Время еще есть, премия дрейфует в диапазоне 100-200.
А риски, ГО, прибыль /убыток вашей стратегии покажет калькулятор Мосбиржи.

Общая ситуация

Общая ситуация не меняется.
Инфляция в США демонстрирует отскок вверх, но продолжает падать в других странах, что предполагает продолжение нисходящего тренда инфляции во всем мире до тех пор, пока/если не придет к власти Трамп и не снизит налоги.
Экономические данные продолжают выходит смешанными, интерес к ИИ продолжает удерживать фондовые индексы США вблизи хаев.
Геополитическая ситуация не улучшается, но рынки пока склонны её игнорировать, полагая, что снижение ставок ЦБ произойдет раньше конца света в результате Третьей мировой войны.
Самым ярким изменением ситуации стал отказ от части стимулов ВоЯ, но доллариена выросла, отчасти по причине интервенций ВоЯ (которые должны продолжатся до завтра включительно), отчасти по причине роста доходностей ГКО США перед заседанием ФРС, но доллариена рухнет вместе с разворотом долгового рынка США по мере приближения сворачивания QT/снижения ставок ФРС.

Заседание ФРС.

Участники рынка с опасением ожидают новых прогнозов ФРС с пересмотром прогноза по снижению ставок в этом году до 2 против 3 ранее на фоне повышения долгосрочной/нейтральной ставки.

( Читать дальше )

Самыми крупными держателями трежерис являются (с учетом структуры портфеля и актуальных рыночных цен):

• Нерезиденты – 8 трлн
• ФРС – 4.4 трлн
• Домохозяйства плюс взаимные фонды без учета фондов денежного рынка – 3.7 трлн
• Инвестфонды, брокеры и дилеры с учетом фондов денежного рынка – 3.3 трлн
• Госфонды – 2.2 трлн (муниципальное правительство, пенсионный фонды муниципалитетов, госпредприятия)
• Коммерческие банки – 1.5 трлн
• Страховые и пенсионные фонды – 1.1 трлн
• Нефинансовые компании – 0.2 трлн.

Два главных держателя сокращают присутствие относительно объема рынка: ФРС сократила долю с 25.7 до 18.1%, а нерезиденты снизили присутствие с 33.5 до 32.5%, т.е. в совокупности крупнейшие держатели сократили долю с 59.2 до 50.9%.

Нет поддержки и от коммерческих банков, доля которых снизилась с 7.3 до 6.2%, нет активности от госфондов и нефинансовых компаний.

Поддержку рынку обеспечили домохозяйства и инвестфонды, доля которых выросла в совокупности на 8.5 п.п, где домохозяйства и взаимные фонды нарастили долю на 5.5 п.п и все больший вес приобретают фонды денежного рынка.

( Читать дальше )