окончание

В ответ на smart-lab.ru/blog/125139.php
Получился большой текст, публикую отдельным топиком. 
Уважаемый  А. Г. Отношусь к Вам с большим уважением и всегда с интересом слежу за Вашими публикациями.  Спасибо, что уделили достаточно внимания моему опусу.
  На самом деле, мы говорим об одном и том же с разных точек зрения. Приведённая Вами доходность (20-25% годовых в среднем по периоду) классический образец хорошего консервативного портфельного управляющего а-ля Баффет. Интрадейщик или среднесрочник врят ли удовлетворится такими процентами. О студенте без опыта и депо в 1 тыс. у.е тут и разговор нет.
     Расчёт на 20-25% — признак серьёзного подхода уже сложившегося трейдера и сформировавшегося взрослого человека.
Такой человек уже обладает некоторыми материальными ресурсами и непротив их преумножить.
Предположим, у нашего трейдера есть 1 млн. руб (стоимость средней иномарки коих по стране сотни тысяч). Он думает, что может, как Вы, делать в среднем 25% годовых. Ну и откладывать с зарплаты 1 тыс. у.е.

( Читать дальше )

В моем понимании арбитражная сделка это не безрисковая сделка, а сделка с переоцененным или недооцененным активом с последующим хеджированием и расчетом на то, что дисбаланс в скором времени будет устранен рынком.
В данном случае я буду рассматривать продажу месячных опционов Put и Call на фьючерс на индекс РТС, с хеджированием по рыночной дельте портфеля фьючерсом на индекс РТС.
Данные «под рукой» у меня с 20110531 по 20130329, т.е. почти 2 года.
Для расчетов я взял 100 контрактов Put. (Примечание: если взять, например, 2 Put и хеджировать по дельте, то результат будет хуже в разы, надеюсь, все понимают почему).
Часовые данные, взятые из архива биржи РТС. Расчеты по теоретическим ценам.
Для начала пример продажи опциона Put на центральном страйке. С предположением, что опционы всегда переоценены, а значит можно заработать на их продаже.




В целом, стратегия «продажа опциона на центральном страйке», приносит доход. Однако в период роста волы, да и просто высокой волатильности, могут быть значительные просадки.


( Читать дальше )

Торговая стратегия.
 
Цель торговли – стабильная прибыль на протяжении неопределенного времени из расчета не менее +10% в месяц.
Стратегия торговли строится на сигналах, по которым открываются и закрываются позиции. Торгуются только фьючерсы:
— фьючерс РТС,
— фьючерс на пару рубль/доллар,
— фьючерс на пару евро/доллар,
— фьючерс на нефть марки Brent.
— фьючерс на Сбербанк.
— фьючерс на Газпром.
Сигналы влияющие на открытие позиции по степени важности:
— возникают из личного опыта наблюдения за динамикой изменения цены контрактов,
— линии трендов,
— уровни Фибоначчи.
— сигналы индикаторов RSI (дивиргенция),
— наблюдение за поведением изменения цен на валюту, сырье и иностранных рынков.
Торговля в целом разделяется на периоды по 3 месяца каждый. В конце периода сводится баланс и распределяется прибыль между участниками.
 
Правила открытия позиции.
1. Прежде чем открывать позицию, оценить общую ситуацию:


( Читать дальше )

 Новый метод ТА по определению направления рынка.




   Здравствуйте товарищи. Хочу поделиться  результатами нового метода классического тех. анализа (я его отношу к классике) по определению направления тенденции.
 Почему результатами? Потому что  можно проверить работоспособность метода на сегодняшних графиках. На примере графиков Сбера, Газпрома, и S&P.

 Как известно трейдером нельзя родиться, трейдером можно только стать.

 Поэтому я не буду разжевывать что за метод, а просто дам ссылки на прогноз от 23 мая 2013 года с использованием нового метода. И трейдер если он действительно что-то стоит он найдет его. Думаю разобраться не составит труда.
 Если заинтересует метод пишите в коменты раскажу подробнее.

Если кто будет смотреть, то смотрите на  метод проекции Спайс Герлз)).

( Читать дальше )

Никогда не считал себя профессионалом рынка. Нет, не в том плане, чтобы зарабатывать с рынка и иметь при этом свой маленький кусок хлеба с толстым слоем масла, это-то как раз у меня получается. Волею судеб я пробился в европейский банковский валютный подвальчик и неплохо там себя чувствую простым торгашом. Я в том плане, что не чувствую себя профессионалом с большой буквы, профессионалом, разбирающимся во всех аспектах экономики, банковской сферы, биржи и рынков в общем. Чаще всего я ощущаю себя дилетантом, но стремлюсь. К пониманию стремлюсь, к знаниям у меня особая тяга, хотя иногда и подташнивает от них, от знаний. Жить, знаете ли, помогает, торговать при этом помогает не всегда, но понимание процессов — это в любом случае понимание, и это уже хорошо.


( Читать дальше )