Задумался об аренде VPS для размещения своего робота. Тема не новая, но актуальная. Интересует Windows VPS, не для HFT, никаких дорогих решений вроде collocation. Датацентр — в Москве, Питере или в Европе (Германия, Голландия). RAM от 1гб вполне достаточно на первое время.
Бюджет — максимум $50 в месяц. Предлагаю пообсуждать хостинг провайдеров в контексте аренды сервера с целью размещения программ для автоматической торговли.
Вот что сразу выдал гугл:
infobox.ru
http://www.infobox.ru/order-vps/?template=win2008-r2-sp1-web-eng-base
Тариф «VPS-1024 Windows»

• 1024 МБ RAM
• 60 ГБ HDD
• 1000 МГц CPU

900.00 руб./мес.
www.trading-servers.com
http://www.trading-servers.com/windows-vps-lite.php
$10 — $20 в мес, RAM от 1гб до 2.
Пожалуйста, выскажитесь, кто уже арендует сервер для алготрейдинга. Хочется найти хороший хостинг, чтоб не заморачиваться с потенциальными проблемами.
Спасибо.
p.s. Правила, как это водится, не читал. Если здесь нельзя обсуждать компании, то заранее извините.

Еще году в 2008 на ленте финама можно было встретить утверждения, что «кукл тянет на хаи» и засадить всех в лонги к открытию европы, чтоб после — «полить сипуху».  Проверим это.

Будем продавать в 1100 мск и закрывать позицию в конце часа. Стоп-лосс не используется, эквити приводится с 2007 года. Инструмент — конечно же фьючерс на индекс РТС, таймфрейм 60мин.



Получается, идея рабочая. Попробуем немного довести ее до ума.  Стоп-лосс по прежнему не используем. Получаем следующее

( Читать дальше )

Выбираем любимый продукт — фьючерс РТС. Выбираем любимый тайм-фрейм 60 минут.

Открываем книжку (любую по рынку). Вспоминаем себя — что мы делали когда тот или иной индикатор уходит в зону перепроданности или перекупленности? Правильно — мы делали то, что делать не нужно. 
Проверим — поменялся ли рынок с тех пор, когда мы ослили на рынке.

Если индикатор RSI  с периодом 14 (из стандартных настроек квика) будет уходить выше 70 — мы будем покупать перекупленность. Если будет уходить ниже  30 — продавать перепроданность.  Выходить будем через час.
Получаем эквитим (с мая 2009 по текущий момент)





( Читать дальше )

 
Закономерность тех или иных точек для входа, всегда очевидна, но не всегда мы видим полную картину. 
Загрузив некий анализ в робота, можно увидеть насколько частые бывают входы, общее количество сделок, и естественно статистику, и ко всему прочему закономерность при которой был профит и при которой был убыток. 
Вот пример сделок:
В данном примере робот открывает сделки по направлению против тренда только из анализа движения объема в абсолютном выражении. 
То есть логика проста, рынок падает но резко начинает расти объем на свече значит попытаются удержать и мы входим в позицию.
На скрине три сделки видно, лонг профитный, шорт профитный и перпективный и лонг убыточный по стопу. Первая сделка очень грамотная получилась, как говорится все правильно сделал. 
Интерес представляет собой вторая сделка которая очень быстро прикрылась ввиду пролива рынка, но если при этом добавить фильтр по ОИ,  (исходя из логики что если ОИ растет или падает в такие моменты, то рынок продолжит направление и будут сьедаться плотности пока не будет обратной ситуации) то сделка протянулась бы и прикрылась по 162750 в 13:45 по МСК, и в свою очередь отсутствовал бы убыточный лонг.


( Читать дальше )

Идея собрать в посте источники информации и всякие интересности по алготрейдингу в 1-ом месте:
Что я читаю (читал)

1)http://finlabportal.ru/ — супер справочник по Велсу, очень удобно, по нему учился сам, спасибо большое Власову Д

2)http://isynapse.ru/ — красивый сайт Милованова Макса, выкладывает много своего с кодами и тд, респект и уважуха тебе Макс (http://smart-lab.ru/my/mirovan/   тут его же на Смарте вроде одно и тоже что и на сайте) 

3)http://chechet.org/ сайт Игоря Чечета, более менее интересно, для меня тяжеловато, но поглядеть что там есть точно стоит. ( вместе с Власовым см.п.1 регулярно начал проводить семинары, почти все в свободном доступе, все лежат на сайте и на торен вроде тоже залили)

4)Понравились интервью А.Муханчикова с Герчиком (2 штуки найти просто на том же ютубе) и создателей робота сервер1989 с Герчиком (искать там же) 
//во всем что ниже кто то найдет для себя интересное, кто то сочтет за шлак

( Читать дальше )

Здравствуйте!
Как я понимаю на этом ресурсе не очень много алготрейдеров, но достаточно много системщиков. Решил выложить одну из своих стратегий, разработанных в конце 2011г.
 Возможно кому-то будет интересна идея. Алгоритм основан  на статистическом анализе распределений цен вблизи максимумов минимумов, идентифицируются ложные прорывы (выносы на стопы). Далее алгоритм цыпляется за ценой, трейлит позицию или закрывает через определенное время, или по тейк профиту. Анализ проводился на 10,11г, эти результаты накладывались на 09г, а период чисто рыночной торговли 12г. Как видим, выборка чисто рыночной торговли OutofSample (без изменений ни одного из параметров), укладывается в выборку настройки системы. Параметры стабильны.
Преимущество системы что ей не нужно чисто выраженное направленное движение, которые используют трендовые алгоритмы. Это система не плохо себя чувствует на фазах пониженной волатильности, во время затяжных флэтов, как мы наблюдаем РТС во второй половине 12г.


( Читать дальше )

Это перепост. Увидел статью где-то год назад в одном журнале, тот в свою очередь перепостил запись Барановского Дмитрия с другого сайта. Но идея настолько свежо изложена, и мысль настолько здравая, что хочется всё же разбавить перепостом свой блог, хорошим и качественным перепостом.

Ключевая идея — она составляет колоссальный разрыв между 95% трейдерами и остальными 5%. Это именно то, что позволяет мне делать деньги — и ничто другое.

Опять вернемся к той формуле: ПРОФИТ=А*В-С*D

где:

А-средняя прибыль в сделке
В — количество прибыльных сделок
С — средний убыток в сделке
D — количество убыточных сделок

Как нам увеличить профит?

Чайники сливают свой профит в букве С  — потому что не ставят стопы. Всегда нужно ставить защиту и сделать средний убыток как можно меньше.
95% трейдеров пытаются заработать в букве B. Как? Пытаются делать прогнозы, используют тот же теханализ, фигуры и т.п. — в общем все, что может подсказать направление рынка. Но рынок чрезвычайно сложная штука для предсказаний, поэтому сделать профит в букве 

( Читать дальше )

В понедельник 19 ноября на Smart-Lab прошел вебинар, посвященный инструменту Wealth-Lab который позволяет ранжировать и выбирать наилучшие торговые системы для конкретного финансового инструмента. Этот инструмент называется Strategy Ranking.

Провели этот вебинар Игорь Чечет и Дмитрий Власов. Вот краткая схема проведенного вебинара:



Для тех, кто хочет посмотреть полный вебинар (его длительность около полутора часов) — предлагаю видео этого мероприятия:




В понедельник (26 ноября) в 21 час на Smart-Lab состоится очередной бесплатный вебинар Дмитрия Власова и Игоря Чечета с названием «Вдохновение на создание торговой системы». Если Вам интересна эта тема — записывайтесь здесь...

Кто хочет посмотреть еще 7 вебинаров, посвященных алготрейдингу, которые проводили Дмитрий Власов и Игорь Чечет — подписывайтесь и получайте доступ к видео.

:) Излишний пессимизм порой не дает вам заработать больше денег, чем вы бы потеряли при черезчур оптимистичном подходе! :)

Очередное НЕнаучное исследование. В этот раз на тему проскальзывания. Анализ различных подходов и пример из личного опыта. И ещё: мой рабочий сайз более 100 контрактов, но ни разу не превысил пока 200 пунктов в одной стратегии. В начале текста я рассуждаю о необходимости проскальзывания вообще, а в конце о том, когда стоит начинать учитывать проскальзывание в тестах и почему.
 
Просматривал я тут интернеты на вопрос проскальзывания. Поразительно, многие пихают его сразу в систему на этапе начальной разработки! И ещё более удивительны трейдеры, которые проскальзывание вообще не учитывают. Я уже писал об этом несколько слов, хочу повторить свою мысль: не надо бездумно вставлять 100 пунктов по РТС на круг в тесты! Важно помнить, что системы бывают разные, соответственно, должен быть разный подход к разработке этих систем. Вообще, трейдеры, исследующие данную тему, часто приходят к выводу, что чем меньше сделок у системы, тем меньше будет проскальзывание. И, соответственно, чем больше система приносит в среднем за одну сделку, тем менее чувствительна она будет к дополнительным затратам на исполнение. Это, конечно, всё хорошо, «спасибо, кэп» скажите вы. Но интересно всё же, как работать с остальным системами, у которых не 20 сделок в год по +2000 пунктов в среднем каждая.


( Читать дальше )

Работал тут над одной идеей в опционах и натолкнулся на совершенно парадоксальный результат

Вот график эквити двух систем на часовиках с момента введения вечерки (май 2008-го)

 
Про синий писать долго — это как раз считаемая мной идея, а вот система, изображенная на красном графике тривиальна:
— если предыдущий час выросли и мы в лонге, то закрываем лонг и открываем шорт по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут (как сделать последнее я знаю);
— если предыдущий час выросли и мы в шорте, то сохраняем шорт;
— если предыдущий час упали и мы в шорте, то закрываем шорт и открываем лонг по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут;
— если предыдущий час упали и мы в лонге, то сохраняем лонг.

Т. е. полный контртренд на часовиках с реальным исполнением. Отдельно решил рассмотреть с 2010-го года («пильный рынок») и получил

( Читать дальше )