Мутим робота на коленке часть 2. "Древнее поверье"

Еще году в 2008 на ленте финама можно было встретить утверждения, что «кукл тянет на хаи» и засадить всех в лонги к открытию европы, чтоб после — «полить сипуху».  Проверим это.

Будем продавать в 1100 мск и закрывать позицию в конце часа. Стоп-лосс не используется, эквити приводится с 2007 года. Инструмент — конечно же фьючерс на индекс РТС, таймфрейм 60мин.



Получается, идея рабочая. Попробуем немного довести ее до ума.  Стоп-лосс по прежнему не используем. Получаем следующее



И показатели системы




Стоит отметить, что система достаточно стабильно (для своей просторы) работает в любой фазе рынка, независимо от наличия или отсутствия вечерней сессии либо перевода часов на летнее-зимнее время.

Оптимизация начального варианта системы, код (три строчки) и рекомендации по дальнейшему развитию системы приведены в полной версии статьи