В продолжении
smart-lab.ru/blog/319501.php

Получены дивиденды:
ДД указана за минусом НДФЛ

Лукойл с прошлого года, ДД +2,45%
ЛСР по итогам 2015, ДД +10,83%
В пути от НКНХ ап
ДД на весь счет 0,53%

Итоги по закрытым сделкам +11,85%(за минусом НДФЛ)

Текущий бумажный доход/убыток +13,22%(без учета НДФЛ)

Всем приятных выходных!

Количество известных размеров дивидендов стремительно нарастает.Дивидендные новости валятся, как снежный ком. 
Табличка через пайнт  уже не получается одна. Их уже две.


( Читать дальше )

PS Второй раз выкладываю материал этого человека… хм ммм материал мало кого интересует… Средне статистического смартлабовца вообще не интересует материал просветительного характера… как мне ответили на мой вопрос цитирую «А что интересует сматлабовцев» мне ответили-

( Читать дальше )

За картинки сорри — принтскрин с PDF

Торговые стратегии трейдера ТАТАРИН30

 Содержание

1.Предисловие.
2. Рост/падение 5 дней подряд.
3. Лидеры роста. 4,5%.
4. Контртренд.
5. Статистический арбитраж ФСК ЕЭС — Россети.
6. Свечные паттерны. Разворот
7. Свечные паттерны. Продолжение
8. Свечные паттерны. Треугольники
9. Работа на после торговых сессиях
10. Фьючерсы
11. Вход при пробое границы коридора.

1. Предисловие.

В настоящем обзоре приводятся стратегии успешного трейдера, ведущего свой блог на Смартлабе.
Основанием для написания послужило обучение, пройденное у него некоторое время назад. Обладая собственным значительным опытом торговли на фондовой бирже, должен отметить, что все предложенные стратегии являются рабочими. Однако возможность практической работы по ним несколько различается. Для некоторых стратегий возможна простая торговля «руками», для других предпочтительна небольшая «механизация» в виде вспомогательных программ и/или скриптов, реализацию третьих либо полу-, либо полностью автоматизировать.

( Читать дальше )

Всем привет.

Я продолжаю идти свой путь небольшими но верными шагами.
Эту неделю закрыл в плюс, итого за три месяца депозит подрос на 11,6%.



Много это или мало?

Если учесть внутренние желания, то это безусловно мало.
Но если посмотреть реальности в глаза, то за 5-6 лет трейдинга, когда то минус то плюс, а в итоге ноль, то +11,6% за три месяца это очень приличная доходность. Т.е. примерно 45% годовых.

А если еще надеть розовые очки и подключить сложный процент, то за 10 лет с реинвестированием — это все 4000%. Не хило.

Но не стоить себя тешить радужными ожиданиями, реальность она как правило жестче, чем наши ожидания.

Почему я перешел на более спокойную торговлю? Почему я перестал верить в 100% в месяц?
Да потому что в этих ожиданиях я потерял свои 6 лет.
Сейчас мне 30, и если я не изменю свой стиль и отношение к торговле, то про@бу еще десять лет на тяни-толкай.


P.S. Это мой личный грааль! Желаю всем найти свой =)) 

by Team_Spring.Finacier

USDRUB Futs Spread. Part I.

Первый алгоритм вынашивался долго. Размышления на тему начались еще до того, как была собрана команда, которая может его реализовать.

Простой принцип: решили торговать спред между ближним фьючерсом на доллар и следующим фьючерсом на доллар.

Я бы сказал торговать DV01, или 3-х месячный FRA, или как кому еще угодно. Но эти термины я знаю только в связи со спецификой своей основной профессиональной деятельности. Обыватель и трейдер, торгующий на PA, назовет это просто «спред» и будет прав.

Графики mid’ов ближайшего и следующего фьючерсов на руб./долл., а также спреда между этими фьючерсами за 15.04.2016. Графики построены по принтам стаканов, сделанным ~5 раз в секунду.

( Читать дальше )

Друзья, всем привет!

Что то захотелось рассказать об еще одной страте.
Помимо эквити по счету, который я озвучил в предыдущих постах, я веду еще один счет.
В данном случае стратегия торговли отличается от опубликованной на СЛ.
В чем отличия?

1. Стратегия торговли. В первом стратегии — это работа по тренду, покупка акций на откатах, продажа только в плюсовой зоне. Во второй — работа контртренд, покупка хорошо просевшего актива, выход из позиции только в плюс.

2. Срок удержания позиции. В первом случае — от 1-2х дней до месяца. Во втором — до полугода.

3. Потенциальная прибыль позиции. Первая стратегия — 1-10%. Вторая стратегия — 10-100%.

4. Размер позиции. В обеих стратегиях не более 10% от депо.

5. Стопов нет.

Расчет на выстрелы во 2-3 эшелонах.

Для примера: купленный МРСК ЦП по цене 0,0603 руб., сейчас подорожал на 23%. Пока держу с прицелом на 40% по прибыли от цены приобретения.

( Читать дальше )

Говорят, сейчас модно торговать так: дождаться пока акция хорошо вырастет в течении дня и купить овернайт.

Я решил не искать легких путей, и проверить что будет если пустить струю против ветра. 

Итак
5 лет, около 35 тикеров из шорт-листа. Условия такие что бумага в шорт у брокера будет точно. Об этом ниже.

почему-то картинка не вставляется, эквити для скачек — вот тут

gyazo.com/4dcf947d824a0de3eabd8dd2fbfdafb7

Средний трейд 0.8%

Алгоритм такой 
Отложить от закрытия прошлого дня +9% и зашортить там без стопа. В конце текущего дня закрыться по рынку. 

Вместо плюсов можно выложить видео записи популярного в 87 году танца «ламбада» в собственном исполнении.

Посчитал на R спред между акциями Google и Apple с учётом соотношения (hedge ratio). И нанёс среднюю линию с двумя среднеквадратичными отклонениями сверху и снизу. Красота. 



Делается на R это очень просто, код ниже. 

require(quantmod)
> startT <- «2015-01-01»
> endT <- «2016-01-01»
> rangeT <- paste(startT, "::", endT, sep="")
> symbols <- c(«AAPL», «GOOG»)
> getSymbols(symbols)
[1] «AAPL» «GOOG»
> tGOOG <- GOOG[,6][rangeT]
> pdtGOOG <- diff(tGOOG)[-1]
> tAAPL <- AAPL[,6][rangeT]
> pdtAAPL <- diff(tAAPL)[-1]
> model <- lm(pdtAAPL ~ pdtGOOG)
> hr <- as.numeric(model$coefficients[1])
> spreadT <- tAAPL — hr * tGOOG
> meanT <- as.numeric(mean(spreadT, na.rm=TRUE))
> sdT <- as.numeric(sd(spreadT, na.rm=TRUE))
> par(mfrow = c(2,1))
> hist(spreadT, col=«blue», breaks = 100, main = «Spread Histogram (AAPL vs GOOG)»)
> plot(spreadT, main=«AAPL vs GOOG spread (in-sample period)»)
> abline(h = meanT, col = «red», lwd = 2)
> abline(h = meanT + 1 * sdT, col = «blue», lwd = 2)
> abline(h = meanT — 1 * sdT, col = «blue», lwd = 2)

Здесь: 

meanT — среднее
sdT — среднекв. отклонение
spreadT — спред
par — график с двумя секциями
plot — график
hist — гистограмма
abline — линия поверх графика
model — линейная зависимость модель, МНК
quantmod — библиотека для получения исторических данных
rangeT — временной диапазон

Хотите попросить сделать количественный анализ чего-нибудь? Пишите в личку или в комментариях.

Ниже приведена памятка по сервисным кодам для всех Андроид-устройств.
Вдруг кому пригодится.Так, на всякий случай.



( Читать дальше )