Хорош философствовать. Давайте писать более полезные посты.
Итак, робот на двух графиках Боллинджера.
Общий принцип:
1) На цену накладываются два графика Боллинджера: с периодами 20 и 120 (назовем их local и global).
2) В зависимости от параметра внутри робота, входим либо когда цена входит внутрь local-Боллинджера (ContrTrendFlag=1), либо выходит из него (ContrTrendFlag=0).
3) Дополнительный фильтр: Лонг только когда когда мы в верхней половине global-Боллинджера, шорт — если в нижней.
Данные робот берет из графиков, так что график должен быть открыт, и прописаны идентификаторы.

График с двумя Боллинджерами выглядит примерно так:



Настройки на цене и индикаторах не забудьте:



( Читать дальше )

Хочу представить вам индикатор для Квика, который дает сигнал о возможном боковом движении базового актива. Индикатор построен на анализе структуры волатильности базового актива.

Для того, чтобы понять как, где и с какими параметрами применять этот индикатор, нужно понять на чем он основан и в каких ситуациях может иметь прогнозную ценность. Поэтому начнем с теории.

Кто пытался самостоятельно посчитать волатильность базового актива в годовом выражении, то знает, что надо взять данные по какому-нибудь таймфрейму  за статистически значимый период и посчитать по нему волатильность. Потом, чтобы привести значение волатильности к годовому значению, нужно полученное значение умножить на корень из  годового количества свечей  таймфрейма взятого для расчета. В этом расчете могут применяться всякие коэффициенты, чтобы учесть выходные и праздники, либо брать для расчета только количество рабочих дней, но суть не в этом.

Если мы хотим посчитать волатильность на длительном периоде исходя из данных более мелких периодов, то волатильность посчитанная на мелких периодах нужно умножить на корень из числа мелких периодов входящих в большой период.

( Читать дальше )

Хронометраж
00:46 дивидендный гэп 25 марта
07:00 торги утром 25 марта
25:40 Фиксация профита на гэпе 25 марта
28:40 Итоговый результат от покрытых продаж

Более подробно мы обсудим все это на открытом вэбинаре «Как заработать на дивидендном гэпе» ​ Время проведения 7 апреля (воскресенье) в 17 мск

Для тех, кто начинает свой путь в опционах,  хочу представить некоторые картинки, которые помогут получить представления о рисках продажи непокрытых опционов.

Исходные данные для графиков:

— Расчеты для опционов на индекс РТС;

— волатильность, принятая за 1  примерно  = 22

— время до экспирации 500 торговых часов. (у меня расчеты в часах; 1 день = 14 часов)

Первая картинка это то, как обычно воспринимается повышение цен опционов в зависимости от изменения ожидаемой волатильности.  

По горизонтальной оси отложены страйки, где 0 это центральный страйк. Вертикальная ось – цена опциона.  Синяя линия – цены при волатильности принятой за( 1). Красная линия при волатильности   (х1,1). Зеленая линия при  волатильности (х1,2). Много линий рисовать не стал, поскольку картинка весьма очевидна.

Теперь посмотрим на ситуацию с повышением волатильности немного с другой стороны. Посмотрим во сколько раз

( Читать дальше )

Предыдущее мое произведение про продажу крайних опционов было отмечено плюсиками более 50 человек.  Меня это удивило и обрадовало, поскольку я не предполагал, что такое большое количество людей на смартлабе не просто интересуются опционами, но и разбираются в некоторых особенностях торговли этим инструментом. До этого у меня было впечатление, что опционами на смартлабе торгуют чуть больше десяти человек.

В продолжение прошлой темы, хочу предложить вам на рассмотрение некоторые рассуждения о том, какие опционы выгоднее продавать.

Определимся с терминами и понятиями, которые будем рассматривать:

[Тэта] -  потеря стоимости опциона за определенный промежуток времени [t]

У нас есть текущая волатильность базового актива. Исходя из этой волатильности, мы можем посчитать ожидаемый средний путь, который пройдет цена базового актива за время [t]. Этот путь назовем

( Читать дальше )

Для начала рассмотрим, как меняются цены опционов в зависимости от волатильности:

На данном графике      1 – это центральный страйк;  Синяя линия – цены опционов на момент вашей продажи;  Зеленая линия – цены опционов при увеличении волатильности в 1,5 раза; Красная линия – цены опционов при увеличении волатильности в 2 раза.

На первый взгляд, ничего трагичного не наблюдается

Теперь посмотрим не  на сколько увеличиваются цены опционов, а во сколько раз увеличиваются цены.

( Читать дальше )

По поводу нужности математики для трейдинга поломано  не мало копий (информацию можно  легко найти в интернете). Что характерно, кто разбирается в математике, тот говорит «Да, нужна», кто не очень — соответственно «Нет». Особенно мне запомнилась видео дискуссия между двумя моими хорошими знакомыми, один из которых (апологет математики) создал с нуля брокерскую компанию, продал ее и сейчас трудится в Финам, а другой оппонент, самый известный продавец краевых опционов,… ну вы знаете что и как.

Сам я в математике разбираюсь крайне слабо, несмотря на то, что в одном из моих дипломов  записана специальность «математик». Поэтому статьи Дмитрия Новикова и комментарии его оппонентов, к сожалению,  зачастую вводят меня в ступор. Самое обидное,  что практическая польза ну никак не улавливается.

В силу такой ограниченности, приходится пользоваться простыми вещами, такими как, к примеру, правило  трех сигм.

Поэтому для таких как я, предлагаю к рассмотрению модель продажи краевых опционов с последующим управлением позицией, основанную на упомянутом выше правиле.

( Читать дальше )

                                           "И кое-что ещё, и кое-что другое,
                                             О чём не говорят, чему не учат в  школе..."





     «С этой минуты мы начнём с Вами делать то, чего не делает НИКТО. Ну, или почти никто.
           Только в этом — Наш шанс выжить.»                    (М. Лоссбой)



     С добрым, «дельно-понедельным», утром, дорогие мои Друзья-Коллеги-Трейдеры! Продолжу итогово-дельно-недельное обсуждение ближних опционов и фьючерсов на нефть марки Брент.



1.     Опционы BRENT. Грааль. И снова про ЭТО? «Клубничка». Часть 1

2.     

( Читать дальше )

скрипт для отслеживания бумаг по системе BWS:

--Массив с Тикерами, добавьте нужные тикеры
aTickerList = {"MSNG", "GAZP", "LKOH",
	    "SIBN", "GMKN","ROSN",
	    "SBER", "TATN", "NVTK",
	    "IRAO", "RSTI", "SBERP",
	    "PHOR", "SNGS", "TRNFP",
	    "VTBR", "FEES", "MVID",
	    "RASP", "MFON", "AFLT", 
	    "MAGN", "ALRS", "MTSS", "MOEX",
	    "RTKM", "MGNT", "NLMK", "SNGSP",
	    "CHMF", "MTLR", "HYDR", "MFON",
	    "RSTI", "PLZL", "BANEP", "POLY"
	    };

--Функция поиска цены
function fGetPrice(sTickerName, sNum)
	--Подключаемся к источнику данных
	local ds=CreateDataSource("TQBR", sTickerName, INTERVAL_D1);
	while (Error=="" or Error == nil) and ds:Size() ==0 do sleep(10) end;
	if Error ~="" and Error ~=nil then message("Error: "..Error, 1) end;
	local sSize=ds:Size();
	local sCurrentPrice=ds:O(sSize);
	
	local sLastWeekPrice7=0;
	local sLastWeekPrice14=0;

	--Берем цену закрытия свечи неделю назад
	sLastWeekPrice7=ds:C(sSize-4);
	--Берем цену закрытия свечи 2 недели назад
	sLastWeekPrice14=ds:C(sSize-8);

		--Вычисляем проценты
		local sPrc7=math.floor((100-((sLastWeekPrice7*100)/sCurrentPrice))*100)/100;
		local sPrc14=math.floor((100-((sLastWeekPrice14*100)/sCurrentPrice))*100)/100;

		--Заполняем таблицу значениями
		SetCell(t_id, sNum, 0, tostring(sTickerName));
   		SetCell(t_id, sNum, 1, tostring(sCurrentPrice),sCurrentPrice);
   		SetCell(t_id, sNum, 2, tostring(sLastWeekPrice7),sLastWeekPrice7);
   		SetCell(t_id, sNum, 3, tostring(sLastWeekPrice14),sLastWeekPrice14);
   		SetCell(t_id, sNum, 4, tostring(sPrc7),sPrc7);
		SetCell(t_id, sNum, 5, tostring(sPrc14),sPrc14);

		--Текущая цена больше цены прошлой недели - раскрашиваем зеленым
		if sCurrentPrice>sLastWeekPrice7 then 
			fGreen(sNum);
		end;
		--Текущая цена меньше цены прошлой недели - раскрашиваем красным
		if sCurrentPrice<sLastWeekPrice7 then
			fRed(sNum);
	   	end;
		--Текущая цена больше цены прошлой недели и цена прошлой недели больше цены позапрошлой недели
		--раскрашиваем желтым
		if sCurrentPrice>sLastWeekPrice7 and sLastWeekPrice7>sLastWeekPrice14  then 
			fYellow(sNum);
	   	end;
end;

--- Функция создает таблицу
function CreateTable()
	-- Получает доступный id для создания
	t_id = AllocTable();	
	-- Добавляет 6 колонок
 	AddColumn(t_id, 0, "Тикер", true, QTABLE_INT_TYPE, 15);
 	AddColumn(t_id, 1, "Сегодня", true, QTABLE_INT_TYPE, 15);
 	AddColumn(t_id, 2, "Неделя", true, QTABLE_INT_TYPE, 15);
 	AddColumn(t_id, 3, "2 Недели", true, QTABLE_INT_TYPE, 15);
 	AddColumn(t_id, 4, "Неделя (%)", true, QTABLE_INT_TYPE, 15);
 	AddColumn(t_id, 5, "2 Недели (%)", true, QTABLE_INT_TYPE, 15);
	
	-- Создаем
	t = CreateWindow(t_id);
	-- Даем заголовок	
	SetWindowCaption(t_id, "7 Days");

   -- Добавляем строки
      for k,v in pairs(aTickerList) do
		InsertRow(t_id, k);
      end;
end;

--- Функции раскрашивают ячейки таблицы
function fRed(col)
	SetColor(t_id, col, -1, RGB(255,168,164), RGB(0,0,0), RGB(255,168,164), RGB(0,0,0));
end;
function fGreen(col)
	SetColor(t_id, col, -1, RGB(157,241,163), RGB(0,0,0), RGB(157,241,163), RGB(0,0,0));
end;
function fYellow(col)
	SetColor(t_id, col, -1, RGB(249,247,172), RGB(0,0,0), RGB(249,247,172), RGB(0,0,0));
end;

--Основная функция
function main()
	-- Создаем таблицу
 	CreateTable();

 	--Пробегаемся по массиву тикеров
	for k,v in pairs(aTickerList) do
	  fGetPrice(v, k);
	end;

end;

как выглядит в квике:

( Читать дальше )