Избранное трейдера Bat
Начал вчера работы по реализации "Брошенной стратегии". Хорошо когда есть наработки: взял готовые куски кода, немного доработал под новые нужды, соединил их вместе и уже все готово — почти все необходимые данные передаются в DLL, расставляются по местам и готовы к использованию. С этим почти закончено, остальное будет делаться по ходу пьесы, и по мере необходимости.
С передачей данных закончено, а стратегия даже не начиналась. Система новая и архитектора системы пока не ясна, есть несколько вариантов, выбрать из которых не так просто.
Пока суд, да дело, решил написать о передаче данных из Quik в С++DLL.
О том как сделать простую С++DLL для работы с Quik-Lua написано на сайте https://quikluacsharp.ru здесь и о передаче данных из Lua — здесь и в других материалах сайта. Наверняка многие из вас все это видели и знают, а некоторые это даже применяют. Я это все не использую, не очень разбирался, но, тем не менее, сам сайт
Боевые торговые советники время от времени перенастраиваются по разным причинам через Тестер на исторических данных.
Однако, результат таких периодических настроек сводится к наблюдению за неизвестным — будущая торговля.
Аргументировать и обосновать целесообразность таких действий в отношении того или иного торгового советника довольно непросто.
Крайне малая часть авторов роботов создают внутренние адаптивные механизмы через автооптимизацию, т.к. это требует серьезной подготовки программиста и не носит универсальный характер. Это всегда сложно, громоздко и индивидуально.
Поэтому говорить об автооптимизации всех торговых роботов не приходилось. Особенно, когда речь заходила о платных чужих роботах с закрытым исходным кодом (Маркет).
Но особенно приятно, когда ТС удается взять большой профит внутри дня более 100 шагов (пунктов, центов).
И поэтому четвертой вишенкой
В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 14.01.2020 по 21.01.2020. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 22.01.2020.
Внимание! Список 32 наиболее ликвидных акций для системы BWS изменился в 2020 году: из-за снижения объема торгов ушли Мосэнерго и М.Видео, вместо них пришли Yandex и АФК Система.
Таблица 1.
Бумаги в таблице 1 выделены тремя цветами:
Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле будут желтые и красные акции. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по средам:
Доброго времени суток коллеги. Я редко пишу на форуме с 2012 года всего несколько статей (сообщений), надеюсь они были полезными и помогли Вам. Наступил новый 2020 год, время подарков…
Каждый трейдер со временем хочет автоматизировать свой труд, облегчить его — создать алгоритмический Грааль. Я очень рассчитываю, что мой подарок поможет многим в этом трудном, не легком, но очень и очень интересном пути.
Подарок – это видеоуроки по программированию торговых роботов на языке С# через торговую платформу Quik. Используется библиотека с открытым исходным кодом которая лежит на GitHub https://github.com/finsight/QUIKSharp
Сами уроки лежат на YouTube вот ссылка на плейлист https://clck.ru/LRGZB
Содержание
1. С какими эмоциями сталкивается алгоритмический трейдер?
2. Воздействие эмоций на поведение алготрейдера
3. Как снизить влияние эмоций на автоматизированную торговлю?
4. Выводы
1. С какими эмоциями сталкивается алгоритмический трейдер?
Если вы думаете, что алгоритмический трейдинг психологически комфортная профессия, то вы ошибаетесь. Первоначально создается впечатление, что робот — это набор строк кода или кубиков, описывающих торговый алгоритм. Или железяка бездушно и четко выполняющая команды. Однако по итогам накопившегося алго-опыта эмоциональное напряжение ничуть не уступает «ручному» трейдингу.
Далее опишу переживания, которые испытал на себе, так и теоретические заключения. Как и в «ручном» трейдинге основополагающие эмоции — страх и жадность. От них идут остальные производные чувства. Для упрощения, понятия «эмоции» и «чувства» используются как синонимы.
Итак, перейдем к страхам:
— страх того, что алгоритм перестал работать. Причины две: переоптимизация параметров, поменялся рынок и идея перестала приносить доход
— страх того, что алгоритм вычислит/ вычислил брокер иное лицо. Глупо, но такая мысль тоже витала
— страх низкой диверсификации портфеля. Высокая концентрации рисков по инструменту, алгоритмам
— страх того, что свое представление о рынке, о торговых системах, о возможности стабильного заработка, о своих способностях это иллюзия
— страх потери части депозита, выраженная в неправильно рассчитанной сумме, которой готов рискнуть. При просадке возникает страх потерять больше запланированного. Например, план потери 30%, но при достижении просадки в 20% боль потерь становится нестерпимой
Ну как вам, жутко? Это еще не все. Жадность:
— жадность, выраженная в желании получить нереальный доход. Принятие слишком высоких рисков, что ведет к значительным просадкам
— жадность, выраженная в неадекватности поставленных целей по времени получения запланированного дохода. Как и в первом случае – принимаются завышенные риски
— жадность, выраженная в спешке создания, тестирования, предварительного обката роботов на реале для подсчета проскальзывания и правильной логики работы скрипта
— жадность, выраженная в желании отыграться. Не остановить торговлю робота при достижении запланированной просадки, а в момент просадки повысить риски
Далее отчаяние, сожаление и стыд:
— отчаяние, выраженное в бессилии поменять что-то в торговле, когда счет тает
— сожаление в профессиональной нереализованности. Потрачено много времени на исследования и разработку алгоритмов. Упущенное время тяготит, так как нет развития в других областях жизни
— стыд перед друзьями, родственниками, клиентами, сообществом трейдеров и т.д.
2. Влияние эмоций на поведение алготрейдера