У Питера Линча, есть хорошая фраза: «У каждого из нас достаточно ума, чтобы зарабатывать на фондовом рынке. Но не у каждого достаточного выдержки».

Ярким примером правильности этой мысли — тренд в акциях Мечел, который начался в сентябре 23г.
Могу честно сказать, выдержка в торговле – это не самая сильная черта моего характера и торгуй я руками, давно бы закрыл позицию в соответствии с классикой теханализа и желанием зафиксить прибыль 20% у первого уровня сопротивления и тем более у второго с прибыльностью в 32%.

Но чем и замечателен алготрейдинг, что он позволяет исключать эмоции из своей торговли и получать прибыль от вашей трендовой стратегии до тех пор, пока этот тренд длиться, что бы потом «не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы упущенный тренд».

Например, простой алгоритм следования за трендом «везет» уже 42,7% прибыли по Стратегии 2 «Для друзей». По Стратегии 1 в течении тренда забрал одной сделкой 29,12% и второй 4,32% (закрыл 27.10.2023).

Около месяца уже прошло как мы вернулись на Московскую биржу. Торгуем естественно через удалённый сервер. Проблем нет, можно и рекомендовать.

Мы в своё время что только не перепробовали. Это были Ру-Вдс. Ультра-Вдс. И т.д. Пять или шесть различных хостеров.

В этот раз решили попробовать выделенный сервер, не виртуальный. Компания «Рентер». Пока полёт нормальный. Торгуем через Финам Транзак. Проблем не замечено.

Сервера у них не виртуальные, а вполне себе настоящие. Без каких либо проблем с распределением ресурсов между разными операционками.

В общем, в FAQ новая статья об этом. Если вдруг! Кто-то ещё не читал наш FAQ по тому как правильно и где наладить удалённую торговлю роботами — обязательно переходите по ссылке и читайте. o-s-a.net/os-engine-faq/index/32 


ВАЖНО! Будете читать все подряд статьи, хостер IsHosting — он для Крипты! Из Японии, само собой, Московскую биржу торговать не надо. Ничего хорошего из этого не выйдет.



Ссылка на FAQ по серверам:

o-s-a.net/os-engine-faq/index/32

Практика – ключ к тому, чтобы стать программистом. В прошлой статье мы об этом поговорили. https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/954194.php

Как научиться делать правильно – вопрос нескольких лет практики и… Правильной настольной книги. Одной.

О чём эта книга?

О принципах SOLID и о том, как поддерживать большую программную экосистему в течении длительного времени. Как вести разработку большой программы от старта (когда ты один) до большой команды.

Короче то, что нужно любому архитектору и стартаперу. Ну и миддлу с джуном это знать необходимо хотя бы поверхностно. Так ты сможешь понимать, как мыслит архитектор того фрёмворка, над которым ты будешь работать, устроившись на работу.

Когда покупать?

Читать данную книгу с самого начала пути программиста смысла вообще нет.

Покупать её нужно только тогда, когда ты убедился, что можешь стать программистом. Например когда закончишь курс из предыдущей статьи по теме: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/954194.php

Статья о том, какие стартовые знания по Си Шарп нужны для того, чтобы стать программистом. А самое главное, на данном этапе можно понять, нужно ли тебе идти в программирование или нет.

Итак… Охота стать программистом, но страшно и неохота тратить время?

Правильно!

Ибо программистами станут 2 из 10 возжелавших.

Что нужно в начале?

Лично я это вижу вот так:

1)     Понять, что такое переменные и циклы.

2)     Установить Visual Studio.

3)     Попробовать пописать код. Убедиться, что это впринципе возможно.

4)     Желательно, чтобы это не заняло год.

5)     Здорово, если это бесплатно, или около того.

Что я предлагал первые пять лет?

Когда я стал программистом, сел на стул, зарабатывать туннельный синдром и слепоту, первое, что делал, когда меня спрашивали, как стать программистом, посылал читать книги.

Это были:

1)     Программирование в тональности СИ Шарп (до диез). Петцольда.

В OsEngine встроен робот для классического валютного (треугольного) арбитража. Называется он CurrencyArbitrageClassic. В этом посте посмотрим на процедуру его создания, его параметры, поговорим о его логике, а также посмотрим на его исходный код.

1. Создание робота для классического валютного арбитража.

Для создания экземпляра робота, как и в других случаях, нам понадобится открыть облегчённый интерфейс для торговли и нажать на кнопку добавить робота:

На текущий момент, на российском финансовом рынке сложилась ситуация, которая заставила задуматься о инвестиционной части своего финансового портфеля и принцип «главное не потерять» становится приоритетным.

Первое, up тренд, который начался еще в октябре 2022г., позволил хорошо заработать трендследящим системам, так наша основная торговая система Trend Forever, заработала за этот период 100.64%, но сейчас, с учетом состояния как мировой так и российской экономики, этот рост выглядит уже излишним и соотношение потенциального дохода по акциям к риску коррекции уже не столь интересны.

Сегодня рассмотрим историю появления индикатора CMO (Chande Momentum Oscillator).

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление.

1.      История появления индикатора CMO.

2.      Как проводятся расчеты индикатора.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор CMO.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе CMO (Chande Momentum Oscillator).

4.1.   Стратегия зоны перепроданности и перекупленности CMO.

4.2.   Дивергенция Chande Momentum Oscillator.

4.3.   Стратегия на пересечение нулевой линии Chande Momentum Oscillator и Alligator.

5.      Таблица общих результатов.

1. История появления индикатора CMO.

Индикатор CMO (Chande Momentum Oscillator) – это технический индикатор, разработанный Тушаром Чанде в 1994 году, который используется для измерения момента (динамики) цен на рынке.

С этого поста стартует серия (80 + шт.) статей о том, как делать для OsEngine новые подключения (коннекторы) к биржам.

Это серия постов будет исчерпывающей инструкцией о том, как тебе, из трейдера, сливающего на скальпинге «Обуви России», стать настоящим ПРОГРАММИСТОМ!

Также прошу меня не критиковать тем, что это должно было быть сделано 5 лет назад. Готовность ядра к такому появилась пару месяцев назад. Всё ровно тогда, когда нужно.

А в этом введении поговорим о том:

1)     Зачем это надо тебе?

2)     В чём профит OsEngine?

3)     Программистами всем не стать!

4)     Темы в этой серии постов.

Рис.1. Работаем над Os Engine вместе.

1. Зачем это надо нашим подписчикам?

Те из Вас, кто воспримет данную серию статей как призыв к действию и в результате напишет как минимум один коннектор к OsEngine, станут программистами. Настоящими без всякой шелухи. Станут программистами, которые потом смогут найти себе работу по профессии. Либо у нас в команде(удалённо), либо в других сферах.

Камрады! Хочется выразить признательность всем, кто помогает и помогал проекту OsEngine все эти годы.

Вас не так уж и много, но от этого каждый из Вас мне лично ещё дороже!

Спасибо!

Без Вашей поддержки мой гаражный проект никогда бы не прошёл аж четыре этапа доработок и не стал тем, чем стал! Не представляю, откуда у Вас брались силы помогать мне вычищать баги. Я очень благодарен.

Ниже объявлю о раздаче небольших благодарностей от меня. Чем богаты, как говориться. Зависеть размер благодарностей будет от количества изменений (commits), которые Вы запушили нам в ГитХаб проект.

* Подарки с предыдущего уровня учитываются.

* Это для тех, кто УЖЕ что-то запушил. Коммиты, внесённые в OsEngine после текущего дня, засчитаны не будут. Я подумаю, как это сделать на постоянной основе. Но пока у меня программа не сложилась в голове.

1. ОТ 1 ДО 5 КОММИТОВ.

Телеграмм оповещалка с исходным кодом.

https://o-s-a.net/market/item/123

По акциям Сбера выплачивают неплохие дивиденды. В 2023г было выплачено 25р на акцию – 565млрд. По РСБУ Сбер уже заработал 1,13млрд руб. Греф говорил о приверженности банка своей дивидендной политике – 50% от МСФО, обычно данные по РСБУ меньше, чем по МСФО. Это предполагает выплату не менее 25р, у Сбера 21 586 948 000 обычных и 1 млрд префов.

Так же Греф говорил, что акция может стоить 323руб. А в кулуарах еще активно обсуждается предложение о выкупе у нерезидентов по сценарию Магнита и Лукойла. Помимо позитивных факторов есть геополитика, способная обвалить не то что акции Сбера, но и рынок в целом, причем быстро. Помним ещё про повышение ставок, возврат к обязательной продаже валюты и прочие факторы риска. Как всегда есть факторы как ЗА РОСТ, так и ЗА СНИЖЕНИЕ. В этой статье мы постараемся изложить несколько иной принцип удержания позиции — динамическое хеджирование, которое отсекает бесплатно зону риска.

Напомним, что на акции Сбера на срочном рынке есть CLT опционы (премиальные опционы), с помощью которых можно сделать следующую конструкцию. Например, если у вас есть акции Сбера по 270р, то на них можно продать опцион колл на 290 страйке за 2,70р за акцию (опцион имеет лот=1лот акций).