Сразу к сути. Берем обыкновенные акции Сбербанка (дневные значения). Кроме стандартных OHLC нам понадобится VWAP каждого дня. По VWAP предыдущих трех дней методом наименьших квадратов строим линейную регрессию, по которой делаем прогноз VWAP текущего дня. Далее в зависимости от того, выше или ниже прогнозного VWAP открылись торги в текущем дне, входим в лонг или в шорт. Сделку закрываем в конце дня. В идеале (если успеваем войти по Open и выйти по Close) почти на «ровном месте» получаем следующую кривую доходности со средней сделкой 0.2% и профит-фактором 1.3:
























Вопросы на засыпку:
Есть ли здесь подгонка?
Стоит ли торговать такую систему?
Какими способами можно поднять профит-фактор и среднюю сделку?

Общие замечания по применению советников (роботов) SWT-метода.

Советники SWT-метода в общем случае не предназначены для автономного использования. Каждый из них имеет ограниченный интервал условий применения. Корректная работа требует постоянной оценки ситуации и выбора для каждого момента времени необходимого типа советника.
Представьте себе, что торговый робот — это туповатый, но дисциплинированный исполнитель, которого вы наняли на работу и поставили следить за рынком и выполнять ваши указания. Т.е. вы должны четко понимать, чего вы хотите от рынка и от робота и что он (робот) должен делать.
Перед включением советника необходимо:
— выбрать инструменты для автоматической торговли;
— определить тип и направление торгуемого тренда для каждого из выбранных инструментов;
— выбрать тип и корректно настроить параметры советника;
— строго соблюдать риски торговли.
Т.е. использование советника возможно только в том случае, если человек полностью ориентируется и глубоко разбирается в основах SWT-метода и может грамотно рассчитывать и контролировать риски торговли.
Стоит ошибиться в выборе торгуемого тренда и типа советника, неправильно настроить параметры и превысить разумные риски, как негативный результат гарантирован.

Основным рабочим советником является SWT_Local  — советник для торговли локального тренда или тренда недельного цикла.
Советники  SWT_I-Day и SWT_Daily предназначены для уточнения точек входа в рынок или выхода из рынка на коррекциях и в зонах предполагаемого окончания и разворота локального тренда.
Советники SWT_Short и SWT_Medium  — для удержания в рынке на длительный период перспективных позиций, открытых советником SWT_Local.


Торговый алгоритм предельно прост. Робот определяет направление тренда и торгует в этом направлении, открывая сделки на покупку или на продажу по торговым сигналам.

1. Направление тренда.

Для примера рассмотрим робот, торгующий локальный тренд — волна четвертого уровня графика М15 (бирюзовая гистограмма). Индикатором направления тренда тренда служит индикатор направления движения волны четвертого уровня (см. рис.1).
Робот покупает при восходящем тренде и восходящей коррекции, продает при нисходящем тренде и нисходящей коррекции.
При смене направления торговли позиции противоположного направления закрываются.


Рис.1. Направление тренда и направление совершения сделок.

( Читать дальше )

Есть одно отличное правило у управляющих активами:

“Когда волатильность на рынке высокая, мы торгуем краткосрочные сделки внутри дня. Когда волатильность низкая, мы торгуем портфель в среднесрок.”

В итоге я вывел для себя правило: торговать внутри дня только в периоды высокой волатильности на рынке. Есть несколько способов подсчета волатильности. В основном все пользуются формулой рассчета по опционам, либо смотрят индекс волатильности по конкретному активу. Но не у всех активов есть график индекса волатильности или соответствующий рынок опционов. Поэтому я для себя вывел простой способ подсчета. Запрограммировал его в индикатор, и теперь в верхнем левом углу он мне каждое утро сообщает, есть смысл торговать сегодня или можно заняться другими делами.

В периоды низкой волатильности сделки тоже есть, и даже иногда отличные с шикарным соотношением риск — прибыль. Но на длинной дистанции все равно большое количество убыточных сделок и сделок с низким потенциалам сводит всю

( Читать дальше )

16 фактов о нефти

grimnir74.livejournal.com/2790432.html
Все, что вы хотели узнать о нефти, но боялись спросить

О нефть, как много в этом звуке
Для сердца русского слилось
Как много в нем отозвалось....


А знаете ли вы, что из нефти производятся не только бензин и керосин но и: DVD и CD диски, телефоны и компьютеры, танки и самолеты, губная помада и туалетная вода, зубная паста и стиральный порошок, антисептики и лекарства… И это далеко не полный список!

А теперь подробнее об этих и других событиях и фактах.

1. Слово нефть означает — «нечто исторгаемое (землею)»


( Читать дальше )

Участились случаи, когда зная ваш мобильный номер или email, с помощью которых вы авторизуетесь в личном кабинете брокера, злоумышленники получают доступ к ним, путем создания дубликата SIM-карты или взлома email.
Как правило люди используют свой единственный сотовый и email в таких целях.
Я параноик и меня насторожила эта ситуация. Завел себе новый номер мобильного и новый email, которые ни одна живая душа не знает. Я сам их не помню :) Даже оператора и домен почты никто не знает. Профит? Кто какие приемы что бы себя обезопасить?

Столкнулся на этой неделе с неприятной ситуацией. У моей жены с кредитной карты увели деньги. Разобрался как это делается. Пишу, чтобы предупредить, о дырах в Сбербанке и Билайне. Случайные эти дыры для увода денег клиентов или нет, решать вам.

Итак, схема мошенничества, работающая до сих пор:

1.Мошенники собирают на Авито объявления с номерами Билайн (почему именно с Билайн будет написано позже). Затем массово рассылают жертвам СМС с текстом, где обращаются по имени, взятому на Авито и словами «предлагаю обмен с доплатой. Вот фото: netint.ru/ru3». Среди пользователей умных смартфонов, очень много совсем не смарт пользователей, поэтому куча людей, не моргнув нажнет на ссылку. Еще бы, он же на авито разместил объяву, и кто то его имя знает, обмен предлагает. После чего гаснет экран и устанавливается на телефон вирусная программа, которая получает доступ к скрытной рассылке СМС и скрывает СМС от определенных номеров, в частности от Сбербанка и Билайн. Наличие на телефоне программы «Мобильный банк» не требуется. Всё, телефон жертвы заряжен. Теперь наступает этап настроек в личном кабинете Сбербанка.

( Читать дальше )

  

Статья из блога www.jonathankinlay.com поможет лучше понять работу вашей торговой стратегии и повысить ее производительность в будущем.

Построение прибыльной стратегии только половина успеха, трейдеру еще необходимо понимание так называемой альфы стратегии и риска. Это значит, что нужно определить факторы, обуславливающие прибыльность алгоритма и, в идеале, создать модель так, что их относительный вклад может быть вычислен. Более продвинутый путь — это конструирование мета-модели, которая будет предсказывать прибыльность и давать рекомендации, каким образом должна торговать стратегия в следующий период.

Производительность стратегии

Давайте посмотрим, как это работает на практике. В нашем случае будем использовать следующую внутридневную стратегию на фьючерсах E-mini:

Общая производительность стратегии довольна высока. Среднемесячная прибыль за период с апреля по октябрь 2015 года почти 8 000 долларов на контракт, за вычетом комиссии, со стандартным отклонением всего 5 500 долларов. Годовой коэффициент Шарпа около 5.0. На платформе с хорошим исполнением стратегия может масштабироваться до 10-15 контрактов, с годовой прибылью от 1 до 1.5 миллионов долларов.

( Читать дальше )

В 90-х годах прошлого века у меня в университете был курс статистики, и преподаватель начал вводную лекцию с не помню чьего афоризма: «Есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика». И популярно объяснил, почему он его считает жизненным.

Отчего вспомнил? Сегодня снова наткнулся на соседнем сайте по трейдингу на критику Д.Медведева про 600% и рутрекер.

На СМ тоже были «умные» тролли, которые предъявляли претензии к расчету процентов нашим премьером, а еще к сайту www.xe.com из-за цифр cайта для моего поста по курсу доллара.

Обучающий пост про статистику — всем: все и сразу.
N.B.: в дискуссию с теоретиками и студентами вступать не намерен, т.к. это аксиомы статистики. Кто не согласен с законами математики и физики (отличными от статистики :-) ), тот идет в далекое эротическое путешествие, вместе с баном. Шутка.
Просто возьмите и почитайте хороший курс статистики: Statistics и

( Читать дальше )

Перепост из моего чудесного блога 

kazai.wordpress.com/2016/02/01/%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB-%D0%B1%D1%8C%D1%8E%D1%80%D1%80%D0%B8/



После кинчика The Big Short аж стало интересно, что за дядька этот Майкл Бьюрри.

Ну во-первых, он настоящий. Основатель хедж фонда Scion Capital LLC, которым он управлял с 2000 до 2008 года, а затем прикрыл, начав заниматься инвестициями на свои собственные средства. Как мы уже знаем, был одним из первых, кто почувствовал кризис ипотечных займов мягким местом.

Бьюрри. Начало.

Бьюрри родился в 1971. Получил степень бакалавра в University of California, Los Angeles (UCLA) по экономике, а также проходил подготовку для поступления в медицинское учебное заведение. Закончил аспирантуру в Vanderbilt University School of Medicine и работал в ординатуре в неврологическом отделении в  

( Читать дальше )