Добрый вечер друзья. Сегодня российский рынок нахлынуло волна продаж, иностранные участники рынка фиксировали прибыль после продолжительного роста на фоне падения зарубежных площадок и акций протеста в Москве. Основной негативной новостью дня послужила информация о возможном неконтролируемом дефолте Греции.
Однако мы призываем не обольщаться с игрой на понижение, в самое ближайшее время ожидается вход новых европейских денег, которые не допустят дальнейшей просадки, к тому же шум вокруг Греции скорее всего окажется только шумом.
На деске остались еще неудовлетворенные заявки на продажу, которые будем реализовывать завтра утром. Что касается новых денег то они начнут заходить с понедельника. Среди моих коллег многие об этом знают поэтому возможно начнут скупаться завтра и в воскресенье с оглядкой на внешний фон.
Спасибо. Удачи. С уважением.

CME Group – самое крупное объединение фьючерсных бирж в мире. Оно включает в себя несколько различных бирж, до определенного времени существовавших по отдельности. В состав CME Group входят:
 

• CBOT – Chicago Board of Trade (Чикагская Торговая Палата)
• CME – Chicago Mercantile Exchange (Чикагская Товарная Биржа)
• NYMEX – New York Mercantile Exchange (Нью-Йоркская Товарная Биржа)
• COMEX – Commodities Exchange (Товарная биржа, является структурным подразделением биржи NYMEX)

CBOT (произносится как «си-бОт») была основана в 1848 году. Вначале на ней торговали зерном, чуть позже от реального товара перешли к фьючерсам, первая сделка с производным финансовым инструментом была совершена в 1864 году. Сейчас на этой бирже торгуются фьючерсы на сельскохозяйственную продукцию, инструменты финансового рынка и др.
 
CME 

( Читать дальше )

Сделали робота арбитражера. Саму идею описывал тут
http://smart-lab.ru/blog/40524.php

В базовом варианте пытаемся работать с парой фьючерс на Газпром/акция Газпрома. Идея алгоритма в том, чтобы, вычисляя теоретическую разницу в ценах между инструментами, ловить моменты, когда фактическая разница отклоняется от теоретической на значения, заданные в параметрах.

В нашем случае это выглядит так.

В первый день обращения фьючерса его котировки, как правило, максимально отличаются от котировок базового актива. Чем ближе дата исполнения, тем меньше разница. К концу срока исполнения цены, как правило, сходятся.  Таким образом, чтобы определить прогнозируемую разницу в ценах, разницу между инструментами в момент появления фьючерса линейно интерполируем до текущей даты.

Допустим, 14 декабря 2011 года акция «Газпрома» стоила 165,66000 руб. (16 566 руб. за 100 акций). Значение фьючерса на «Газпром» составляло 16801.00000. Таким образом, разница в ценах на 14 декабря составляла 1,4%. Дата исполнения фьючерса — 14 марта 2012 года, до нее 3 месяца. Следовательно, каждый месяц разница в ценах должна уменьшаться на 1,4%/3=0,47%. 

( Читать дальше )

Интересная статейка:

Каждый год профессор Макс Базерман продает студентам MBA из Harvard Business School двадцатидолларовую купюру намного выше номинала. Его рекорд – продажа $20 за $204. А делает он это следующим образом. 

Он показывает купюру всему классу и сообщает, что отдаст $20 человеку, который даст за нее больше всего денег. Правда, есть небольшое условие. Человек, который был сразу за победителем, должен будет отдать профессору ту сумму, которую он был готов отдать за $20. 

К примеру, два самых высоких бида были $15 и $16. Победитель получает $20 в обмен на $16, а второй человек должен будет отдать профессору $15. Таковы условия. 

Торги начинаются с одного доллара и быстро достигают $12-$16. В этот момент большинство студентов выпадают из аукциона, и остаются только два человека с самыми высокими предложениями. Медленно, но уверенно аукцион подходит к цифре $20. 

Понятно, что выиграть уже невозможно, однако проиграть тоже не хочется, ибо проигравший не только ничего не получит, но еще и вынужден будет заплатить профессору номинал своего последнего бида. 

( Читать дальше )

Описательная часть:

Скальперов и дей-трейдеров в пятницу катали на качелях. С утра дали заработать на ожидаемом гэпе вверх, весь остальной день задирали ценник лишь бы они закрылись и продали. Выше 168.5к пошел мощный вынос шортов (в соответствии с планом), а усиленный реальными покупками привел к параболическому росту. Строгое однофреймовое движение вверх. Возможно излишне строгое. Я ожидал движение в начале прошедшей недели, но с таймингом вышел косяк почти на 5 дней. Да и праздники сыграли свое дело.

Почему ждали до 14.00, чтобы устроить вынос? По-моему покупатели среднесрочного таймфрейма (который будет искать отклик долгосрочных продавцов) были прекрасно осведомлены о перспективах движения цены выше 168.5к. Испарение ликвидности и мощный сквиз. Так вот, по-моему все дело в том, что в 14.00 пересчитывают планку. А планку мы не достигли, хотя пропили 10.5к с закрытия среды.

( Читать дальше )

Неконтролируемая торговля трейдеров на бирже за деньги компании, так называемый Rogue Trading — всегда потенциальный риск и сенсация. Сама идея того, что один человек теряет миллионы, если не миллиарды долларов — захватывает публику не хуже остросюжетного блокбастера, а когда этот один человек теряет чужие деньги так это вдвойне интересно… Тут уж и сравнивать не с чем. Рассмотрим всех самых неудачливых трейдеров и фондовых менеджеров, проигравших на бирже чужие деньги.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Интервью robostroy.ru дал Константин Солдатенков, создатель роботов, занявших призовые места на конкурсе «Лучший частный инвестор 2011». В основном зачете он занял второе место: robot_Brochetзаработал за три месяца 8 115 782 рублей, показав доходность 95%. Robot_Saumon занял первое место в номинации «Лучший трейдер фьючерсом на Индекс ММВБ», заработав 86 282 рублей с доходностью 172%. Лучшим трейдером на рынке акций стал robot_Maskinonge, который увеличил начальную сумму на 121,98%, принеся своему владельцу 60 988 рублей.




Константин Солдатенков, церемония награждения ЛЧИ-2011
Я перечитал интервью, которое мы делали год назад(год назад Константин стал победителем  Кубка ММВБ и дал интервью журналу D’. — Прим. ред.) Как тебе конкурс в этом году? Ты работал с фьючерсом на индекс РТС?

( Читать дальше )

 
Итак, посмотрим на наш рынок со стороны среднесрочной торговли:

 
Собственно мой взгляд на происходящее и наиболее вероятное развитие событий. Сам торгую интрадей и скальп, так что никого ни к чему не призываю )) Посмотрим что будет, надеюсь кому-то поможет.