Нарисовал небольшой скрипт в Wealth-Lab.

Взял фьючерс на РТС. Рассчитал волатильность за 30 дней. Рассчитал 2 индикатора max и min на ближайшие 30 дней (по волатильности). Расчет min и max производится в день экспирации (месяц) и до следующей экспирации min и max не меняется. 

Покупка:
   1.Если цена приближается к min
   2.Если цена пробивает max

Продажа:
   1.Если цена приближается к max
   2.Если цена пробивает min

Закрытие всех позиций в день экспирации. 

Вот что получилось:
  

( Читать дальше )

Люди помогите, как ввести в Excel следующию схему — Если позиция Long считает одну формулу если Short то другую? Надоело формулы в ручную переставлять! 

На сайте PredictFX.ru можно поюзать вот такие вот графички для анализаторов опционов:

( Читать дальше )

Тут на днях некие участники смарт-лаба с удивлением обнаружили, что даже наличие торговой системы с положительным матожиданием не гарантирует получения прибыли и даже иногда приводит к потере счета. Впали в депрессию...

Что самое интересное — это правда. Но основная причина, кторая приводит к сливу депозита — это недокапитализация трейдера, или, проще говоря — недостаток бабла. Сколько людям не говорят, что $2K это недостаточно для торговли мини контрактами на CME, только микро — но не верят. Как нельзя с 15Круб торговать фьючем РТС — не верят. В результате — слитые счета и вера в кукла. А сколько достаточно? Можно рассчитать с помощью файла excel, который моделирует методом Монте-Карло вероятные результаты вашей торговли за один год. Файл лежит тут: yadi.sk/d/YlYHyHil4ay0W



В ячейке B2 (Base Starting Equity $) вводите размер капитала, которым Вы располагаете для торговли.

( Читать дальше )

Рассмотрим реальную ситуацию. Есть счет на ХХ млн. руб. и мы собираемся им управлять системно. Объем в торгуемых контрактах рассчитываем по формуле:

N=Целое (ХХ млн. руб./номинал фьючерса в рублях).

Берем в качестве необходимого ГО 11 тыс. руб. на контракт и получаем, что суммы ~0.3* ХХ млн. руб. нам хватит под ГО для торговли N контрактами «за глаза»,  даже с учетом просадок счета. Кладем эту сумму на ФОРТС, а на 0,7* ХХ млн. руб. покупаем супернадежную и ликвидную облигацию под 7% годовых со сроком погашения не больше 2-х лет.

Что получаем в результате торговли в этом году на счете? А вот что

январь 2.8%
февраль 0.1%
март 1.8%
апрель 3.2%

Ну по меркам заявляемых здесь доходностей скромно, очень скромно.

А возьмем и подсчитаем результаты на фьючерсе относительно  0.3* ХХ млн. руб… Что получим? А вот что

 январь 7.2%
февраль -0.7%

( Читать дальше )

Пост может помочь физическим лицам в вопросе декларировании купонных выплат. Несколько дней назад я спрашивал смартлабовцев, чтоделать с декларированием купонных выплат. Налоговый кодекс обязывает физических лиц декларировать доходы от нескольких источников (больше одного), не предоставление деклараций — налоговое преступление. Суть вопроса была — налоговым агентом по облигациям является эмитент облигаций, а не фондовый брокер. Я этого не знал, а 2-НДФЛ брокера пришли поздновато (после середины апреля), срок подачи декларации 30 апреля после окончания налогового периода по НДФЛ (налоговый период -календарный год). Соответственно у меня получается больше одного источника дохода-брокер и эмитенты облигаций и я обязан предоставить декларацию. И т.к. налоговым агентом был эмитент облигаций, в справке 2-ндфл брокера не были указаны налоги и доходы от облигаций.  Если бы я это знал, я бы с облигациями никогда бы не связывался. Отмечу, что я последнюю неделю рыл Интернет, звонил брокеру, в налоговые органы, эмитентам. Брокер понял, в чём проблема, но помочь не знает как, а инспекторы по телефону не понимали в чём суть проблемы. Некоторым эмитентам нужен мой официальный запрос (почтой обычной), кто-то не понял, сказали приходите к нам (подумали, что я живу в том же городе, что и их бухгалтерия находится), кто-то ещё молчит, кто-то отказал.


( Читать дальше )

Приветствую, Вас, коллеги!

Вновь краем глаза зацепил пост на главной о ДУ. 

В целях поднятия знаний в области юр. отношений участников рынка, предлагаю вниманию следующее решение суда по делу о так называемом ДУ (которое на самом ни какое не ДУ с юридической точки зрения).

Читаем, запоминаем каждый для себя самое главное!!! Кто как трейдер, кто-то как инвестор!

Удачи, ребята!!!


Алексахин С.В. обратился в суд с иском к Соколову М.О. о взыскании денежной суммы убытков, мотивируя свои требования тем, что на основании Соглашения о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ, он внес на торговый счет №, открытый у <данные изъяты>» денежный депозит в сумме 35000 долларов США.
Условиями Соглашения предусматривалось, что ответчик выполняет функцию трейдера (торгового представителя) на международном рынке <данные изъяты>, получает торговый счет № от истца, действующего в качестве инвестора, в управление, для совершения сделок купли-продажи валюты с целью получения прибыли.


( Читать дальше )

Пост продиктован не совсем довольством моего проживания в Москве. Что не нравится?

• экология
• высокие цены
• злые люди
• пробки
• проблема с парковкой
• аллергия

Успешный трейдер может позволить себе свалить туда, где ему комфортно. История знает примеры подобных переселений.

• Кипр — Кургузкин


• Андорра — Солодин
• Таллинн — 13insiders 
• Испания, Гоа — Каленкович 

На самом деле таких примеров очень мало. Почему?

( Читать дальше )