Вчера к нам пришло письмо от пользователя, проходившего skype консультацию и чтобы все могли получить пользу от ответа я выкладываю его здесь:

Уважаемые Господа! Не могли бы вы мне показать сайты по которым вы определяете Компании с хорошим NCAV и вкратце описать алгоритм поиска по сайту. Я понимаю — это ваш бизнес. Но я не хочу на старости лет получать лицензию брокера. Мне это необходимо закончить урок по финансовому анализу. Я влез в эти дебри из-за Матлаб. Добрался до модели Блека-Шоулза и здесь у меня нет связки. В своих видеоуроках я ссылаюсь на Матлаб. И если вы мне поможете с моей просьбой, то я введу ссылку на ваш сайт с моего сайта. Может быть придет время и я куплю ваши вэбинары, но сейчас у меня другая задача. 

У нас есть уже большая база из 18900+ компаний и мы очень активно работаем сейчас над скринерами акций, на сегодняшний день почти готов 

( Читать дальше )

Основные этапы создания автоматических торговых систем сформулировал Michael Halls-Moore на своем сайте www.quantstart.com. Я присоединяюсь к его советам и рекомендациям — по текстам на сайте видно, что автор действительно занимается практической работой по алготрейдингу.

Автоматическая торговля это чрезвычайно сложная область биржевых финансов. Значительное время может занять получение необходимых знаний для создания вашей собственной стратегии. Также потребуется неплохие навыки в программировании, как минимум на таких языках, как MATLAB, R или Python. В связи с постоянным ростом частоты сделок технологические аспекты торговли тоже становятся очень важны. Это требует изучения языков программирования C/C++.

Автоматическая торговая система состоит из следующих основных компонентов:

• Идентификация стратегии — нахождение стратегии, имеющей положительный потенциал прибыльности и решение о том, насколько она будет высокочастотной
• Бэктестирование стратегии — получение данных, анализ производительности и устранение недооценки/подгонки
• Система исполнения — связь с биржей, автоматизация торговли и минимизация транзакционных комиссий
• Риск-менеджмент — оптимальное размещение капитала, размер ставки/критерий Келли, и психология трейдинга

( Читать дальше )

Месяц назад писал о своих попытках открыть счет в Австралийском банке. Получилось с банком ANZ. Но вот не задача, чтобы завершить процедуру и получить пластик, нужно лично явиться в отделение банка. Меня такой вариант не устраивает. Придумал их взять на пушку. Написал что получил отличное предложение от их конкурентов и что они готовы завершить процедуру регистрации аккаунта удаленно и по факсу, и что собираюсь перечислить им 750k AUD. О том сработает ли уловка и пришлют ли они карту по почте отпишусь позже.

Ребята кто работал с БКС кипр с Евробондами отпишитесь что и как. Как обстоят дела с налогами??
Или как вы обходите налоги?
Спасибо!!!

Заголовок – это о нашем 17-м месте в рейтинге ММВБ за июль

moex.com/ru/derivatives/members-rating.aspx?rid=1&month=7&year=2015

 А Вы о чем подумали?  Правда, в отличие от классических брокеров, мы с этих оборотов ничего не имеем, только с  объема средств под управлением и прибыли. Но все равно «пустячок, а приятно». Но неожиданный. После того, как в марте мы перевели все обороты на FORTSe с брокеров на себя, мы прогнозировали, что с 32-34-го места скакнем на 20-22-е, но между 20 и 19-м местами казалось,  что существует непреодолимый для нас разрыв в 50% прироста оборотов. Как оказалось, «нет ничего невозможного», можно и на 80% нарастить обороты, особенно, если счет просаживается из-за «чужого рынка».

Вот об этом «чужом рынке» мы и поговорим. Именно он зачастую становится причиной разочарования в алгоритмической торговле. Причем не только новичков, но и таких корифеев, как mehanizator. А почему? А все дело в анализе торговых алгоритмов. Самые распространенные ошибки в анализе – это

—  исключительно анализ сделок алгоритма, а не эквити;

— использование только двух характеристик – доходность и максимальная просадка.

Почему это ошибки? В первом случае мы выбрасываем из анализа все такты работы алгоритма, на которых он не менял позицию и, соответственно, не знаем насколько наш алгоритм был прав в этих решениях. Во втором случае мы совершенно упускаем из вида сам рынок, на котором торгуем. Ведь кроме «наш» и «не наш» рынок, на рынке есть и еще и случайное блуждание с нулевым средним, на котором средний доход нуль, но вероятность выиграть или проиграть больше некоторой величины больше, чем получить этот самый нуль (по научному это называется «закон арксинуса»). И естественно, что при переборе параметров по  доходности и максимальной просадке мы отберем такие параметры, при которых на участках случайного блуждания чаще оказывались в совершенно случайном плюсе (именно таки и «строятся» «прибыльные» системы на генераторе случайных чисел, которые периодически появляются в сообщениях трейдеров). Но этот плюс  — это переподгонка и повод для больших разочарований в будущем.  Что делать? Ответ прост  — не совершать данных ошибок. Как? А брать больше характеристик эквити и анализировать их постоянно. Кстати, на серьезных западных  сайтах так и поступают с эквити трейдеров, предлагающих подписаться на сигналы.

Вот характеристики эквити нашего портфеля «Суперриск», которые мы отслеживаем в ежедневном режиме


 

( Читать дальше )

При размещении ставок любого типа всегда существует определенная вероятность получения прибыли и риск потерпеть неудачу, И положительный исход сделки, и риск потерять деньги неразрывно связаны с математическим ожиданием. В данной статье мы подробно остановимся на этих двух аспектах трейдинга.
 

Словарь терминов:

В: Смещение (коэффициент прибыльных сделок)

R: Отношение прибыльных сделок к убыточным (вероятность)

( Читать дальше )

По занятости совсем редко пишу, что возможно изменится из-за сегодняшнего утра …

Пью дома кофе с журналисткой (в юности-то на журфаке МГУ частенько бывал, на Моховой, ещё при Засурском), вдруг она говорит:
— Может тебе у нас колонку по финансам открыть?
— Думаешь стоит?
— С редактором говорила, он спрашивает насколько ты будешь полезен и откровенен. Я отвечаю: во-первых, я с трахаюсь с ним: значит могу рассчитывать на откровенность, во-вторых, потому что я с ним трахаюсь, я заказала новый Мерседес GLC, на честно заработанное на акциях. Да-да, на вашу зарплату могу позволить себе только платье от Рикель, часики Картье и кулончик от Булгари … В общем сказала, как посмотрев твою работу, купила акций ФосАгро на 500 тысяч, а потом услышав как ты разговариваешь с каким-то Роджерсом, погуглила его и, увидев, что Джим Роджерс – добрый, весёлый старичок – купила ещё на 500 тысяч, где-то с год назад. А на сегодня это вылилось в 2 680 000 руб. Ну я заехала в салон Мерседес и говорю: хочу такой GLC, а менеджер мне: — Такой стоит 2 990 000. А я ему, подмигнув: — У меня есть ровно 2 680 000 и ещё я известная журналистка, МЯУ … Он: -Сейчас поговорю с шефом. Ну выходят они с шефом и шеф говорит: — Только для известной журналистки сделаем 2 680 000, и можно с вами на фоне моего мерина сфотографироваться… А чего ж за скидку 310 000 не сфотографироваться …

( Читать дальше )

Сегодня на банки.ру повесили статью про объем фонда АСВ - http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8214382
Получается  30.9 млрд на 1 июля

При этом в июле было крупное банкротство банков Мотылева (рос кредит, и т.д). Чуть ниже на этом же сайте опубликована оценка суммы застрахованных вкладов - www.banki.ru/news/lenta/?id=8214625 получаем 61 млрд рублей. 

Интересная математика. По логике, у АСВ не хватит средств на возмещение (30.9-61.9) и они обратятся в Банк России за кредитом до 110 млрд. 

Что на мой взгляд их тоже на долго не спасет. По факту при такой статистике АСВ хватит денег (110+30.9-61.9) максимум на спасение еще одной крупной банковской группы. Даже если прибавить еще поступления от банков в фонд (по данным этих статей за полгода было 50 млрд поступлений в фонд), то максимум на 2 крупные банковские  группы.

Да и вопрос риторический откуда ЦБ выделит 110 млрд?
У них их нет.

Поправьте меня плиз. Может я что то не правильно читаю и/или интерпретирую
 

Очень рад этому посту Тимофея 

Всегда и везде сам пропогандирую экономный образ жизни. В очередной раз убеждаюсь, что не одинок, и мое поколение ( 35 лет)  независимо друг от друга приходит к одним и тем же ценностями. Я не считаю, что «экономить — это стремно». Я считаю своих друзей, покупающих брэндовые вещи, лохами. Зачастую, при общении с согражданами складывается такое ощущение, что для нас, россиян, посмотреть на ценник в магазине, сравнить, что дешевле, является прилюдным унижением! И каждому, не дай бог, выпадает такая доля.
У меня родственники живут в Германии, и после долгого проживания «за бугром», смело, ответственно могу заявить. Что в России очень сильно отстали от «прогрессивного» всеми любимого запада.

( Читать дальше )

Риск процентных ставок (он же процентный, он же рыночный риск) — рост процентных ставок приводит к падению цены облигации; падение процентных ставок к росту цен на облигации.

Риск реинвестиций  — риск реинвестирования промежуточного денежного потока по более низким процентным ставкам, чем при покупке

Риск опционный  — риск связанный с колл-опционом — право эмитента отозвать свой выпуск до ранее установленного срока погашения облигации.

Кредитный риск включает в себя: 

• риск дефолта

( Читать дальше )