Избранное трейдера Антон Иванов

по

БАБЛО ИЗ ВОЗДУХА или теория портфельной ребалансировки.

 

Вам говорили о том, что на рынке есть доходность «из воздуха»? Скорее всего нет, а она есть. Сейчас, как всегда, четко и без воды, откроем все «тайны», которые никакие не тайны. Просто люди в индустрии хотят, чтобы вам казалось, что все это сложно и без них вам ну никак не обойтись. В реальности портфельных инвестиций, как правило, все сильно проще.

БАБЛО ИЗ ВОЗДУХА или теория портфельной ребалансировки.

( Читать дальше )

Беседа с брокерами: острые вопросы, статистика, вся самая соль!

27 конференция смартлаба. Обсуждаем рынок брокерских услуг, острые темы.

00:00 Представление
01:40 Может ли Биржа своими действиями влиять на приток клиентов?
04:50 Будет ли Биржа запускать американские акции?
06:00 Будет ли доступ на Казахскую биржу?
06:50 Вопросы по опционам Мосбирже
08:00 Тинькофф Инвестиции рассказывают чем торгуют клиенты
11:20 БКС рассказывает про тренды
12:30 ITI Capital про клиентов и что они делают
14:50 ВТБ Брокер рассказывает про свои продукты
16:50 Закон о финконсультантах (конфуз)
19:00 Боятся ли брокеры закона о квалификации инвесторов?
21:30 Есть ли место брокерам не банкам на рынке?
24:00 Как конкурировать, чтобы «подобрать» клиентов госбанков?
26:00 Когда Тинькофф снизит тарифы?
28:00 Будет ли Тинькофф давать ЛЧИ?
28:40 Будет ли партнерская/агентская схема в ВТБ?
31:00 Как ВТБ будет конкурировать со Сбером и Тиньковым?
32:30 Какой средний размер счета у клиентов?
34:00 Какое время жизни клиента у брокера до слива?
35:30 Средний чек ИИСа в ITI Capital
37:40 Как расторговывается клиент после открытия счета?
39:10 Как защитить себя от перелива денег с брокерского счета?
42:50 Что если брокер обанкротится?
44:20 Брокер не банк — больше риск или меньше?
47:00 Доля ИИС 1 и 2 типа
48:00 Илья Коровин задает неприятные вопросы))
55:00 Про новый закон о маржиналке с 1 июля 2019

Участники беседы: 
===Кирилл Пестов, Управляющий директор Департамента развития бизнеса ПАО Московская Биржа
===Александр Емешев, Вице-президент по новым продуктам Тинькофф Банк
===Игорь Пимонов, Начальник Управления интернет-трейдинга на российских рынках БКС Брокер
===Герман Григорян, Начальник отдела DMA ITI Capital
===Сергей Выжлаков, Управляющий директор ВТБ 


Почему мы инвестируем через Interactive Brokers

Физлица не могут торговать ценными бумагами на бирже напрямую, только через брокера. Выбрать подходящего — задача не пятиминутная, а ошибка может стоить немалых денег.

Как выбрать брокера на российском рынке и способы инвестировать в иностранные бумаги

Мы свой выбор сделали и работаем через американского брокера Interactive Brokers. На вопросы о нем отвечает Александр Бутманов, управляющий партнер DTI Algorithmic.

Что вообще можно делать через IB?

Есть избитое словосочетание “финансовая независимость”. Interactive Brokers ее предлагает. Это напоминает мобильные банковские приложения — все в одном месте, все удобно. Как без этого раньше жили, я вообще не понимаю.

Клиент может самостоятельно делать все. Во-первых, инвестировать. Из “единого окна” — личного кабинета или мобильного приложения — доступны все услуги private banking. Это то, чем 50 лет хвалились банкиры, — возможность купить какие угодно инструменты, даже нераспространенные. Например, бразильские облигации или ETF на кофе — в IB подобные бумаги инвестор может приобрести сам одной кнопкой.



( Читать дальше )

Торговля по "инерции" сильного движения

Приветствую!

Ко мне с вопросами частенько обращаются, мол не понятно как реализовать тот или иной алгоритм или его часть. В принципе обычно у меня дилема перед тем как записать видео " а кому оно вообще нужно". Потому как видео — процесс довольно проблематичный и энергозатратный и хочется показать хоть что-то полезное. 

В данном случае, просьба была повторить сценарий торговли участника лчи, какого то года, в TSLab, по мотивам его ж видео Tatarin30
Честно скажу, самое видео не стал смотреть, послушал вкратце. Основная затея в том, чтобы торговать по движению рынка, если бумага показала однонаправленное движение в 4,5%. Заходим в конце дня в сторону движения, выходим на след день по тейку в 1% и стоп 0,5%



( Читать дальше )

Тест стратегии с мелочами и аномалиями.

Продолжение.

Один из простых признаков, отличающих случайную последовательность от рыночных данных — характер реакции на уровни или на то, что обычно называют уровнем (вступление для любителей рассуждений о рыночном шуме).

Уровни видит большинство и обычно как-то реагирует, поэтому логично создание системы, эксплуатирующей поведение торгующих вблизи уровня.

Cознательно выбран тест Si, ходившего в небольшом диапазоне, вместо традиционного RI.

На картинке — результат теста простой системы, входящей «на отбой» и «на пробой» уровня с фиксированными стопами и лотностью. Она вполне надежно сливает, теряя на спреде и комиссии.
Тест стратегии с мелочами и аномалиями.

Первая модернизация — добавление алгоритма, распознающего разные ситуации, ведь люди ведут себя в зависимости от наблюдаемого. Первые варианты использовали только относительно простой подсчет амплитуд и касаний, но на момент тестирования (2014) получалось программно различать более десятка типов уровней, с весьма тонкими различиями. Самое грубое деление на «плохие и хорошие» немедленно перевело систему в доходные и резко уменьшило чувствительность к оптимизации.

( Читать дальше )

Пенсии: инструкция по накоплению

По части поддержки пенсионеров РФ попала в топ-5 худших стран, заняв в прошлогоднем рейтинге Natixis Global Asset Management 40 место из 43 возможных. Тем, кто хочет обеспечить себе достойную старость, стоит задуматься о накоплении уже сейчас.

Рейтинг Natixis Global Asset Management

В этой статье мы расскажем, почему не стоит рассчитывать на государство и как копить свои честно заработанные деньги.

Забудьте о государственной пенсии

Пенсия состоит из двух частей: страховой и накопительной. В 2014 году государство заморозило накопительную часть. Все страховые взносы, которые делает работодатель в ПФР (22%), направляются на выплату текущим пенсионерам.

Вместе с заморозкой государство ввело пенсионные баллы. В 2018 году один пенсионный балл равен 81,49 рублей. Так «накопленные» к моменту выхода на пенсию 100 баллов превратились бы в 8149 руб. К 2020 году он должен подорожать до 88,14 руб. Цена балла каждый раз назначается произвольно, без законного утверждения метода расчета. До сих пор она росла в соответствии с официальным уровнем инфляции, но ни разу не обогнала ее.



( Читать дальше )

Греховные акции

    • 31 августа 2018, 17:25
    • |
    • wrmngr
  • Еще
Тут появился пост Уоррен Баффет — «инвестор-драгдиллер», где высказано предложение построить портфель из акций, чьи продукты вызывают привыкание в той или иной степени.

По случаю сегодня натыкался уже на эту идею и есть где сделать тесты.

Итак, в качестве исходной вселенной активов берем составляющие индекса S&P500 (не пристало нам копаться в токсичных низколиквидных акциях, все грязную работу переложим на индексный комитет) 

Далее смотрим в их же классификатор Global Industry Classification Standard (GICS) и отбираем субсектора, завязанных на общечеловеческих пороках:
25301010 Casinos & Gaming
30201010 Brewers
30201020 Distillers & Vintners
30201030 Soft Drinks


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн